गतिशील चैनल ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 15:29:55
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अवलोकन

गतिशील चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति है। यह ब्रेकआउट खरीद और बिक्री की कीमतों को गतिशील रूप से निर्धारित करने के लिए डोंचियन चैनल संकेतक का उपयोग करता है, स्टॉप लॉस बिंदुओं को सेट करने के लिए एटीआर संकेतक को जोड़ता है, और व्यापार संकेत उत्पादन और स्टॉप लॉस निकास के पूर्ण स्वचालन को प्राप्त करता है।

सिद्धांत

डोंचियन चैनल

डॉनचियन चैनल एक गतिशील चैनल संकेतक है जो अतीत में एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके ऊपरी और निचले बैंड बनाता है। ऊपरी बैंड पिछले n अवधि में उच्चतम मूल्य है, और निचला बैंड पिछले n अवधि में सबसे कम मूल्य है। डॉनचियन चैनल बाजार के उतार-चढ़ाव रेंज और संभावित प्रवृत्ति को दर्शाता है।

यह रणनीति डोंचियन चैनल अवधि को 20 दिनों तक सेट करती है। जब कीमत ऊपरी रेल के माध्यम से टूटती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार एक ऊपर की प्रवृत्ति में प्रवेश कर गया है। जब कीमत निचली रेल से नीचे गिरती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, जो इंगित करता है कि बाजार एक नीचे की प्रवृत्ति में प्रवेश कर गया है।

एटीआर संकेतक

एटीआर संकेतक औसत सच्ची सीमा का संक्षिप्त नाम है, जो हाल की अवधि में किसी निश्चित परिसंपत्ति के औसत उतार-चढ़ाव आयाम को दर्शाता है। एटीआर हाल की अवधि में बाजार की वास्तविक अस्थिरता को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है।

यह रणनीति स्टॉप लॉस बिंदु की गणना करने के लिए 20 दिन के एटीआर संकेतक का उपयोग करती है। एटीआर मूल्य जितना बड़ा होगा, बाजार में उतार-चढ़ाव उतना ही बड़ा होगा, और सेट स्टॉप लॉस बिंदु उतना ही दूर होगा। इससे स्टॉप लॉस बिंदु बहुत करीब होने से बचा जाता है और बाजार के मामूली उतार-चढ़ाव से बाहर हो जाता है।

सिग्नल जनरेशन

जब कीमत डोंचियन चैनल की मध्य रेखा को ऊपर की ओर तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत मध्य रेखा को नीचे की ओर तोड़ती है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। यह इंगित करता है कि कीमत ने इस चैनल को तोड़ना शुरू कर दिया है और प्रवृत्ति के एक नए दौर में प्रवेश किया है।

साथ ही, एटीआर संकेतक द्वारा गणना किए गए स्टॉप लॉस बिंदु के साथ संयुक्त, जब हानि स्टॉप लॉस बिंदु तक पहुंच जाती है, तो जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्थिति को सक्रिय रूप से रोक दिया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

स्वचालित रुझान ट्रैकिंग

डोंचियन चैनल एक ट्रेंड ट्रैकिंग इंडिकेटर है। चैनल रेंज को गतिशील रूप से समायोजित करके, यह रणनीति स्वचालित रूप से बाजार के रुझानों में परिवर्तनों को ट्रैक कर सकती है और तदनुसार खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न कर सकती है। इससे मैनुअल निर्णय की व्यक्तिपरकता से बचा जाता है और ट्रेडिंग सिग्नल अधिक उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय हो जाते हैं।

द्विदिश व्यापार

इस रणनीति में लंबे और छोटे दोनों नियम होते हैं, जिससे द्वि-दिशात्मक व्यापार की अनुमति मिलती है। इससे बाजार के वातावरण का विस्तार होता है जहां रणनीति लागू की जा सकती है, जिससे अपट्रेंड और डाउनट्रेंड दोनों में लाभप्रदता संभव होती है।

जोखिम प्रबंधन

एटीआर संकेतक का स्टॉप लॉस तंत्र एकल व्यापार के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। यह विशेष रूप से मात्रात्मक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च संभावना की घटनाओं में रणनीतियां स्थिर सकारात्मक रिटर्न प्राप्त करें।

जोखिम विश्लेषण

फंसने का जोखिम

डोंचियन चैनल रणनीति में फंसने का कुछ जोखिम होता है। यदि कीमत उलट जाती है और बिना स्टॉप लॉस के चैनल में वापस प्रवेश करती है, तो महत्वपूर्ण नुकसान हो सकते हैं। इस रणनीति में एटीआर स्टॉप लॉस तंत्र इस तरह के जोखिम को कम करने में मदद करता है।

रुझान उलटने का जोखिम

ट्रेंड रिवर्स के समय, डोंचियन चैनल इंडिकेटर गलत सिग्नल उत्पन्न करेगा। उपयोगकर्ता को महत्वपूर्ण ट्रेंड रिवर्स होने पर अंधे ट्रेड से बचने के लिए बाजार की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर जोड़े जा सकते हैं।

पैरामीटर अनुकूलन जोखिम

डोंचियन चैनल और एटीआर स्टॉप लॉस दोनों के अवधि मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, अन्यथा अत्यधिक गलत संकेत उत्पन्न हो सकते हैं। इस रणनीति में मापदंड अनुभवजन्य हैं। वास्तविक व्यापार में, उन्हें ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुकूलित करने की आवश्यकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

प्रवृत्ति निर्णय जोड़ें

महत्वपूर्ण रुझान मोड़ बिंदुओं पर गलत संकेतों से बचने के लिए चलती औसत जैसे रुझान आकलन संकेतक जोड़े जा सकते हैं।

पैरामीटर अनुकूलन

सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए डोंचियन चैनल और एटीआर मापदंडों का अनुकूलन करें। उचित रूप से चैनल चक्र को छोटा करने से प्रवृत्ति मोड़ को तेजी से पकड़ सकते हैं।

मूल्य पैटर्न जोड़ें

सिग्नल की सटीकता में सुधार और अनावश्यक रिवर्सल ट्रेडों को कम करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेडिंग वॉल्यूम परिवर्तन जैसे अन्य सहायक निर्णय संकेतकों को मिलाएं।

निष्कर्ष

गतिशील चैनल ब्रेकआउट रणनीति डोंचियन चैनल के ऊपरी और निचले बैंड के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाती है और ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है। एटीआर स्टॉप लॉस तंत्र जोखिम को नियंत्रित करता है। इस रणनीति में उच्च स्तर की स्वचालन है और मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है। अनुकूलन स्थान पैरामीटर चयन अनुकूलन और संकेत सटीकता में सुधार के लिए अन्य सहायक संकेतकों के संयोजन में निहित हैं। सामान्य तौर पर, यह रणनीति बाजार के रुझानों का सटीक रूप से न्याय करती है और इसमें मजबूत व्यावहारिकता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title = "dc",  overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)

testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)


testPeriod() =>
    true
    //time >= testPeriodStart  ? true : false

dcPeriod = input(20, "Period")

dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)


useTakeProfit   = na
useStopLoss     = na
useTrailStop    = na
useTrailOffset  = na

Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")

plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)

plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")

strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when=((close < dcAverage) and  cross(close,dcAverage)) or ( close< Buy_stop))
    
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=((close > dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close > Sell_stop))
    
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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