बोलिंगर बैंड्स आधारित बुद्धिमान ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 14:05:36
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अवलोकन

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक के आधार पर तैयार की गई है ताकि जब कीमत ऊपरी बैंड से ऊपर टूटती है तो शॉर्ट हो सके और जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूटती है तो लंबी हो सके, जिससे बुद्धिमान ट्रैकिंग ट्रेडिंग हो सके।

रणनीति तर्क

यह रणनीति बोलिंगर बैंड की मध्य रेखा, ऊपरी बैंड और निचले बैंड को आधार संकेतकों के रूप में उपयोग करती है। मध्य रेखा n दिनों में समापन कीमतों का चलती औसत है। ऊपरी बैंड दो मानक विचलन से ऊपर की ओर शिफ्ट की गई मध्य रेखा है जबकि निचला बैंड दो मानक विचलन से नीचे की ओर शिफ्ट किया गया है। जब कीमत निचले बैंड को ऊपर की ओर तोड़ती है, तो लंबी हो जाती है। जब कीमत ऊपरी बैंड को नीचे की ओर तोड़ती है, तो छोटी हो जाती है। यह बाजार की अस्थिरता के आधार पर कीमत के बुद्धिमान ट्रैकिंग की अनुमति देता है।

विशेष रूप से, रणनीति मुख्य रूप से दो मीट्रिक का आकलन करती हैः

ta.crossover ((source, lower): बंद मूल्य नीचे के बैंड से ऊपर टूट जाता है, लंबा हो जाता है
ta.crossunder ((source, upper): बंद होने की कीमत ऊपरी बैंड से नीचे टूट जाती है, शॉर्ट हो जाती है

जब बाहर निकलने की स्थिति ट्रिगर होती है, तो मौजूदा स्थिति को समतल करने के लिए strategy.cancel() फ़ंक्शन का उपयोग करें.

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

बोलिंगर बैंड्स सूचक पर आधारित, बाजार अस्थिरता को पकड़ने और प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति को ट्रैक करने में सक्षम
स्पष्ट और सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान
अनुकूलन योग्य मापदंड जैसे अवधि की लंबाई और मानक विचलन गुणक, अत्यधिक अनुकूलन योग्य
रणनीति प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए विन्यस्त स्टॉप लॉस, ब्रेक-ईवन या ट्रैलिंग स्टॉप तंत्र

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

बोलिंगर बैंड्स ब्रेकआउट झूठे संकेतों के लिए प्रवण
प्रदर्शन पैरामीटर अनुकूलन पर निर्भर करता है, अनुचित पैरामीटर लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं
स्टॉप लॉस को ट्रैक करना मुश्किल, एकल व्यापार हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में असमर्थ

संबंधित समाधान:

झूठे ब्रेकआउट से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टर जोड़ें
इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए पूरी तरह से मापदंडों का परीक्षण
चलती या प्रवृत्ति के अनुयायी स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित तरीकों से और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ना, बोलिंगर रणनीति के लिए अनुपयुक्त बाजार स्थितियों से बचना
इष्टतम अवधि खोजने के लिए विभिन्न अवधि की लंबाई का परीक्षण करना
एकल व्यापार हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए चलती या पीछे की रोक तंत्र को शामिल करना

निष्कर्ष

यह रणनीति बोलिंगर बैंड्स संकेतक के आधार पर डिज़ाइन की गई है, जो कीमतों को स्वचालित रूप से ट्रैक करने के लिए ऊपरी और निचले बैंड के मूल्य ब्रेकआउट का उपयोग करता है। तर्क सरल और बाजार की अस्थिरता के प्रति संवेदनशील है। पैरामीटर ट्यूनिंग और स्टॉप लॉस तंत्र के माध्यम से आगे के अनुकूलन किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह रणनीति उच्च अस्थिरता वाले सूचकांक और वस्तुओं के लिए अच्छी तरह से काम करती है। व्यापारी अपनी ट्रेडिंग वरीयता के आधार पर बैकटेस्ट और अनुकूलन कर सकते हैं ताकि एस्टिका ट्रेडिंग रणनीति प्राप्त हो सके।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with alerts (incl. pending orders) via TradingConnector to Forex", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
buyEntry = ta.crossover(source, lower)
sellEntry = ta.crossunder(source, upper)
if (ta.crossover(source, lower))
	strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
    alert(message='long price='+str.tostring(lower), freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else
	strategy.cancel(id="BBandLE")
    alert(message='cancel long', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if (ta.crossunder(source, upper))
	strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
    alert(message='short price='+str.tostring(upper), freq=alert.freq_once_per_bar_close)
else
	strategy.cancel(id="BBandSE")
    alert(message='cancel short', freq=alert.freq_once_per_bar_close)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

//Lines of code added to the original built-in script: 14, 17, 20 and 23 only.
//They trigger alerts ready to be executed on real markets through TradingConnector
//available for Forex, indices, crypto, stocks - anything your broker offers for trading via MetaTrader4/5

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