डबल ईएमए और बैंडपास फिल्टर पर आधारित संयोजन ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दो सूचकांक चलती औसत (DEMA) और बैंडपास फ़िल्टर (BPF) का उपयोग किया जाता है, जिससे ओवरबॉट और ओवरबॉट ओवरसोल के दोहरे फ़िल्टर को तोड़ने के लिए एक स्थिर ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त किया जा सकता है, जिससे लाभ को अधिकतम किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में दो उप-नीतियां शामिल हैंः
- डीईएमए रणनीति
2 और 20 दिन की दोहरी सूचकांक चलती औसत का उपयोग करके गोल्ड फोर्क खरीद और डेड फोर्क बेचने के संकेतों का गठन किया गया। यह सूचक कीमतों के कुछ शोर को फ़िल्टर करता है, जो प्रवृत्ति को खोजने में मदद करता है।
- बीपीएफ की रणनीति
बीपीएफ संकेतक गणितीय परिवर्तन के साथ मिलकर, कीमतों में पुनरावर्ती घटकों का पता लगाता है, एक निश्चित अवधि के भीतर ओवरबॉय ओवरसेल क्षेत्र का निर्माण करता है, और एक व्यापार संकेत देता है। इस रणनीति को 20 दिन के चक्र के लिए सेट किया गया है, 0.5 का एक सामान्यीकरण पैरामीटर।
दोनों के संयोजन में, जब एक साथ बहु-कमी संकेत दिखाई देते हैं, तो यह दर्शाता है कि प्रवृत्ति और चक्र कारक दोनों को सत्यापित किया गया है, इसलिए अधिक विश्वसनीयता है, जिससे अधिक स्थिर प्रवेश और निकास बिंदु उत्पन्न होते हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दोहरी सूचक फ़िल्टर करता है, जिससे संकेत अधिक स्थिर और विश्वसनीय हो जाता है। डीईएमए कीमतों को चिकना करता है, प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करता है; बीपीएफ चक्र लक्षणों की पहचान करता है, ओवरबॉय ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करता है। दोनों का क्रॉस-सत्यापन, कीमत के शोर और चक्र समायोजन के कारण उत्पन्न झूठे संकेतों की संभावना को काफी कम करता है।
इसके अलावा, रणनीति खुद को कम व्यापार आवृत्ति, अत्यधिक व्यापार के लिए धन और प्रसंस्करण शुल्क की हानि से बचने के लिए. स्थिति रखने का समय मध्य-लंबी रेखा पर हावी है, जो यादृच्छिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचने के लिए फायदेमंद है.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम बाजार की स्थिति का गलत आकलन करना है। उतार-चढ़ाव की स्थिति में, गलत संकेत उत्पन्न करना आसान है; रुझान में बदलाव के दौरान, रोकना अधिक हो सकता है। इसके अलावा, पैरामीटर सेटिंग की समस्या भी रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डाल सकती है।
इन जोखिमों को संकेतक मापदंडों को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस को रोककर और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके नियंत्रित और सुधार किया जा सकता है। जब बाजार में उतार-चढ़ाव और हाथ बदलने की अवस्था में प्रवेश करने का निर्णय लिया जाता है, तो रुकावट रणनीति पर विचार किया जा सकता है ताकि प्रतिकूल घटनाओं से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
समय चक्र अनुकूलन. विभिन्न डीईएमए और बीपीएफ पैरामीटर सेटिंग्स का परीक्षण करें और इष्टतम चक्र संयोजन निर्धारित करें.
स्टॉप-लॉस सेटिंग्स को बढ़ाएं। उचित स्टॉप-लॉस सेटिंग्स, नुकसान को बढ़ाने से बचें; उचित स्टॉप-लॉस, लाभ के कुछ हिस्सों को लॉक करें।
वॉल्यूम, मैकड आदि जैसे अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टर जोड़ें, ताकि संकेतों को बड़े पैमाने पर कमी के खेल से भ्रमित न किया जा सके।
पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलन DEMA और BPF के पैरामीटर को नवीनतम बाजार की स्थिति के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित करने की अनुमति देता है, जिससे संकेतक की वास्तविकता सुनिश्चित होती है।
संक्षेप
यह रणनीति दोहरे ईएमए और बीपीएफ दोनों संकेतकों के फायदे को एकीकृत करती है, दोहरे फ़िल्टरिंग से संकेत की गुणवत्ता में सुधार होता है, स्थिर मध्य-लंबी लाभ की तलाश होती है। जोखिम मुख्य रूप से बाजार की स्थिति में निर्णय की त्रुटि और पैरामीटर की गलत सेटिंग से आता है। बहु-सूचक सत्यापन, गतिशील अनुकूलन पैरामीटर आदि के माध्यम से, रणनीति को अधिक लचीला और अनुकूलन योग्य बनाया जा सकता है, लागत प्रभावी है।
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BPF(Length,Delta,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = hl2
beta = math.cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / math.cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - math.sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.0
BP := 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos:= BP > SellZone ? 1 :
BP <= BuyZone? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bandpass Filter', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bandpass Filter ═════●'
LengthBPF = input.int(20, minval=1, group=I2)
Delta = input(0.5, group=I2)
SellZone = input.float(5, step = 0.01, group=I2)
BuyZone = input.float(-5, step = 0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBPF = BPF(LengthBPF,Delta,SellZone,BuyZone)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBPF == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBPF == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)