अल्पावधि अति लघु रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक अल्पकालिक सीमा शून्य रणनीति एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है जो समर्थन लाइनों के करीब या टूटने पर एक शून्य स्थिति स्थापित करने और न्यूनतम स्टॉप और स्टॉप स्तर स्थापित करने का प्रयास करती है। यह रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव को पकड़ने और मुनाफे के लिए कीमतों के अल्पकालिक ब्रेकडाउन का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले मूल्य की एक रैखिक वापसी रेखा की गणना करती है। यदि वास्तविक समापन मूल्य पूर्वानुमानित समापन मूल्य से कम है, तो एक बहु-पोजीशन स्थापित की जाती है; यदि वास्तविक समापन मूल्य पूर्वानुमानित समापन मूल्य से अधिक है, तो एक शून्य-पोजीशन स्थापित की जाती है। स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट बहुत कम अंक पर सेट किए जाते हैं। यह रणनीति केवल अधिक, केवल शून्य या सभी दिशाओं में व्यापार करने की अनुमति देती है।
महत्वपूर्ण पैरामीटर में शामिल हैंः
- स्रोत मूल्यः समापन मूल्य
- रैखिक वापसी रेखा की लंबाईः 14
- विस्थापनः 1
- लेन-देन की दिशाः सभी/केवल खरीद/केवल बेच
- स्टॉप और स्टॉप पॉइंट्स की संख्याः सबसे कम फिक्स्ड पॉइंट्स या सबसे कम ट्रेडिंग यूनिट के लिए पॉइंट्स
इस रणनीति का मुख्य विचार है कि कीमतों के लिए औसत रेखा के खिलाफ अल्पकालिक तोड़ने को पकड़ना। समर्थन या प्रतिरोध रेखाओं के पास जाने या तोड़ने पर, समय पर स्थिति स्थापित करना; और बहुत छोटे स्टॉप और स्टॉप सेट करना, लाभ के तुरंत बाद स्थिति को स्पष्ट करना और प्रक्रिया को दोहराना।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग, उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त, अधिक अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव के अवसरों को पकड़ने के लिए
- स्टॉप लॉस और स्टॉप ब्रीज सेटिंग्स बहुत छोटे हैं, जो एकल नुकसान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं
- विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए लचीला व्यापारिक विकल्प
- सरल गणना और कार्यान्वयन, आसान संचालन
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- रात के डिस्क और उछल-पुछल से नुकसान बढ़ सकता है
- उच्च लेनदेन लागत
- सिग्नल में त्रुटि हो सकती है, समय पर ध्यान और अनुकूलन की आवश्यकता
- बाजारों पर नजर रखने की जरूरत है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते
इसके लिए जोखिम प्रतिक्रियाओं में शामिल हैंः
- रात के समय व्यापार पर रोक
- स्टॉप-लॉस और स्टॉप-आउट स्तरों का अनुकूलन करें और लेनदेन लागत प्रभाव को कम करें
- परीक्षण और पैरामीटर को अनुकूलित करें और त्रुटि सिग्नल को कम करें
- बाजार पर नजर रखें, खेल से दूर नहीं
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित दिशाओं को अपनाया जा सकता हैः
- गलत ट्रेडों को कम करने के लिए अन्य सूचकांकों के साथ फ़िल्टर सिग्नल
- गतिशील समायोजन रोक और रोक स्तर
- अति-अनुरूपता के जोखिम को कम करने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें
- लेन-देन लागत के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उचित स्टॉप और स्टॉप सेट करें
- विभिन्न किस्मों और समय चक्रों की स्थिरता का परीक्षण करना
संक्षेप
अल्पकालिक सीमा शून्य रणनीति एक विशिष्ट उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति है। यह महत्वपूर्ण मूल्य बिंदुओं के पास समय पर पोजीशन बनाकर और बहुत कम स्टॉप-लॉस सेट करके अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ती है। हालांकि उच्च रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है, यह कुछ जोखिमों के साथ भी है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकती है।
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start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
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basePeriod: 15m
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src = input(close,title="Source")
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plot(out)
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strategy.entry("Long", strategy.long)
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// === Backtesting Dates === thanks to Trost
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// // === /END
// if not isPeriod
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