सरल पिवट रिवर्सल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीतियाँ एक्सल पॉइंट्स को तोड़ने के आधार पर रिवर्स ट्रेडिंग करती हैं। यह निर्दिष्ट चक्र के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करती है ताकि एक्सल हाई और एक्सल लो को निर्धारित किया जा सके। जब कीमत एक्सल हाई से अधिक हो, तो कम करें; जब कीमत एक्सल लो से कम हो, तो अधिक करें। यह एक विशिष्ट शॉर्ट-लाइन रिवर्स रणनीति है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क है कि अक्षीय ऊंचाई और अक्षीय ऊंचाई की गणना की जाए। अक्षीय ऊंचाई और ऊंचाई की गणना के लिए सूत्र निम्नानुसार हैः
एक्सल ऊंचाई = नवीनतम N1 रूट K लाइन के उच्चतम मूल्य का योग / N1
निचला बिंदु = सबसे कम कीमतों का योग हाल ही में N2 K रेखा / N2
जिसमें N1 और N2 दो ऐसे पैरामीटर हैं जिन्हें सेट किया जा सकता है, जो केंद्र बिंदु की गणना के लिए आवश्यक K लाइनों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ट्रेडों के लिए रणनीतियों के आधार पर, ट्रेडों को एक्सल के उच्च और निम्न बिंदुओं की गणना की जाती है। ट्रेडिंग के विशिष्ट नियम हैंः
- जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो स्थिति खाली करें
- जब कीमतें अपने निचले ध्रुव को तोड़ती हैं, तो अधिक स्थिति बनाएं
- स्टॉप लॉस सेट करें
इस प्रकार, यह एक क्षैतिज-आधारित, लघु-रेखा प्रतिवर्तन रणनीति को लागू करता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह एक बहुत ही सरल रिवर्स रणनीति है, जिसके निम्नलिखित फायदे हैंः
- सिद्धांत सरल, समझने और लागू करने में आसान
- शॉर्ट लाइन और बार-बार लेनदेन के लिए उपयुक्त
- इस तस्वीर में, हम एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण घटना को देख सकते हैं।
- पैरामीटर को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- रिवर्स विफलता का जोखिम. एक धुरी बिंदु के बाद रिवर्स सफल नहीं हो सकता है, और एक पूर्व प्रवृत्ति को जारी रखने की संभावना है।
- स्टॉप लॉस को तोड़ने का जोखिम। सेट स्टॉप लॉस की कीमत को तोड़ दिया जा सकता है, जिससे अधिक नुकसान हो सकता है।
- गलत पैरामीटर के जोखिम। यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो यह रणनीति की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
इन जोखिमों को नियंत्रण में रखने के लिए, पैरामीटर को समायोजित करें और बाहर निकलने की रणनीति बनाएं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की संभावना है:
- अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन में, अधिक सटीक प्रवेश समय निर्धारित करना
- अतिरिक्त शर्तें, जैसे कि स्थानांतरण रोक, लाभ के बाद रोक आदि
- नीति को अधिक अनुकूली बनाने के लिए पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें
- ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को खोजने के लिए
संक्षेप
यह रणनीति एक बहुत ही सरल शॉर्ट-लाइन एक्सल रिवर्स रणनीति है। इसका लाभ यह है कि यह सरल और समझने में आसान है, अक्सर व्यापार के लिए उपयुक्त है, और रिवर्स ट्रेडों को पकड़ सकता है। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें जोखिम को कम करने के लिए और अधिक अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह एक रणनीति है जो शुरुआती अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है और उन्नत रणनीतियों के लिए भी आधार है।
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start: 2023-12-01 00:00:00
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basePeriod: 15m
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//@version=4
strategy("Pivot Reversal Strategy - FIGS & DATES 2.0", overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=10000, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_value=0.075)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
// backtesting date range
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from_month = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
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to_year = input(defval=9999, title="To Year", minval=1900)
time_cond = true
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
middle = (swh+swl)/2
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : le[1] and high > hprice ? false : le[1]
if le and time_cond
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : se[1] and low < lprice ? false : se[1]
if se and time_cond
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)