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सरल पिवोट रिवर्स एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 15:37:33
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अवलोकन

यह रणनीति पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट के आधार पर रिवर्सल ट्रेडिंग करती है। यह पिवोट स्तरों को निर्धारित करने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि में पिवोट हाई और पिवोट लो की गणना करती है। यह तब शॉर्ट हो जाती है जब कीमत पिवोट हाई से ऊपर टूट जाती है, और जब कीमत पिवोट लो से नीचे टूट जाती है तो लंबी हो जाती है। यह एक विशिष्ट अल्पकालिक औसत रिवर्सन रणनीति है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क पिवोट उच्च और निम्न बिंदुओं की गणना करना है। सूत्र हैंः

पिवोट हाई = पिछले N1 बार / N1 के दौरान उच्चतम उच्चतम का योग

पिवोट लो = पिछले N2 बार / N2 पर सबसे कम कम का योग

जहां N1 और N2 पैरामीटर हैं जो पिवोट पॉइंट्स की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले बारों की संख्या को परिभाषित करते हैं।

पिवोट उच्च/निम्न स्तर प्राप्त करने के बाद, व्यापार के नियम हैंः

  1. लघु जब मूल्य पिवोट उच्च से ऊपर टूट जाता है
  2. जब मूल्य पिवोट निम्न से नीचे टूट जाता है तो लंबा
  3. प्रवेश के बाद स्टॉप लॉस सेट करें

तो यह पिवोट पॉइंट ब्रेकआउट के आधार पर एक अल्पकालिक उलट रणनीति का एहसास करता है।

लाभ विश्लेषण

इस सरल रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान
  2. उच्च आवृत्ति वाले अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त
  3. धुरी ब्रेकआउट के बाद उलट पकड़ता है
  4. पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से अनुकूलन योग्य

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम हैंः

  1. असफल प्रतिवर्तन जोखिम - पिव्होट ब्रेकआउट के बाद प्रतिवर्तन विफल हो सकता है और प्रवृत्ति जारी है
  2. स्टॉप लॉस जोखिम - पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस को हिट किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप बड़ा नुकसान हो सकता है
  3. पैरामीटर जोखिम - अनुचित पैरामीटर परिणामों को काफी प्रभावित करते हैं

इन जोखिमों का प्रबंधन पैरामीटर ट्यूनिंग, बाहर निकलने के नियमों आदि के आवेदन से किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

अनुकूलन के लिए बहुत जगह हैः

  1. प्रवेश के समय में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन
  2. बाहर निकलने के नियम जोड़ें जैसे कि स्टॉप लॉस, लाभ लेने आदि
  3. अनुकूलन क्षमता में सुधार के लिए मापदंडों का गतिशील समायोजन
  4. सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर अनुकूलन

सारांश

संक्षेप में, यह एक बहुत ही सरल अल्पकालिक पिवोट रिवर्स रणनीति है। इसके फायदे सादगी और रिवर्स को पकड़ने की क्षमता हैं। लेकिन कुछ जोखिम हैं जिन्हें अनुकूलन के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर यह शुरुआती लोगों के लिए एक अच्छी अभ्यास रणनीति के रूप में कार्य करता है और उन्नत रणनीतियों के लिए नींव बनाता है।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Pivot Reversal Strategy - FIGS & DATES 2.0", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075)

leftBars = input(4)
rightBars = input(2)

// backtesting date range
from_day = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
from_month = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
from_year = input(defval=2018, title="From Year", minval=1900)

to_day = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
to_month = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
to_year = input(defval=9999, title="To Year", minval=1900)

time_cond = true

swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)

middle = (swh+swl)/2

swh_cond = not na(swh)



hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]

le = false
le := swh_cond ? true : le[1] and high > hprice ? false : le[1]

if le and time_cond
    strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG", stop=hprice + syminfo.mintick)

swl_cond = not na(swl)

lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]


se = false
se := swl_cond ? true : se[1] and low < lprice ? false : se[1]

if se and time_cond
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT", stop=lprice - syminfo.mintick)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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