गतिशील प्रवृत्ति अनुगमन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रिवर्स रणनीति एक JD Sequential सूचक पर आधारित अल्पकालिक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है। यह रणनीति कीमतों के उच्च और निम्न बिंदुओं को वास्तविक समय में ट्रैक करके वर्तमान प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का आकलन करती है, बाजार में टर्नओवर को कुशलता से पकड़ने के लिए, प्रवेश और बाहर निकलने का समय निर्धारित करती है। पारंपरिक JD Sequential रणनीति की तुलना में, इस रणनीति में निम्नलिखित सुधार किए गए हैंः
- उच्च और निम्न बिंदुओं का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें, न कि समापन मूल्य, जो मूल्य परिवर्तन को अधिक तेज़ी से पकड़ सकता है।
- 9 के बजाय 7 की अधिकतम संख्या के साथ एक काउंटर एक व्यापारिक संकेत अधिक तेज़ी से उत्पन्न कर सकता है।
- प्रतिरोध रेखा का समर्थन करने के लिए एक विकल्प जोड़ा गया है और नुकसान को रोकने के लिए 5 काउंट रिवर्स।
यह रणनीति 5 मिनट और 15 मिनट जैसे छोटे समय चक्रों पर उपयोग के लिए उपयुक्त है, जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव और पलटाव के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ने में मदद करता है।
रणनीति सिद्धांत
गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रिवर्स रणनीति का केंद्रीय तर्क जेडी अनुक्रमिक सूचक पर आधारित है, जो यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतें लगातार उच्च ऊंचाइयों या कम कमियों को बनाने के लिए वर्तमान चक्र की तुलना पिछले दो चक्रों की ऊंचाई और निचले स्तरों से करती हैं, जिससे 1-7 की अनुक्रमिक संख्या मिलती है। जब यह संख्या 7 तक बढ़ जाती है तो व्यापार उत्पन्न होता है। संकेत
विशेष रूप से, रणनीति में निम्नलिखित चर परिभाषित किए गए हैंः
- sp_up: सच है जब उच्चतम मूल्य पिछले दूसरे चक्र के उच्चतम मूल्य से अधिक है
- sp_dn: true जब न्यूनतम मूल्य पिछले दूसरे चक्र के न्यूनतम मूल्य से कम है
- sp_ct: वर्तमान गणना को रिकॉर्ड करता है, यदि sp_up या sp_dn सही है, तो + 1 गणना, अधिकतम 7
- sp_com: 7 पर सही
- sp_usr: 7 और sp_up के दौरान औसत मूल्य, ऊपर की ओर प्रतिरोध के रूप में
- sp_dsr: 7 और sp_dn समय के लिए औसत मूल्य, नीचे की ओर समर्थन के रूप में
ट्रेडिंग सिग्नल का निर्माण तर्क हैः
- लंबी पोजीशन सिग्नलः sp_com सही है और sp_dn सही है, यह दर्शाता है कि गणना पूरी हो गई है और गिरावट में है
- शॉर्ट सिग्नलः sp_com सही है और sp_up सही है, यह दर्शाता है कि गिनती पूरी हो गई है और यह ऊपर की ओर है
स्टॉप लॉजिक है:
- लॉन्ग पोजीशन स्टॉपः 5 पर उलटा गिनती (sp_up सही है) या कीमत पर sp_usr
- शॉर्ट पोजीशन स्टॉपः 5 ((sp_dn सही है) पर उलटा गिनती या कीमत के नीचे sp_dsr
यह रणनीति वास्तविक समय में उच्च और निम्न बिंदुओं के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा और ताकत का निर्धारण करती है, काउंटर समय पर प्रवेश करती है, जो अल्पकालिक पलटाव के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ सकती है। जबकि जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉस लाइन भी स्थापित की जाती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
पारंपरिक जेडी अनुक्रमिक रणनीतियों की तुलना में, गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग रिवर्स रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
- तेजी से सिग्नल उत्पन्न करना। उच्च और निम्न बिंदु की तुलना का उपयोग करने से प्रवृत्ति को बंद मूल्य की तुलना में तेजी से पकड़ लिया जा सकता है, और 7 की गिनती 9 की गिनती की तुलना में तेजी से संकेत उत्पन्न कर सकती है।
- अतिरिक्त स्टॉप लॉस तंत्र। 5 काउंट रिवर्स और सपोर्ट रेसिस्टेंस स्टॉप लॉस को जोड़ने से जोखिम पर बेहतर नियंत्रण हो सकता है।
- विन्यास लचीलापन: आप रोक को शामिल करने और आंशिक गणना प्रदर्शित करने का विकल्प चुन सकते हैं।
- शॉर्ट लाइनों के लिए उपयुक्त. उच्च आवृत्ति सिग्नल उचित स्टॉप के साथ, विशेष रूप से शॉर्ट लाइन समय अवधि के लिए उपयुक्त है.
इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है और अल्पकालिक घटनाओं के कारण होने वाली भारी उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से पकड़ सकता है। साथ ही, पूरी तरह से मैनुअल ट्रेडिंग की तुलना में, एल्गोरिथम सिग्नल जनरेशन और स्टॉप लॉस व्यापारियों के भावनात्मक प्रभाव को कम कर सकता है, जिससे स्थिरता बढ़ जाती है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि, इस तरह की रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं:
- उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन से लेनदेन की लागत बढ़ जाती है। उच्च आवृत्ति वाले लेनदेन से अधिक शुल्क और स्लाइडिंग लागत होती है।
- गलत सिग्नल उत्पन्न करने के लिए आसान। अस्थिर बाजारों में, उच्च और निम्न बिंदुओं की तुलना अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर कर सकती है, जो आसानी से फंसाया जा सकता है।
- स्टॉप क्षति बहुत ही कट्टरपंथी है। हार्ड स्टॉप क्षति को आसानी से सेकंड किया जा सकता है, समय पर स्थानांतरित स्टॉप क्षति पर विचार किया जा सकता है।
उपरोक्त जोखिमों को कम करने के लिए, निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः
- एकल लेनदेन के लिए पूंजी की मात्रा को कम करने के लिए अपने भंडार को समायोजित करें।
- आपदा के समय व्यापार को रोकना, व्यापार को अमान्य होने से बचाना।
- मोबाइल स्टॉप या ब्लॉक ब्रेक स्टॉप का उपयोग करें, जिससे स्टॉप की संभावना कम हो जाए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
गतिशील ट्रेंड ट्रैकिंग और रिवर्स रणनीति के लिए अनुकूलन के लिए बहुत अधिक जगह है, मुख्य दिशाओं में शामिल हैंः
बहु-समय चक्र पोर्टफोलियो. यह मुख्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए उच्च समय चक्रों का उपयोग करता है, जिससे मुख्य प्रवृत्ति के साथ प्रतिद्वंद्वी व्यापार से बचा जा सकता है।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन. यह संकेतों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उतार-चढ़ाव दर, लेनदेन की मात्रा, आदि के साथ संयोजन किया जा सकता है.
मशीन लर्निंग फ़िल्टरिंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल पर सहायक निर्णय लेने के लिए किया जाता है, जिससे गलत ट्रेडिंग कम हो जाती है।
पैरामीटर अनुकूलन. आप विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए गणना चक्र, ट्रेडिंग अवधि, स्थिति अनुपात आदि जैसे पैरामीटर का अनुकूलन कर सकते हैं।
बढ़ी हुई जोखिम नियंत्रण प्रणाली। बढ़ी हुई जोखिम नियंत्रण प्रणाली जैसे कि चलती रोक, स्थिति नियंत्रण आदि को शामिल किया गया है, जिससे जोखिम को और सीमित किया जा सके।
पुनः मापने के लिए डेटा जमा करना। पुनः मापने के लिए नमूना मात्रा और समय सीमा का विस्तार करना, परीक्षण पैरामीटर की स्थिरता।
संक्षेप
गतिशील प्रवृत्ति ट्रैकिंग उलटा रणनीति के माध्यम से वास्तविक समय में उच्च और निम्न बिंदु प्रवृत्ति दिशा और ताकत का निर्णय, JD Sequential सूचक का उपयोग कर 7 गिनती नियम व्यापार संकेत उत्पन्न करता है, उच्च आवृत्ति के लिए अल्पकालिक उलटा अवसरों को पकड़ने के लिए। पारंपरिक JD रणनीति की तुलना में, इस रणनीति का उपयोग उच्च और निम्न बिंदु निर्णय, उलटा चक्र को छोटा करने, रोकथाम तंत्र को बढ़ाने और अधिक समय पर व्यापार संकेत प्राप्त करने के लिए सुधार किया गया है।
इस रणनीति का मुख्य लाभ यह है कि यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है और कम लाइनों पर उलटा पकड़ने के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसके साथ-साथ व्यापार की आवृत्ति, हानिकारक चरमपंथ और अन्य जोखिम भी हैं। भविष्य के अनुकूलन दिशा में पैरामीटर समायोजन, वेंडर नियंत्रण तंत्र में वृद्धि, बहु-समय चक्र संयोजन आदि शामिल हैं। निरंतर अनुकूलन और पुनरावृत्ति के माध्यम से, यह रणनीति एक शक्तिशाली उपकरण बनने की उम्मीद है जो अल्पकालिक उलटा संकेतों को कुशलता से पकड़ सके।
/*backtest
start: 2023-12-16 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @NeoButane 7 Dec. 2018
// JD Aggressive Sequential Setup
// Not based off official Tom DeMarke documentation. As such, I have named the indicator JD instead oF TD to reflect this, and as a joke.
//
// Difference vs. TD Sequential: faster trade exits and a unique entry. Made for low timeframes.
// - Highs or lows are compared instead of close.
// - Mirrors only the Setup aspect of TD Sequential (1-9, not to 13)
// - Count maxes out at 7 instead of 9. Also part of the joke if I'm going to be honest here
// v1 - Release - Made as a strategy, 7 count
// . S/R on 7 count
// .. Entry on 7 count
// ... Exit on 5 count or S/R cross
//@version=3
title = "JD Aggressive Sequential Setup"
vers = " 1.0 [NeoButane]"
total = title + vers
strategy(total, total, 1, 0)
xx = input(true, "Include S/R Crosses Into Stop Loss")
show_sp = input(true, "Show Count 1-4")
sp_ct = 0
inc_sp(x) => nz(x) == 7 ? 1 : nz(x) + 1
sp_up = high > high[2]
sp_dn = low < low[2]
sp_col = sp_up ? green : red
sp_comCol = sp_up ? red : green
sp_ct := sp_up ? (nz(sp_up[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : sp_dn ? (nz(sp_dn[1]) and sp_col == sp_col[1] ? inc_sp(sp_ct[1]) : 1) : na
sp_com = sp_ct == 7
sp_sr = valuewhen(sp_ct == 5, close, 0)
sp_usr = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_up, sma(hlc3, 2), 0)
sp_usr := sp_usr <= sp_usr[1] * 1.0042 and sp_usr >= sp_usr[1] * 0.9958 ? sp_usr[1] : sp_usr
sp_dsr = valuewhen(sp_ct == 7 and sp_dn, sma(hlc3, 2), 0)
sp_dsr := sp_dsr <= sp_dsr[1] * 1.0042 and sp_dsr >= sp_dsr[1] * 0.9958 ? sp_dsr[1] : sp_dsr
locc = location.abovebar
plotchar(show_sp and sp_ct == 1, 'Setup: 1', '1', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 2, 'Setup: 2', '2', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 3, 'Setup: 3', '3', locc, sp_col, editable=false)
plotchar(show_sp and sp_ct == 4, 'Setup: 4', '4', locc, sp_col, editable=false)
plotshape(sp_ct == 5, 'Setup: 5', shape.xcross, locc, sp_comCol, 0, 0, '5', sp_col)
plotshape(sp_ct == 6, 'Setup: 6', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '6', sp_col)
plotshape(sp_ct == 7, 'Setup: 7', shape.circle, locc, sp_comCol, 0, 0, '7', sp_col)
// plot(sp_sr, "5 Count Support/Resistance", gray, 2, 6)
plot(sp_usr, "7 Count Resistance", maroon, 2, 6)
plot(sp_dsr, "7 Count Support", green, 2, 6)
long = (sp_com and sp_dn)
short = (sp_com and sp_up)
sl_l = xx ? crossunder(close, sp_dsr) or (sp_ct == 5 and sp_up) or short : (sp_ct == 5 and sp_up) or short
sl_s = xx ? crossover(close, sp_usr) or (sp_ct == 5 and sp_dn) or long : (sp_ct == 5 and sp_dn) or long
strategy.entry('L', 1, when = long)
strategy.close('L', when = sl_l)
strategy.entry('S', 0, when = short)
strategy.close('S', when = sl_s)