ट्रेंड फॉलोइंग डायनेमिक चैनल ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
डायनामिक चैनल ब्रेकआउट रणनीति एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। यह रणनीति डोनचियन चैनल सूचक का उपयोग करती है, जो गतिशील रूप से ब्रेकआउट खरीदने और बेचने की कीमतों को निर्धारित करती है, जो स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए अस्थिरता एटीआर सूचक के साथ संयुक्त है, जो ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन और स्टॉप-लॉस से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से स्वचालित है।
रणनीति सिद्धांत
डोनचियन मार्ग
डोनचियन चैनल एक गतिशील चैनल सूचक है जो पिछले कुछ समय के दौरान उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके ऊपरी और निचले ट्रैक बनाता है। ऊपरी ट्रैक पिछले n समय के दौरान उच्चतम और निचले ट्रैक पिछले n समय के दौरान निम्नतम है। डोनचियन चैनल बाजार के उतार-चढ़ाव और संभावित रुझानों को दर्शाता है।
इस रणनीति में डोनचियन चैनल की अवधि 20 दिनों के लिए निर्धारित की गई है। जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है, तो यह एक खरीद संकेत देता है, जो एक उच्च प्रवृत्ति में प्रवेश करता है; जब कीमत नीचे की ओर गिरती है, तो यह एक बिक्री संकेत देता है, जो एक गिरावट की ओर जाता है।
एटीआर सूचक
एटीआर संकेतक औसत सच्ची रेंज के लिए एक संक्षिप्त नाम है, जो एक परिसंपत्ति के लिए हाल के समय में औसत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। एटीआर स्वचालित रूप से बाजार में उतार-चढ़ाव की आवृत्ति में परिवर्तन के लिए अनुकूलित हो सकता है, जिससे बाजार के हाल के समय में वास्तविक उतार-चढ़ाव को अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सकता है।
यह रणनीति 20 दिन के एटीआर सूचकांक का उपयोग करके स्टॉपलॉस की गणना करती है। एटीआर मूल्य जितना अधिक होता है, बाजार में उतार-चढ़ाव उतना ही अधिक होता है, और स्टॉपलॉस सेट जितना दूर होता है। यह स्टॉपलॉस के बहुत करीब होने से बचाता है, जो बाजार के छोटे उतार-चढ़ाव से मारा जाता है।
रणनीति संकेत
जब कीमत ऊपर Donchian चैनल की मध्य रेखा को पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत नीचे Donchian चैनल की मध्य रेखा को पार करती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह दर्शाता है कि कीमत इस चैनल को तोड़ना शुरू कर रही है और एक नए दौर में प्रवेश कर रही है।
इसके अलावा, एटीआर सूचकांक की गणना के साथ स्टॉपलॉस, जब नुकसान स्टॉपलॉस तक पहुंचता है तो सक्रिय स्टॉपलॉस स्थिति से बाहर निकलता है, जोखिम को नियंत्रित करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
स्वचालित ट्रेंड ट्रैकिंग
डोनचियन चैनल एक ट्रेंड ट्रैकिंग सूचक है। यह रणनीति गतिशील रूप से चैनल की सीमा को समायोजित करके बाजार की प्रवृत्ति में परिवर्तन को स्वचालित रूप से ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं। यह कृत्रिम निर्णय की व्यक्तिपरकता से बचा जाता है, जिससे व्यापारिक संकेतों का उत्पादन अधिक उद्देश्यपूर्ण और विश्वसनीय होता है।
द्विपक्षीय लेनदेन
रणनीति में एक साथ अधिक और कम नियम शामिल हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संभव हो जाता है। यह रणनीति के लिए लागू बाजार के वातावरण का विस्तार करता है, जो बाजार में उतार-चढ़ाव और गिरावट के दौरान लाभदायक हो सकता है।
जोखिम नियंत्रण
एटीआर सूचकांक के साथ संयोजन में एक स्टॉप लॉस तंत्र एक एकल व्यापार के नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। यह विशेष रूप से मात्रात्मक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रणनीति उच्च संभावना घटनाओं पर स्थिर सकारात्मक रिटर्न प्राप्त करती है।
जोखिम विश्लेषण
जोखिम लेना
डोनचियन चैनल रणनीति में एक निश्चित जोखिम होता है। जब कीमतों में उलटफेर होता है, तो चैनल में फिर से प्रवेश करने पर, यदि कोई नुकसान नहीं होता है, तो एक बड़ा नुकसान होता है। यह रणनीति एटीआर संकेतक के स्टॉप लॉस तंत्र के माध्यम से इस जोखिम को कम करती है।
प्रवृत्ति उलट जोखिम
ट्रेंड रिवर्स होने पर, डोनचियन चैनल संकेतक एक गलत सिग्नल उत्पन्न करता है। उपयोगकर्ता को बाजार की स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जब कोई स्पष्ट ट्रेंड रिवर्स हो, तो वह अंधा न हो। इस रणनीति में ट्रेंड जजिंग संकेतक आदि को शामिल किया जा सकता है ताकि इस जोखिम को कम किया जा सके।
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम
डोनचियन चैनल और एटीआर को रोकने के लिए आवधिक मापदंडों को अनुकूलित परीक्षण की आवश्यकता होती है, अन्यथा बहुत अधिक गलत संकेत उत्पन्न होंगे। इस रणनीति में अनुभव मापदंडों का उपयोग किया जाता है, वास्तविक में ऐतिहासिक डेटा के आधार पर मापदंडों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
अनुकूलन दिशा
रुझानों के साथ
प्रवृत्ति के महत्वपूर्ण मोड़ पर गलत संकेतों से बचने के लिए, चलती औसत जैसे प्रवृत्ति निर्धारक को शामिल किया जा सकता है।
पैरामीटर अनुकूलन
Donchian चैनल और ATR मापदंडों को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें। उचित रूप से चैनल चक्र को छोटा करने से रुझानों को अधिक तेज़ी से पकड़ने में मदद मिलती है।
मूल्य आकार के साथ
अन्य सहायक निर्णय संकेतकों के साथ, जैसे कि के-लाइन आकार, लेन-देन की मात्रा में परिवर्तन आदि, सिग्नल की सटीकता को बढ़ा सकते हैं और अनावश्यक रिवर्स ट्रेडों को कम कर सकते हैं।
संक्षेप
गतिशील चैनल तोड़ने की रणनीति डोनचियन चैनल के ऊपर और नीचे की ओर प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करती है और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। एटीआर संकेतक के साथ संयोजन में स्टॉप लॉस सिस्टम नियंत्रण जोखिम। रणनीति में उच्च स्तर का स्वचालन है, जो मात्रात्मक व्यापार के लिए उपयुक्त है। अनुकूलन के लिए जगह पैरामीटर चयन में अनुकूलन में है, और अन्य सहायक संकेतकों के साथ संयोजन में संकेत सटीकता में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर, यह रणनीति बाजार की प्रवृत्ति के बारे में सटीक है, जिसमें एक मजबूत व्यावहारिकता है।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "dc", overlay = true)
atrLength = input(title="ATR Length:", defval=20, minval=1)
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12)
testEndDay = input(31, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = input(20, "Period")
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
atrValue=atr(atrLength)
useTakeProfit = na
useStopLoss = na
useTrailStop = na
useTrailOffset = na
Buy_stop = lowest(low[1],3) - atr(20)[1] / 3
plot(Buy_stop, color=red, title="buy_stoploss")
Sell_stop = highest(high[1],3) + atr(20)[1] / 3
plot(Sell_stop, color=green, title="sell_stoploss")
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=3, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=(close > dcAverage) and cross(close,dcAverage))
strategy.close("simpleBuy",when=((close < dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close< Buy_stop))
strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=(close < dcAverage) and cross(close,dcAverage) )
strategy.close("simpleSell",when=((close > dcAverage) and cross(close,dcAverage)) or ( close > Sell_stop))
//strategy.exit("Exit simpleBuy", from_entry = "simpleBuy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
//strategy.exit("Exit simpleSell", from_entry = "simpleSell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)