गति माध्य अंतर सूचक ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति विलियम ब्लाउ द्वारा 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में वर्णित तकनीकी संकेतकों पर आधारित है, जिसमें गति, दिशा और विचलन के बारे में बताया गया है। यह तीन महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें मूल्य गति, मूल्य दिशा और मूल्य विचलन शामिल हैं, और मूल्य और गति के बीच संबंधों का गहराई से विश्लेषण करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग गतिशीलता औसत विचलन सूचक मूल्य प्रवृत्ति और टूटने के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कीमतों के लिए ईएमए औसत की गणना की जाती है, और फिर ईएमए लाइन से कीमतों के विचलन की गणना की जाती है। इस विचलन के लिए एक डबल ईएमए चिकनाई की जाती है, और अंतिम गतिशीलता औसत विचलन सूचक वक्र प्राप्त होता है। व्यापार संकेत उत्पन्न होता है जब वक्र अपने स्वयं के सिग्नल लाइन को पार या पार करता है। विशेष रूप से, गणना प्रक्रिया इस प्रकार हैः
- ईएमए औसत रेखा xEMA
- मूल्य और xEMA के विचलन की गणना करें xEMA_S
- xEMA_S पर EMA smoothing करें, पैरामीटर s, प्राप्त करें xEMA_U
- xEMA_U को फिर EMA smooth करें, पैरामीटर u, सिग्नल लाइन xSignal प्राप्त करें
- xEMA_U और xSignal के आकार के संबंध की तुलना करेंः
- xEMA_U > xSignal बहुहेड सिग्नल के लिए
- xEMA_U < xSignal के रूप में खाली सिर संकेत
- उत्पन्न व्यापार संकेत possig
POSSIG सिग्नल के आधार पर खरीद और बिक्री की कार्रवाई।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- दोहरे ईएमए फिल्टर का उपयोग करके, सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए, झूठी दरारों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है
- ईएमए के आधार पर, यह अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है और रुझान के मोड़ को पकड़ सकता है
- पैरामीटर डिजाइन का उपयोग करें, जो विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए पैरामीटर को अनुकूलित कर सकता है
- लंबी और छोटी द्वि-दिशात्मक ट्रेडिंग सिग्नल शामिल हैं, जो कीमतों के द्वि-दिशात्मक उतार-चढ़ाव का लाभ उठा सकते हैं
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैं:
- ईएमए पैरामीटर चयन के लिए संवेदनशील है, गलत सेटिंग सिग्नल को याद कर सकती है या गलत सिग्नल उत्पन्न कर सकती है
- मल्टीहेड और खाली हेड सिग्नल एक साथ दिखाई दे सकते हैं, एक दूसरे को ऑफसेट करने से बचने के लिए फ़िल्टरिंग की आवश्यकता होती है
- दोहरे ईएमए फ़िल्टर ने संभावित संकेतों को ओवरफ़िल्ट कर दिया है, जिसके कारण एक लीक हुई है
- महाचक्र की प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखते हुए, प्रतिकूल व्यापार का जोखिम
इन जोखिमों को मापदंडों को अनुकूलित करके, फ़िल्टरिंग शर्तों को सेट करके और रुझान निर्णयों को शामिल करके कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के अनुकूलन के लिए दिशाएं इस प्रकार हैं:
- विभिन्न चक्रों और किस्मों की विशेषताओं के अनुरूप पैरामीटर r, s, u मानों को अनुकूलित करें
- प्रवृत्ति निर्णय मॉड्यूल जोड़ें, विपरीत संचालन से बचें
- फ़िल्टरिंग की स्थिति को बढ़ाएं, जैसे कि चैनल तोड़ना, अमान्य सिग्नल से बचने के लिए
- अन्य कारकों और मॉडलों के साथ मिलकर रणनीति की प्रभावशीलता में सुधार
संक्षेप
यह रणनीति मूल्य और गतिशीलता के बीच संबंधों के गतिशील औसत विचलन पर आधारित है, कीमतों के पलटाव के क्षणों को पकड़ने के लिए। यह पैरामीटर और अनुकूलन योग्य है, जो विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। लेकिन कुछ झूठे संकेत और प्रतिगामी व्यापार का जोखिम भी है। पैरामीटर और मॉडल को और अनुकूलित करके, प्रवृत्ति के फैसले के साथ, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")