अस्थिरता बैंड और वीडब्ल्यूएपी बहु-समय सीमा स्टॉक ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 16:34:23
टैगः

यह रणनीति मूल्य की ATR अस्थिरता की गणना करती है और स्टॉक ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए लंबी प्रवेश और निकास शर्तें निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधि VWAP को जोड़ती है।

रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से स्टॉक उत्पादों के ट्रेंड ट्रैकिंग के लिए उपयोग की जाती है। एटीआर अस्थिरता की गणना करके और विभिन्न अवधियों की वीडब्ल्यूएपी कीमतों को मिलाकर, यह रुझानों का न्याय और ट्रैक करने के लिए खरीद और बिक्री की शर्तें निर्धारित करता है। यह रणनीति लंबी अवधि और अल्पकालिक के बीच स्विच करने के लिए पर्याप्त लचीली है, मध्यम और लंबी अवधि के रुझानों को पकड़ने के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

रणनीति मूल्य अस्थिरता की गणना करने के लिए एटीआर संकेतक का उपयोग करती है और इस आधार पर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करती है कि क्या मूल्य अस्थिरता चैनल से टूटता है। साथ ही यह दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों की स्थिरता निर्धारित करने के लिए विभिन्न चक्रों के वीडब्ल्यूएपी मूल्य पेश करता है। विशिष्ट तर्क निम्नानुसार हैः

मूल्य के एटीआर अस्थिरता चैनल की गणना करें
यदि कीमत अस्थिरता चैनल के माध्यम से तोड़ता है न्याय
1. ऊपरी रेल के माध्यम से तोड़ने एक तेजी की प्रवृत्ति का संकेत देता है
2. निचले रेल के माध्यम से तोड़ने एक मंदी प्रवृत्ति का संकेत देता है
साप्ताहिक और दैनिक वीडब्ल्यूएपी कीमतों का परिचय
1. जब कीमत ऊपरी अस्थिरता रेल के माध्यम से तोड़ती है, यदि दैनिक और साप्ताहिक VWAP दोनों कीमत से ऊपर हैं, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है
2. जब कीमत कम अस्थिरता रेल के माध्यम से तोड़ता है, अगर दोनों दैनिक और साप्ताहिक VWAP कीमत से नीचे हैं, तो एक छोटा संकेत उत्पन्न होता है

उपरोक्त रणनीति का मूल तर्क है। एटीआर अस्थिरता अल्पकालिक प्रवृत्ति का न्याय करती है और वीडब्ल्यूएपी मूल्य दीर्घकालिक प्रवृत्ति का न्याय करता है। दोनों को प्रवृत्ति की स्थिरता निर्धारित करने और इस प्रकार व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए संयुक्त किया जाता है।

रणनीति के फायदे

रुझानों का आकलन करने के लिए एटीआर और वीडब्ल्यूएपी के संयोजन का उपयोग करें, अधिक विश्वसनीय
रणनीति संवेदनशीलता को समायोजित करने के लिए अनुकूलन योग्य एटीआर अवधि पैरामीटर
दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रवृत्ति स्थिरता निर्धारित करने के लिए बहु-समय फ्रेम वीडब्ल्यूएपी की शुरूआत
दीर्घकालिक और अल्पकालिक के बीच स्विच करने के लिए लचीला
मध्यम और दीर्घकालिक स्टॉक रुझानों को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त

जोखिम और अनुकूलन

रणनीति का अनुसरण करते हुए यह समेकन के दौरान अधिक ट्रेड उत्पन्न कर सकता है, जिससे फिसलने का जोखिम होता है।
एटीआर और वीडब्ल्यूएपी पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति प्रदर्शन को प्रभावित करती हैं, विभिन्न उत्पादों के खिलाफ सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है
एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस जोड़ने पर विचार करें
प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने और अनावश्यक ट्रेडों को कम करने के लिए एमए और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन कर सकता है

सारांश

रणनीति एटीआर अस्थिरता और वीडब्ल्यूएपी की दोहरी पुष्टि के माध्यम से स्टॉक ट्रेंड ट्रैकिंग को महसूस करती है। मापदंडों को समायोजित करके या अन्य तकनीकी संकेतकों को शामिल करके अनुकूलन के लिए पर्याप्त जगह है। कुल मिलाकर, रणनीति तर्क मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को ट्रैक करने के लिए स्पष्ट और मजबूत है।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )

// high^2 / 2 - low^2 -2

h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2

o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2


x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)

source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
     : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
     : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

longOnly = true

fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]

sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]

vwapW= sumSrc / sumVol

 
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)

 


if(longOnly and time_cond)
    if (crossLower and close < vwapW )
        strategy.close("long")
    if (crossUpper and close>vwapW)
        strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित