चलती औसत और सुपर ट्रेंड ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 11:46:01
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अवलोकन

यह रणनीति बाजार के रुझानों को निर्धारित करने के लिए चलती औसत और सुपरट्रेंड संकेतक का उपयोग करती है, एक ट्रैकिंग स्टॉप लॉस तंत्र के साथ संयुक्त, एक ट्रैकिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करने के लिए। जब सुपरट्रेंड संकेतक एक अपट्रेंड का न्याय करता है, यदि समापन मूल्य 14-अवधि चलती औसत से टूट जाता है, तो लंबा हो जाता है; जब सुपरट्रेंड संकेतक एक डाउनट्रेंड का न्याय करता है, यदि समापन मूल्य 14-अवधि चलती औसत से टूट जाता है, तो छोटा हो जाता है। लंबे या छोटे जाने के बाद, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस बिंदु की स्थिति के आधार पर ट्रिगर किया जाएगा।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति तीन तकनीकी संकेतकों का उपयोग करती हैः चलती औसत, सुपरट्रेंड और ट्रैकिंग स्टॉप लॉस।

सबसे पहले, 14-अवधि और 44-अवधि घातीय चलती औसत की गणना करें। 14-अवधि चलती औसत का उपयोग अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जबकि 44-अवधि चलती औसत का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जब अल्पकालिक चलती औसत दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर जाता है, तो यह एक तेजी का संकेत है, और इसके विपरीत।

दूसरा, वर्तमान बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक की गणना करें। सुपरट्रेंड संकेतक में सकारात्मक संकेतक डीआई+ और नकारात्मक संकेतक डीआई शामिल हैं। जब डीआई+ डीआई- से अधिक होता है, तो यह एक तेजी की प्रवृत्ति है; जब डीआई- डीआई+ से अधिक होता है, तो यह एक मंदी की प्रवृत्ति है।

अंत में, ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए सुपरट्रेंड इंडिकेटर के मूविंग एवरेज सिग्नल और ट्रेंड जजमेंट को मिलाएं। जब सुपरट्रेंड इंडिकेटर तेजी दिखाता है और कीमत 14-पीरियड मूविंग एवरेज के माध्यम से टूट जाती है, तो लंबी हो जाती है; जब सुपरट्रेंड इंडिकेटर मंदी दिखाता है और कीमत 14-पीरियड मूविंग एवरेज के माध्यम से टूट जाती है, तो छोटी हो जाती है। बाजार में प्रवेश करने के बाद, ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का एहसास करने के लिए 44-पीरियड मूविंग एवरेज के पास स्टॉप लॉस बिंदु सेट करें।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति सटीक निर्णय लेने और समय पर हानि रोकने के लिए तीन तकनीकी संकेतकों के लाभों को जोड़ती है और इसके निम्नलिखित लाभ हैंः

चलती औसत अल्पकालिक और दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करती है, संकेतों की सटीक पहचान करती है।
सुपरट्रेंड इंडिकेटर मुख्य ट्रेंड दिशा निर्धारित करता है और झूठे संकेतों को कम करता है।
ट्रैकिंग स्टॉप लॉस तंत्र एकल स्टॉप लॉस को कम करता है और समग्र रूप से अच्छा स्टॉप लॉस प्रभाव है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

असफल ब्रेकआउट जोखिम. मूविंग एवरेज के माध्यम से तोड़ने के बाद कीमतें फिर से वापस खींच सकती हैं, सबसे अच्छा प्रवेश बिंदु याद आती है।
स्टॉप लॉस ट्रिगर किए गए जोखिम. स्टॉप लॉस को ट्रैक करने से नुकसान पूरी तरह से नहीं हो सकता है, और केवल एक निश्चित सीमा के भीतर एकल नुकसान को नियंत्रित कर सकता है.
पैरामीटर अनुकूलन जोखिमः चलती औसत अवधि, सुपरट्रेंड मापदंडों आदि की अनुचित सेटिंग संकेत की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी।

संबंधित समाधान हैंः

संकेतों को फ़िल्टर करने और ब्रेकआउट सफलता दर में सुधार करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग करें।
उचित स्थिति पर स्टॉप लॉस बिंदु सेट करने के लिए ट्रैकिंग स्टॉप लॉस मापदंडों का अनुकूलन करें।
सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन चुनने के लिए मापदंडों का परीक्षण और अनुकूलन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

गलत संकेतों को फ़िल्टर करने और रणनीति जीत दर में सुधार करने के लिए अन्य संकेतकों को बढ़ाएं। उदाहरण के लिए, रुझानों को मजबूत करने के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम संकेतकों को मिलाएं।
स्टॉप लॉस को अधिक बुद्धिमान और लचीला बनाने के लिए स्टॉप लॉस ट्रैक करने के तरीकों को अनुकूलित करें। उदाहरण के लिए, एटीआर स्टॉप लॉस, चैंडिलर एग्जिट, आदि।
अधिक इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए मशीन लर्निंग विधियों का उपयोग करें। उदाहरण के लिए, आनुवंशिक एल्गोरिदम, गहरी शिक्षा और इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए अन्य विधियां।
उच्च आवृत्ति शोर हस्तक्षेप से बचने के लिए उच्च समय सीमा पर रणनीतियों को चलाएं।

निष्कर्ष

यह रणनीति मूविंग एवरेज, सुपरट्रेंड इंडिकेटर और ट्रैकिंग स्टॉप लॉस तकनीकों को जोड़ती है ताकि सटीक निर्णय और समय पर स्टॉप लॉस किए जा सकें। यह एक व्यावहारिक और विश्वसनीय ट्रैकिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग रणनीति है। सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार, स्टॉप लॉस विधियों को अनुकूलित करने आदि से रणनीति के प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
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*/

//@version=5
strategy("Santanu Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(3, "ATR Length")
factor = input.float(1, "Factor", step = 0.01)

[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

bodyMiddle = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)

fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)

len = input.int(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
offset = input.int(title="Offset", defval=0, minval=-500, maxval=500)
out = ta.ema(src, len)

len44 = input.int(44, minval=1, title="Length")
out44 = ta.ema(src, len44)

isRising = ta.rising(out, 1)
isFalling = ta.falling(out, 1)

plotColor = color.black
if isRising
    plotColor := color.green
else if isFalling
    plotColor := color.red
    

plot(out, color=plotColor, title="MA", offset=offset)
plot(out44, color=color.blue, title="MA", offset=offset)

if direction < 0
    if close >= out
        //if low >= out44
        if isRising
            strategy.entry("Buy Now", strategy.long)

if direction > 0
    if close <= out
        //if high <= out44
        if isFalling
            strategy.entry("Sell Now", strategy.short)


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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