पूर्वाग्रह-उत्क्रमण सूचक बैकटेस्टिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक पूर्वाग्रह सूचकांक रिवर्स रणनीति, जो एक नई ऊंचाई बनाने के लिए स्टॉक की कीमतों का पता लगाने के बाद बंद हो जाती है, और बाजार में संभावित रिक्तियों का आकलन करने के लिए, एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति दृश्य रूपों के साथ संयोजन में होती है, जो आकृति पहचान के लिए सहायक होती है, जो मूल्य रिवर्स सिग्नल का आकलन करती है, और फिर रणनीति की व्यवहार्यता को सत्यापित करने के लिए रिवर्स करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय तर्क एक पूर्वाग्रह-विरोधी सूचक के सिद्धांत पर आधारित है, जो संभावित रिक्त अवसरों की पहचान करने के लिए यह निर्धारित करता है कि क्या कीमतों में नई ऊंचाइयों के बाद स्पष्ट गिरावट के संकेत हैं।
एक पैरामीटर nLength को परिभाषित करें, जो रिटर्न चक्र को दर्शाता है, जिसका उपयोग मूल्य नवाचार के लिए किया जाता है;
चर xHH को परिभाषित करें, जो पिछले nLength अवधि के दौरान सबसे अधिक मूल्य को संग्रहीत करता है;
चर C1 को परिभाषित करें, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उस दिन की उच्चतम कीमत xHH से अधिक है, यानी क्या यह एक नवीन उच्च है, और क्या समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से कम है, इस शर्त को पूरा करने के लिए पूर्वाग्रह हो सकता है;
त्रिकोणों को रेखांकित करें जो उस दिन के विपरीत हो सकते हैं;
स्टॉप-स्टॉप लॉजिक सेट करें और स्टॉप-स्टॉप लॉजिक सेट करें।
उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से, आप बाइनरी विकल्पों की पहचान कर सकते हैं, मूल्य प्रतिगमन संकेतों का आकलन कर सकते हैं, और शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
वास्तविक कीमतों के आधार पर, पलटाव के संकेतों को अधिक विश्वसनीयता से आंकना;
ग्राफिकल संकेतकों के संयोजन से, ट्रेडिंग सिग्नल अधिक सहज होते हैं।
स्टॉप-स्टॉप लॉजिक को लागू करना, जो जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूल है;
इस तरह की प्रतिक्रियाओं के साथ, यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि क्या यह एक वैध रणनीति है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति ट्रेडिंग संकेतों को समझने के लिए कई कारकों को जोड़ती है और कीमतों के पलटाव को निर्धारित करने के लिए उच्च सटीकता के साथ परीक्षण और सत्यापन करती है, जिसका अच्छा युद्ध मूल्य है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि इस रणनीति के स्पष्ट फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिएः
हालांकि, यह स्पष्ट है कि इस तरह के रुझानों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह एक जोखिम है कि यह गलत संकेत दे सकता है।
एकल शेयरों का नमूना छोटा हो सकता है और समग्र बाजार का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है;
स्टॉपलॉस को गलत तरीके से सेट करने से अधिक धन का नुकसान हो सकता है।
इन जोखिमों से बचने के लिए, निम्नलिखित बातों पर विचार करेंः
ट्रेडिंग सिग्नल को सत्यापित करने के लिए और अधिक कारकों के साथ, जैसे कि लेनदेन की मात्रा में परिवर्तन;
यह भी कहा गया है, “हमारा प्रयास है कि हम एक बार फिर से एक नए तरीके से अपनी प्रजातियों का परीक्षण करें।
अनुकूलन और परीक्षण के लिए विभिन्न स्टॉप पॉइंट्स, इष्टतम पैरामीटर की तलाश में।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में कुछ सुधार भी हो सकते हैंः
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को बढ़ाएं, जो मॉडल को गलत आकृति का आकलन करने की क्षमता और सटीकता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करता है;
एकल स्टॉप को कम करने के लिए स्टॉप ट्रैकिंग, औसत स्टॉप आदि जैसे स्टॉप एल्गोरिदम का अनुकूलन;
भावनात्मक विश्लेषण सहित अन्य कारकों के संयोजन के साथ, गतिशील व्यापार संकेतों को निर्धारित करने के लिए बाजार में बदलाव की संभावना को निर्धारित करना;
रिवर्स सिग्नल को समझने के लिए समृद्ध रणनीति प्रकार, जैसे कि संयोजन मात्रा-शक्ति सूचक, उतार-चढ़ाव सूचक आदि;
अधिक जटिल ट्रेडिंग सिस्टम की प्रतिक्रिया और अनुकूलन सुविधाओं का उपयोग करके रणनीति की लचीलापन बढ़ाएं।
उपरोक्त कुछ पहलुओं को अनुकूलित करके, इस लेनदेन रणनीति की सटीकता और वास्तविक युद्ध स्तर को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
पूर्वाग्रह सूचक प्रतिक्रिया रणनीति मूल्य पैटर्न का न्याय करके अल्पकालिक उलट सिग्नल की पहचान, और प्रतिक्रिया सत्यापन, प्रभावी ढंग से वापसी के अवसर को पकड़ने में सक्षम है. रणनीति सूचक ग्राफिक्स सहज ज्ञान युक्त है, स्टॉप-लॉस लॉजिक पूरा, अच्छा वास्तविक युद्ध मूल्य है. बेशक, अभी भी कुछ झूठे संकेत के जोखिम पर ध्यान देने की जरूरत है, निर्णय मॉडल और स्टॉप-लॉस एल्गोरिदम के निरंतर अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को बेहतर बनाया जा सकता है. कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार उलट निर्णय के लिए एक नया विचार मार्ग प्रदान करती है, एक बहुत ही आशाजनक मात्रात्मक व्यापार विधि है.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/01/2020
//
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend.
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Key Reversal Down Backtest", shorttitle="KRD Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new high in prices.")
xHH = highest(high[1], nLength)
C1 = iff(high > xHH and close < close[1], true, false)
plotshape(C1, style=shape.triangledown, size = size.small, color=color.red)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== true, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))