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गति औसत विचलन सफलता रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 14:08:46
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अवलोकन

यह रणनीति तकनीकी संकेतक मोमेंटम मीडियन डिवीजन इंडेक्स पर आधारित है, जिसे 1995 में प्रकाशित विलियम ब्लू की पुस्तक मोमेंटम, डायरेक्शन एंड डिवर्जेंस में वर्णित किया गया है। यह संकेतक मूल्य गति, मूल्य दिशा और मूल्य विचलन के तीन प्रमुख तत्वों पर केंद्रित है, और मूल्य और गति के बीच संबंध का गहराई से विश्लेषण करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति मूल्य रुझानों और ब्रेकआउट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए गति औसत विचलन सूचकांक का उपयोग करती है। यह पहले मूल्य की ईएमए रेखा की गणना करता है, फिर इस ईएमए रेखा से मूल्य के विचलन की गणना करता है। इस विचलन को फिर अंतिम गति औसत विचलन सूचकांक वक्र प्राप्त करने के लिए ईएमए द्वारा दोगुना चिकना किया जाता है। जब यह वक्र अपनी संकेत रेखा के ऊपर या नीचे पार करता है तो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, गणना प्रक्रिया इस प्रकार हैः

  1. मूल्य xEMA की ईएमए रेखा की गणना करें
  2. xEMA, xEMA_S से मूल्य के विचलन की गणना करें
  3. ईएमए, पैरामीटर s के साथ चिकनी xEMA_S, xEMA_U प्राप्त करें
  4. EMA, पैरामीटर u के साथ फिर से चिकनी xEMA_U, सिग्नल लाइन xSignal प्राप्त
  5. xEMA_U और xSignal के बीच परिमाण संबंध की तुलना करेंः
    1. xEMA_U > xSignal लंबा संकेत है
    2. xEMA_U < xSignal संक्षिप्त संकेत है
  6. ट्रेडिंग सिग्नल पॉसिग उत्पन्न करें

पॉसिग संकेत के अनुसार लंबी या छोटी स्थिति दर्ज करें.

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. डबल ईएमए फ़िल्टर प्रभावी ढंग से झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकता है और सिग्नल विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है
  2. ईएमए के आधार पर, यह अल्पकालिक मूल्य परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील है और प्रवृत्ति मोड़ बिंदुओं को पकड़ सकता है
  3. विभिन्न चक्रों और किस्मों के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार मापदंडों को समायोजित करने के लिए पैरामीटर डिजाइन को अपनाता है
  4. दो तरफ़ा मूल्य उतार-चढ़ाव से लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों लंबी और छोटी ट्रेडिंग संकेत शामिल हैं

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ संभावित जोखिम भी हैंः

  1. ईएमए पैरामीटर चयन के लिए काफी संवेदनशील है। अनुचित सेटिंग्स संकेतों को याद कर सकते हैं या गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं
  2. लंबे और छोटे संकेत एक साथ दिखाई दे सकते हैं। एक दूसरे को कम करने से बचने के लिए फ़िल्टरिंग स्थितियों को स्थापित करना आवश्यक है
  3. डबल ईएमए फ़िल्टर वैध संकेतों को अत्यधिक फ़िल्टर कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडों की कमी हो सकती है
  4. इसमें बड़े चक्र संबंधी रुझान संबंधों पर विचार नहीं किया गया है और इसके विपरीत व्यापारिक जोखिम हैं।

इन जोखिमों को मापदंडों के अनुकूलन, फ़िल्टरिंग मानदंडों की स्थापना, रुझान आकलन मॉड्यूल आदि की शुरूआत से कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति के लिए अनुकूलन दिशाओं में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. विभिन्न चक्रों और किस्मों के लिए उन्हें अधिक उपयुक्त बनाने के लिए पैरामीटर मूल्यों r, s, u का अनुकूलन करें
  2. विपरीत परिचालनों से बचने के लिए प्रवृत्ति निर्णय मॉड्यूल जोड़ें
  3. अमान्य संकेतों से बचने के लिए चैनल ब्रेकआउट जैसे फ़िल्टरिंग स्थितियों को बढ़ाएं
  4. रणनीति के प्रदर्शन में सुधार के लिए अन्य कारकों और मॉडलों को शामिल करें

सारांश

यह रणनीति गति औसत विचलन सूचकांक पर आधारित है जो मूल्य-गति संबंध के आधार पर मूल्य उलट बिंदुओं को कैप्चर करता है। इसका पैरामीटर और अनुकूलन योग्य डिजाइन विभिन्न चक्रों और किस्मों के अनुकूल हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ झूठे संकेत और विपरीत व्यापार जोखिम भी हैं। पैरामीटर और मॉडल को और अनुकूलित करना और प्रवृत्ति निर्णय आदि को शामिल करना इसके प्रदर्शन में सुधार कर सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
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//  Copyright by HPotter v1.0 12/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MDI (Mean Deviation Indicator) Bactest")
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xEMA = ema(close, r)
xEMA_S = close - xEMA
xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
xSignal = ema(xEMA_U, u)
pos = iff(xEMA_U > xSignal, 1,
	   iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA_U, color=green, title="Ergotic MDI")
plot(xSignal, color=red, title="SigLin")
अधिक

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