गतिशील रुझान ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-16 15:35:18
टैगः

अवलोकन

डायनेमिक ट्रेंड ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति जेडी सीक्वेंशियल इंडिकेटर पर आधारित एक अल्पकालिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। वास्तविक समय में मूल्य के उच्च और निम्न स्तरों को ट्रैक करके, यह रणनीति प्रवेश और निकास समय के लिए बाजार के उलट बिंदुओं को कुशलतापूर्वक कैप्चर करने के लिए वर्तमान प्रवृत्ति दिशा और गति निर्धारित करती है। पारंपरिक जेडी सीक्वेंशियल रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति निम्नलिखित सुधार करती हैः

रुझानों को निर्धारित करने के लिए बंद कीमतों के बजाय कीमतों के उच्च और निम्न का उपयोग करें, जिससे मूल्य परिवर्तनों को तेजी से पकड़ लिया जा सके।
अधिकतम काउंटर संख्या 9 के स्थान पर 7 है, जिससे तेजी से ट्रेड सिग्नल जनरेशन संभव हो जाता है।
स्टॉप लॉस के रूप में समर्थन/प्रतिरोध रेखाओं और 5-गणना उलट के लिए विकल्प जोड़ें।

यह रणनीति 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट जैसे अल्पकालिक समय सीमाओं के लिए उपयुक्त है, जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव और उलट अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है।

रणनीति तर्क

डायनामिक ट्रेंड ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति का मूल तर्क जेडी अनुक्रमिक संकेतक पर आधारित है। वर्तमान अवधि के उच्च और निम्न मूल्यों की तुलना पिछले दो अवधियों के साथ करके, यह संकेतक निर्धारित करता है कि क्या लगातार उच्च उच्च या निम्न निम्न स्तर हुए हैं, और 1 से 7 तक अनुक्रमिक गिनती उत्पन्न करता है। जब गिनती 7 तक जमा होती है, तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं।

विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित चर परिभाषित किए गए हैंः

sp_up: true जब वर्तमान उच्च मूल्य 2 अवधि पहले उच्च मूल्य से अधिक हो
sp_dn: सच है जब वर्तमान निम्न मूल्य 2 अवधि पहले निम्न मूल्य से नीचे गिरता है
sp_ct: वर्तमान गिनती, प्रत्येक बार 1 से वृद्धि sp_up या sp_dn सच है, अधिकतम 7 के साथ
sp_com: सच है जब गिनती 7 के बराबर है
sp_usr: मध्य मूल्य 7 और sp_up की गिनती में, ऊपर के प्रतिरोध के रूप में कार्य करता है
sp_dsr: गणना 7 और sp_dn पर मध्य मूल्य, नीचे की ओर समर्थन के रूप में कार्य करता है

ट्रेड सिग्नल जनरेशन का तर्क हैः

लंबा संकेतः sp_com सही है और sp_dn सही है, गिनती पूरा होने और एक डाउनट्रेंड का संकेत
संक्षिप्त संकेतः sp_com सही है और sp_up सही है, गिनती पूरा होने और एक अपट्रेंड का संकेत देता है

स्टॉप लॉस का तर्क हैः

Long SL: 5 तक गिनती उलटा (sp_up true) या sp_usr से ऊपर की कीमत पार करना
शॉर्ट SL: 5 पर गिनती उलटा (sp_dn true) या मूल्य पार sp_dsr से नीचे

ट्रेंड दिशा और ताकत निर्धारित करने के लिए वास्तविक समय में उच्च / निम्न की तुलना करके, प्रवेश के लिए गणना-आधारित समय के साथ, यह रणनीति प्रभावी रूप से अल्पकालिक उलट अवसरों को पकड़ सकती है। स्टॉप लॉस लाइनों को जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए भी कॉन्फ़िगर किया गया है।

लाभ विश्लेषण

पारंपरिक जेडी अनुक्रमिक रणनीतियों की तुलना में, गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

तेजी से सिग्नल जनरेशन। उच्च/निम्न तुलना का उपयोग करने से रुझानों को पकड़ने में बंद कीमतों की तुलना में तेज़ होता है, और 7 की गिनती 9 की गिनती की तुलना में तेजी से संकेत उत्पन्न करती है।
बढ़ी हुई स्टॉप लॉस तंत्र. 5 गिनती रिवर्स और समर्थन/प्रतिरोध स्टॉप लॉस के अतिरिक्त बेहतर जोखिम नियंत्रण की अनुमति देता है.
लचीला विन्यास. स्टॉप लॉस और आंशिक गिनती प्रदर्शित करने के विकल्प लचीलापन जोड़ते हैं.
अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त। उच्च आवृत्ति संकेतों के साथ संयुक्त उचित स्टॉप लॉस अल्पकालिक समय सीमाओं के लिए अच्छी तरह से फिट बैठता है।

इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी त्वरित प्रतिक्रिया है, जो अल्पकालिक घटनाओं के कारण होने वाले बड़े उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। इसके अलावा, एल्गोरिदमिक सिग्नल जनरेशन और स्टॉप लॉस मशीनीकरण व्यापारियों से भावनात्मक हस्तक्षेप को कम कर सकते हैं, स्थिरता में सुधार कर सकते हैं।

जोखिम विश्लेषण

गतिशील रुझान ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति में कुछ जोखिम भी शामिल हैंः

उच्च आवृत्ति व्यापार से व्यापार लागत में वृद्धि। अधिक व्यापार से अधिक कमीशन शुल्क और फिसलने की लागत होती है।
झूठे संकेतों के लिए प्रवण है। सीमांत बाजारों में उच्च और निम्न की तुलना अक्सर अनुचित ट्रेडों और नुकसान को ट्रिगर कर सकती है।
संभावित आक्रामक स्टॉप. हार्ड स्टॉप स्पाइक्स के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं और समय पर समायोजित किए जाने चाहिए।

उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रति व्यापार पूंजी उपयोग को कम करने के लिए स्थिति आकार को कम करें।
अप्रभावी ट्रेडों से बचने के लिए बेचैन बाजारों के दौरान ट्रेडिंग रोकें।
फंसे होने की संभावना कम करने के लिए पीछे की ओर रुकना या भागना बंद करना।

अनुकूलन दिशाएँ

डायनेमिक ट्रेंड ट्रैकिंग रिवर्सल स्ट्रेटेजी के लिए और अधिक अनुकूलन के लिए काफी जगह है, मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं मेंः

बहु-समय-सीमा संयोजनः इसके विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए उच्च समय-सीमा पर प्रमुख प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करें।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन। संकेत की गुणवत्ता में सुधार के लिए अस्थिरता मीट्रिक, वॉल्यूम डेटा आदि को शामिल करें।
अतिरिक्त सत्यापन के लिए मशीन लर्निंग। गलत ट्रेडों को कम करने के लिए व्यापार संकेतों पर सहायक निर्णय के रूप में एआई / एमएल एल्गोरिदम का उपयोग करें।
पैरामीटर ट्यूनिंग. विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुरूप गणना अवधि, ट्रेडिंग सत्र, स्थिति आकार आदि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
जोखिम नियंत्रण तंत्र का विस्तार करना। जोखिमों को और सीमित करने के लिए अधिक परिष्कृत जोखिम प्रबंधन तकनीक जैसे अनुकूलन रोके, स्थिति आकार आदि को पेश करना।
बैकटेस्टिंग के माध्यम से रणनीति मूल्यांकन। पैरामीटर की मजबूती को मापने के लिए बैकटेस्ट के लिए नमूना आकार और समय सीमा का विस्तार करें।

निष्कर्ष

डायनेमिक ट्रेंड ट्रैकिंग रिवर्सल रणनीति ट्रेड टाइमिंग के लिए जेडी अनुक्रमिक संकेतक के भीतर 7-गणना नियमों के साथ-साथ, ट्रेंड की दिशा और ताकत निर्धारित करने के लिए मूल्य उच्च और निम्न की वास्तविक समय की तुलना के माध्यम से अल्पकालिक उलट अवसरों को पकड़ती है। पारंपरिक जेडी रणनीतियों की तुलना में, यह रणनीति बंद कीमतों के बजाय उच्च / निम्न का उपयोग करने, संक्षिप्त गिनती अवधि, अतिरिक्त स्टॉप लॉस तंत्र आदि जैसे सुधार करती है, जिससे तेजी से सिग्नल पीढ़ी संभव होती है।

इस रणनीति की मुख्य ताकत अल्पकालिक रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त इसकी त्वरित प्रतिक्रिया में निहित है। साथ ही, उच्च ट्रेडिंग आवृत्तियों और आक्रामक स्टॉप जैसे जोखिम मौजूद हैं। भविष्य के अनुकूलन दिशाओं में पैरामीटर ट्यूनिंग, जोखिम नियंत्रण में सुधार, मल्टी-टाइमफ्रेम संयोजन आदि शामिल हैं। निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति के माध्यम से, इस रणनीति में अल्पकालिक रिवर्सल सिग्नल को कुशलतापूर्वक कैप्चर करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @NeoButane 7 Dec. 2018
// JD Aggressive Sequential Setup
// Not based off official Tom DeMarke documentation. As such, I have named the indicator JD instead oF TD to reflect this, and as a joke.
//
// Difference vs. TD Sequential: faster trade exits and a unique entry. Made for low timeframes.
// - Highs or lows are compared instead of close.
// - Mirrors only the Setup aspect of TD Sequential (1-9, not to 13)
// - Count maxes out at 7 instead of 9. Also part of the joke if I'm going to be honest here

// v1 - Release - Made as a strategy, 7 count
//    . S/R on 7 count
//   .. Entry on 7 count
//  ... Exit on 5 count or S/R cross

//@version=3
title = "JD Aggressive Sequential Setup"
vers  = " 1.0 [NeoButane]"
total = title + vers
strategy(total, total, 1, 0)

xx        = input(true, "Include S/R Crosses Into Stop Loss")
show_sp   = input(true, "Show Count 1-4")
sp_ct     = 0
inc_sp(x) => nz(x) == 7 ? 1 : nz(x) + 1
sp_up     = high > high[2]
sp_dn     = low < low[2]
sp_col    = sp_up ? green : red
sp_comCol = sp_up ? red : green
sp_ct    := sp_up ? (nz(sp_up[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : sp_dn ? (nz(sp_dn[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : na
sp_com    = sp_ct == 7
sp_sr     = valuewhen(sp_ct == 5, close, 0)
sp_usr    = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_up, sma(hlc3, 2), 0)
sp_usr   := sp_usr <= sp_usr[1] * 1.0042 and sp_usr >= sp_usr[1] * 0.9958 ? sp_usr[1] : sp_usr
sp_dsr    = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_dn, sma(hlc3, 2), 0)
sp_dsr   := sp_dsr <= sp_dsr[1] * 1.0042 and sp_dsr >= sp_dsr[1] * 0.9958 ? sp_dsr[1] : sp_dsr
locc = location.abovebar
plotchar(show_sp and sp_ct == 1, 'Setup: 1', '1', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 2, 'Setup: 2', '2', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 3, 'Setup: 3', '3', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 4, 'Setup: 4', '4', locc, sp_col, editable=false)
plotshape(sp_ct == 5, 'Setup: 5', shape.xcross, locc, sp_comCol, 0, 0, '5', sp_col)
plotshape(sp_ct == 6, 'Setup: 6', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '6', sp_col)
plotshape(sp_ct == 7, 'Setup: 7', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '7', sp_col)
// plot(sp_sr, "5 Count Support/Resistance", gray, 2, 6)
plot(sp_usr, "7 Count Resistance", maroon, 2, 6)
plot(sp_dsr, "7 Count Support", green, 2, 6)

long  = (sp_com and sp_dn)
short = (sp_com and sp_up)
sl_l  = xx ? crossunder(close, sp_dsr) or (sp_ct == 5 and sp_up) or short : (sp_ct == 5 and sp_up) or short
sl_s  = xx ? crossover(close, sp_usr) or (sp_ct == 5 and sp_dn) or long : (sp_ct == 5 and sp_dn) or long

strategy.entry('L', 1, when = long)
strategy.close('L', when = sl_l)
strategy.entry('S', 0, when = short)
strategy.close('S', when = sl_s)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित