दोहरी अवधि एटीआर अस्थिरता ब्रेकआउट स्टॉक प्रवृत्ति रणनीति
ChaoZhang
इस रणनीति में कीमतों के एटीआर उतार-चढ़ाव की गणना, विभिन्न चक्रों के वीडब्ल्यूएपी औसत मूल्य के साथ, लंबी स्थिति में प्रवेश और बाहर निकलने की शर्तों को निर्धारित करने और शेयरों के रुझानों का पालन करने के लिए ट्रेडों को पूरा किया गया है।
रणनीति अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से स्टॉक जैसे उत्पादों के लिए प्रवृत्ति का पालन करने के लिए लागू होती है, एटीआर की अस्थिरता की गणना करके और विभिन्न चक्रों के वीडब्लूएपी मूल्य के संयोजन के साथ, खरीदने और बेचने की शर्तों को निर्धारित करने के लिए, प्रवृत्ति के निर्णय और ट्रैकिंग को लागू करने के लिए। रणनीति अधिक लचीली है, लंबी और छोटी रेखाओं के बीच स्विच करने के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति एटीआर संकेतक का उपयोग करके मूल्य उतार-चढ़ाव की गणना करती है, और यह निर्धारित करती है कि क्या कीमत ने उतार-चढ़ाव के चैनल को तोड़ दिया है। साथ ही साथ विभिन्न चक्रों के वीडब्ल्यूएपी मूल्य निर्धारित करते हैं कि लंबी और छोटी लाइनें प्रवृत्ति की स्थिरता हैं। विशिष्ट तर्क इस प्रकार हैः
- मूल्य की गणना के लिए एटीआर अस्थिरता चैनल
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतों ने उतार-चढ़ाव के चैनल को तोड़ दिया है
- ट्रैक पर आने के बाद, यह एक बहु-प्रवृत्ति के रूप में देखा गया।
- यह एक निराशाजनक प्रवृत्ति है।
- परिधि रेखा और दिन रेखा VWAP मूल्य का परिचय
- जब कीमतों में उतार-चढ़ाव की दर में वृद्धि होती है, तो एक लंबी स्थिति का संकेत दिया जाता है यदि दिन और सर्कल VWAP दोनों कीमतों से ऊपर हैं
- जब कीमतों में उतार-चढ़ाव की दर कम हो जाती है, तो एक खाली स्टॉक सिग्नल उत्पन्न होता है यदि सूर्य रेखा और वृत्त रेखा VWAP दोनों कीमतों से नीचे हैं
यह रणनीति का मुख्य तर्क है। एटीआर की अस्थिरता अल्पकालिक रुझानों को निर्धारित करती है, और वीडब्ल्यूएपी की कीमतें दीर्घकालिक रुझानों को निर्धारित करती हैं, जो एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए प्रवृत्ति की एकरूपता को निर्धारित करती हैं।
रणनीतिक लाभ
- एटीआर और वीडब्ल्यूपीएपी के संयोजन से ट्रेंड का आकलन करना अधिक विश्वसनीय है
- कॉन्फ़िगर करने योग्य एटीआर चक्र पैरामीटर, रणनीति को समायोजित करने की संवेदनशीलता
- विभिन्न चक्रों में वीडब्ल्यूपीएपी को शामिल करना, लंबी और छोटी रेखा की प्रवृत्ति की एकरूपता का आकलन करना
- लंबे और छोटे के बीच स्विच करने के लिए लचीला
- स्टॉक में लंबी रेखा के रुझान को ट्रैक करने के लिए
रणनीतिक जोखिम और अनुकूलन
- एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति के रूप में, अधिक ट्रेडों को उतार-चढ़ाव के समायोजन के दौरान उत्पन्न किया जाता है, जिससे स्लाइड-ऑफ जोखिम होता है
- एटीआर और वीडब्ल्यूपीएपी पैरामीटर सेटिंग्स रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं और विभिन्न किस्मों के लिए सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता होती है
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक हानि रोक तंत्र को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- अनावश्यक लेनदेन को कम करने के लिए प्रवेश संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए समान रेखा जैसे संकेतकों को जोड़ना
संक्षेप
यह रणनीति एटीआर उतार-चढ़ाव और वीडब्लूएपी दोहरे निर्णय के माध्यम से स्टॉक की प्रवृत्ति पर नज़र रखने के लिए है। रणनीति अनुकूलन के लिए एक बड़ा स्थान है, पैरामीटर को समायोजित करने या अन्य तकनीकी संकेतक अनुकूलन संकेतों को जोड़ने के लिए। कुल मिलाकर, रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने में आसान है, प्रदर्शन में स्थिर है, मध्यम और लंबी रेखा प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title="VWAP MTF STOCK STRATEGY", overlay=true )
// high^2 / 2 - low^2 -2
h=pow(high,2) / 2
l=pow(low,2) / 2
o=pow(open,2) /2
c=pow(close,2) /2
x=(h+l+o+c) / 4
y= sqrt(x)
source = y
useTrueRange = false
length = input(27, minval=1)
mult = input(0, step=0.1)
ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult
crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)
bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])
sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1])
crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true
: na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]
crossScond = false
crossScond := crossLower ? true
: na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]
cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )
longOnly = true
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
srcX = input(ohlc4)
t = time("W")
start = na(t[1]) or t > t[1]
sumSrc = srcX * volume
sumVol = volume
sumSrc := start ? sumSrc : sumSrc + sumSrc[1]
sumVol := start ? sumVol : sumVol + sumVol[1]
vwapW= sumSrc / sumVol
//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
shortCondition = close < vwap and time_cond and (close < vwapW)
longCondition = close > vwap and time_cond and (close > vwapW)
if(longOnly and time_cond)
if (crossLower and close < vwapW )
strategy.close("long")
if (crossUpper and close>vwapW)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice)