पैराबोलिक एसएआर सिस्टम गति मोड़ बिंदु ट्रैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में स्टॉक की कीमतों के रुझान के टर्नओवर को पहचानने के लिए पैराबोलिक एसएआर (Parabolic SAR) सूचक का उपयोग किया जाता है। यह रणनीति स्वचालित रूप से स्टॉक की कीमतों के ऊपर और नीचे की प्रवृत्ति की पहचान कर सकती है और तदनुसार स्थिति को समायोजित कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक पैराबोलिक एसएआर (Parabolic SAR) है। यह संकेतक शेयर की कीमतों के ऊपर और नीचे के रुझानों की पहचान करने में सक्षम है। जब शेयर की कीमतें बढ़ती हैं, तो एसएआर बिंदु शेयर की कीमत के नीचे होता है, और जब शेयर की कीमतें गिरती हैं, तो एसएआर बिंदु शेयर की कीमत के ऊपर कूद जाता है। यह रणनीति खरीद और बिक्री संकेत के रूप में शेयर की कीमतों की रेखा और एसएआर बिंदुओं के क्रॉसिंग का पता लगाने के माध्यम से कार्य करती है। विशेष रूप से, खरीद संकेत तब उत्पन्न होता है जब शेयर की कीमतों की रेखा नीचे से एसएआर बिंदुओं को स्कैन करती है; जब शेयर की कीमतें ऊपर से नीचे से एसएआर बिंदुओं को तोड़ती हैं, तो बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं।
इस रणनीति के तहत खरीदारी की शर्तें इस प्रकार हैंःcloseसे अधिकsar, शेयरों की कीमतों की रेखा को नीचे से SAR बिंदुओं के माध्यम से स्केड किया गया है, जो कि एक खरीद संकेत है; बेचने की शर्तें हैंcloseसे कमsar, यह दर्शाता है कि स्टॉक मूल्य रेखा SAR बिंदु को ऊपर से नीचे से तोड़ती है, जो एक बेचने का संकेत है। इसलिए, इस रणनीति का केंद्रीय तर्क स्टॉक मूल्य आंदोलन के गतिशील टर्नओवर को ट्रैक करना है, और टर्नओवर के क्रॉसिंग पर खरीद और बेचने के लिए।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह स्वचालित रूप से स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति के मोड़ को पहचानने में सक्षम है, मानव निर्णय की आवश्यकता नहीं है, और उच्च और निम्न का पीछा करने की सामान्य गलती से बचा जाता है। पैरालॉग लाइन मोड़ प्रणाली एक अच्छी विश्वसनीयता वाला प्रवृत्ति पहचानने वाला सूचक है, जो गलत संचालन की संभावना को कम करता है।
इसके अलावा, एसएआर सूचकांक शेयर की कीमतों के प्रति संवेदनशील है और कीमतों के छोटे-छोटे समायोजन को समय पर पकड़ सकता है, जो उच्च जीत दर और लगातार व्यापार की रणनीति के लिए आवश्यक है। इसलिए यह रणनीति स्वचालित रूप से स्थिति को समायोजित कर सकती है और बड़े पैमाने पर समायोजन की स्थिति में फंसने से बच सकती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि एसएआर सूचकांक शेयर मूल्य में बदलाव के प्रति अतिसंवेदनशील है, और छोटे उतार-चढ़ाव से गलत संकेत मिल सकते हैं, जिससे खरीद और बिक्री के संचालन में अधिक आवृत्ति हो सकती है, जिससे लेनदेन की लागत बढ़ जाती है और स्लिप पॉइंट का नुकसान होता है।
इसके अलावा, जब शेयरों में भारी वृद्धि या गिरावट आती है, तो एसएआर संकेतक के सेट पैरामीटर जैसे कि प्रारंभिक मूल्य, वृद्धिशील मूल्य आदि, प्रवृत्ति में बदलाव की सटीकता और समयबद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। इन मापदंडों को सावधानीपूर्वक सेट करने की आवश्यकता है।
यदि स्थिति प्रबंधन को ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता है, तो एसएआर सिग्नल का बहुत अधिक अनुसरण करने से स्थिति में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वास्तविक लेनदेन की कठिनाई बढ़ जाती है।
अनुकूलन सुझाव
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एसएआर पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें, पैरामीटर संयोजन को समायोजित करें और सिग्नल निर्णय की सटीकता बढ़ाने के लिए इष्टतम पैरामीटर ढूंढें
अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ने की पुष्टि करें, ताकि SAR संकेतकों की गलत सूचना के कारण अनावश्यक स्थिति स्विच न हो
उचित पोजीशन और स्टॉप-लॉस रणनीतियों को कॉन्फ़िगर करें, बहुत अधिक ट्रेडिंग से बचें और जोखिम को नियंत्रित करें
प्रवृत्ति के सूचकांकों के साथ, उतार-चढ़ाव से बचें
लागत और स्लाइड-ऑफ हानि को ध्यान में रखते हुए खरीद और बिक्री की विशिष्ट कीमतों का अनुकूलन करें, और लेनदेन की दक्षता में सुधार करें
संक्षेप
इस रणनीति में मुख्य रूप से स्टॉक मूल्य की प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए पारलौकिक रेखा को बदलने के लिए सिस्टम संकेतक के टर्निंग पॉइंट पर भरोसा किया गया है, जिसमें विश्वसनीय प्रवृत्ति का निर्धारण करने की क्षमता है। रणनीति के अनुकूलन के बाद यह एक प्रभावी प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बन सकती है, जो स्वचालित रूप से स्थिति को समायोजित करके स्टॉक मूल्य की दिशा प्राप्त करने का अवसर देती है। लेकिन स्थिति की आवृत्ति को नियंत्रित करने और गलत रिपोर्टिंग के जोखिम को रोकने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Parabolic SAR Strategy", shorttitle="PSAR", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Parabolic SAR settings
start = input(0.02, title="Start")
increment = input(0.02, title="Increment")
maximum = input(0.2, title="Maximum")
// Calculate Parabolic SAR
sar = ta.sar(start, increment, maximum)
// Plot Parabolic SAR on the chart
plot(sar, color=color.red, title="Parabolic SAR")
// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(close, sar)
shortCondition = ta.crossunder(close, sar)
// Execute strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="Buy")
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="Sell")
// Calculate equity manually
equity = strategy.equity
equity_str = str.tostring(equity)
equity_plot = plot(equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
// Update equity plot only on bar close to avoid repainting issues
label.new(bar_index, na, text=equity_str, style=label.style_none, color=color.blue, yloc=yloc.abovebar)