मूविंग एवरेज और ट्रान्सेंडेंस पर आधारित ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का उपयोग करने के लिए बाजार के रुझान का निर्धारण करने के लिए औसत रेखा और ओवरलैप सूचक का उपयोग करें, और स्टॉप-लॉस ट्रैकिंग तंत्र के साथ, एक स्टॉप-लॉस ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करें। जब ओवरलैप सूचक का निर्धारण ऊपरी प्रवृत्ति के रूप में किया जाता है, तो यदि समापन मूल्य 14 चक्र औसत रेखा को पार करता है, तो अधिक करें; जब ओवरलैप सूचक का निर्धारण गिरावट की प्रवृत्ति के रूप में किया जाता है, तो यदि समापन मूल्य 14 चक्र औसत रेखा को पार करता है, तो शून्य करें। अधिक शून्य करने के बाद, स्टॉप-लॉस की स्थिति के आधार पर स्टॉप-लॉस किया जाएगा।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग किया गया है: औसत, पार और ट्रैक स्टॉप लॉस।
सबसे पहले, 14 चक्रों और 44 चक्रों की सूचकांक चलती औसत की गणना करें। इनमें से 14 चक्रों का औसत अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और 44 चक्रों का औसत दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
दूसरा, ओवरलैप इंडिकेटर की गणना करें ताकि वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। ओवरलैप इंडिकेटर में पॉजिटिव इंडिकेटर डीआई+ और रिवर्स इंडिकेटर डीआई- शामिल हैं। जब डीआई+ डीआई- से अधिक होता है, तो ओवरलैप ट्रेंड के लिए; जब डीआई- डीआई+ से अधिक होता है, तो ओवरलैप ट्रेंड के लिए।
अंत में, ट्रेड सिग्नल उत्पन्न करने के लिए इक्विटी सिग्नल और ओवरलैप इंडिकेटर के ट्रेंड को जोड़ना। जब ओवरलैप इंडिकेटर अधिक दिखता है और कीमत 14 चक्रों की औसत रेखा को पार करती है, तो अधिक करें; जब ओवरलैप इंडिकेटर कम दिखता है और कीमत 14 चक्रों की औसत रेखा को पार करती है, तो कम करें। प्रवेश के बाद, स्टॉप लॉस को 44 चक्रों की औसत रेखा के पास सेट करें, ट्रैक स्टॉप लॉस प्राप्त करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में तीन तकनीकी संकेतकों का लाभ उठाया गया है, जो सटीक, समय पर रोकथाम के साथ निम्नलिखित लाभ प्रदान करते हैंः
- औसत रेखा अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करती है और संकेतों की पहचान करती है।
- इस तरह से, हम मुख्य रुझानों की दिशा निर्धारित करने के लिए सूचकांकों से परे जा सकते हैं, और गलत संकेतों को कम कर सकते हैं।
- स्टॉप लॉस को ट्रैक करें, एकल स्टॉप लॉस को कम करें और समग्र स्टॉप लॉस प्रभाव को कम करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- टूटने की विफलता का जोखिम. औसत रेखा को तोड़ने के बाद कीमतों को फिर से वापस बुलाया जा सकता है, जिससे सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु छूट जाता है।
- स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया जाता है। स्टॉप लॉस को ट्रैक करना पूरी तरह से नुकसान से बचने के लिए नहीं है, लेकिन केवल कुछ हद तक व्यक्तिगत नुकसान को नियंत्रित करने के लिए है।
- पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. औसत रेखा चक्र, संकेतकों के पैरामीटर से अधिक की गलत सेटिंग, सिग्नल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है.
समाधान के लिएः
- अन्य मापदंडों के साथ मिलकर, फ़िल्टर सिग्नल सफलता दर को बढ़ाता है।
- स्टॉप लॉस पैरामीटर को ट्रैक करने के लिए ऑप्टिमाइज़ करें और स्टॉप लॉस को उचित स्थान पर सेट करें।
- पैरामीटर का परीक्षण अनुकूलित करें, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन चुनें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतक निर्णय जोड़ें, गलत संकेतों को फ़िल्टर करें, रणनीति जीतने की दर बढ़ाएं। जैसे कि ट्रेड वॉल्यूम संकेतक के साथ संयोजन, प्रवृत्ति को मजबूत करना।
स्टॉप को ट्रैक करने के तरीके को अनुकूलित करें ताकि स्टॉप अधिक स्मार्ट और लचीला हो। जैसे कि एटीआर स्टॉप, चांडलियर एग्जिट आदि के अनुसार।
मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके बेहतर मापदंडों को खोजने के लिए। जैसे कि आनुवंशिक एल्गोरिदम, गहरी शिक्षा आदि के लिए सबसे अच्छा मापदंडों का संयोजन ढूंढना।
उच्च आवृत्ति शोर से बचने के लिए उच्च समय सीमा पर रणनीति चलाएं।
संक्षेप
इस रणनीति का व्यापक उपयोग औसत रेखा, संकेतकों से परे और ट्रैक रोक प्रौद्योगिकी, सिग्नल सटीकता, समय पर रोक, एक व्यावहारिक और विश्वसनीय ट्रैक रोक व्यापार रणनीति है. बाद में सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार, रोकथाम के तरीके का अनुकूलन और अन्य के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है.
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basePeriod: 1m
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len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)
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//if low >= out44
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strategy.entry("Buy Now", strategy.long)
if direction > 0
if close <= out
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if isFalling
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