बोलिंगर बैंड क्रॉसिंग मीन पीबी संकेतक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति पीबी सूचक और बुलिन बैंड को ट्रैक करने के लिए औसत मूल्य की गणना करके पीबी सूचक और बुलिन बैंड को ट्रैक करने के बीच सुनहरे कांटे के संबंध को निर्धारित करती है, जिससे खरीद और बेचने के संकेत मिलते हैं। जब पीबी सूचक ऊपर की ओर बुलिन बैंड को ट्रैक या ट्रैक करता है, तो एक खरीद संकेत मिलता है। जब पीबी सूचक नीचे की ओर बुलिन बैंड को ट्रैक या ट्रैक करता है, तो एक बेचने का संकेत मिलता है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति का मुख्य सूचक औसत पीबी सूचक है। औसत पीबी सूचक औसत रेखा प्रणाली की स्थिरता और पीबी सूचक की संवेदनशीलता को जोड़ता है, जो मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए दो अलग-अलग आवधिक औसत रेखाओं के अंतर का उपयोग करता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह बहुत अधिक है।
इस रणनीति का उपयोग करने के लिए एक ही समय में Bollinger Bands सूचकांक का उपयोग किया जाता है, जो शेयर की कीमतों के लिए ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति को निर्धारित करता है। Bollinger Bands सूचकांक में तीन वक्र शामिल हैं, जिसमें मध्य, ऊपरी और निचले ट्रैक शामिल हैं। मध्य ट्रैक n दिनों की चलती औसत है; ऊपर और नीचे की ओर की ओर की ओर की ओर की ओर की ओर की ओर और ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के माध्यम से गणना की जाती है। जब शेयर की कीमतें ऊपरी ट्रैक के करीब होती हैं, तो यह ओवरबॉय क्षेत्र होता है, और जब यह निचले ट्रैक के करीब होती है, तो यह ओवरसोल क्षेत्र होता है, जबकि मध्य ट्रैक के पास स्टॉक के उचित मूल्य क्षेत्र होते हैं।
कुल मिलाकर, यह रणनीति औसत पीबी सूचकांक का उपयोग करके शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति का निर्धारण करती है, और बुरिन बैंड सूचकांक के साथ ओवरबॉय ओवरसोल की स्थिति का आकलन करने के लिए, दोनों संकेतक संबंधों में खरीदारी और बिक्री के लिए खोज करती है, जो एक विशिष्ट संख्यात्मक संकेतक व्यापार रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
- औसत पीबी सूचकांक का उपयोग करके स्टॉक मूल्य के रुझान में परिवर्तन के लिए उच्च संवेदनशीलता
- बुलिन बैंड सूचक के साथ ओवरबॉय ओवरसोल क्षेत्र की पहचान, खरीद और बिक्री के बिंदुओं की सटीकता में सुधार
- रणनीति सरल है और इसे लागू करना आसान है
- पिछली बार के आंकड़ों से पता चलता है कि रणनीति से काफी लाभ हुआ है
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम हैंः
- औसत पीबी सूचकांक और ब्रिन बैंड सूचकांक दोनों ऐतिहासिक डेटा पर भरोसा करते हैं और जब शेयर की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव होता है तो गलत संकेत देने के लिए प्रवण होते हैं
- पीबी संकेतक और ब्रिन बैंड दोनों ही पैरामीटर सेटिंग के प्रति संवेदनशील हैं, गलत सेटिंग से बहुत अधिक गलत ट्रेडिंग हो सकती है
- रणनीति के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान, मैक्रो-पर्यावरण में परिवर्तन का शेयर की कीमतों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि आर्थिक संकट, नीति परिवर्तन आदि, जो रणनीति को विफल कर सकते हैं
उपरोक्त जोखिमों के लिए, अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग, सख्त रोकथाम, पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए, और मानव निगरानी आदि के माध्यम से जोखिम से बचा जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के अनुकूलित क्षेत्रों में शामिल हैंः
- औसत पीबी और ब्रिन बैंड के पैरामीटर को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें
- रणनीति प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए MACD, KDJ आदि जैसे अन्य सूचकांकों को फ़िल्टर करें
- एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम को बढ़ाएं
- बड़े समय-चक्र के संकेतकों के साथ संयुक्त, एक बड़ी दिशा का आकलन करें और विपक्ष में व्यापार से बचें
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र परिचालन प्रभाव अच्छा है, औसत मूल्य पीबी सूचक के रूप में केंद्र, बुरिन बैंड के साथ सहायता खरीदने के लिए और बेचने के लिए, ऑपरेशन सरल है, उच्च संवेदनशीलता, अच्छी तरह से प्रदर्शन का परीक्षण. लगातार अनुकूलन पैरामीटर सेटिंग, अन्य सूचक सहायक जोड़ने, सख्त रोकथाम, आदि के उपायों के माध्यम से, रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता में और सुधार करने में सक्षम है, प्रयोगात्मक जांच और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BandPass EOS", overlay=false, initial_capital = 1000)
src = input(close, "Source", input.source)
Period1 = input(41, "Fast Period", input.integer)
Period2 = input(54, "Slow Period", input.integer)
showBG = input(false, "Show crosses on background?", input.bool)
UseReversalStop = input(true, "Use additional triggers?", input.bool)
//Super Passband Filter
a1 = 0.0
a2 = 0.0
PB = 0.0
RMS = 0.0
if bar_index > Period1
a1 := 5 / Period1
a2 := 5 / Period2
PB := (a1 - a2) * src + (a2 * (1 - a1) - a1 * (1 - a2)) * src[1] +
(1 - a1 + 1 - a2) * nz(PB[1]) - (1 - a1) * (1 - a2) * nz(PB[2])
for i = 0 to 49 by 1
RMS := RMS + PB[i] * PB[i]
RMS
RMS := sqrt(RMS / 40)
RMS
z = 0
buy = PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z)
sell = PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z)
signal = buy ? 1 : sell ? -1 : 0
bg = buy ? color.green : sell ? color.red : color.white
bg := showBG ? bg : na
upperFill = PB>RMS ? color.lime : na
lowerFill = PB<-RMS ? color.red : na
p1 = plot(PB,"PB",color.red)
p2 = plot(RMS,"+RMS",color.blue)
p3 = plot(-RMS,"-RMS",color.blue)
bgcolor(bg)
fill(p1,p2,upperFill)
fill(p1,p3,lowerFill)
hline(0)
//PERIOD
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay, 0, 0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay, 0, 0)
testPeriod() => true
lcolor = PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z)
scolor = PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z)
c1 = (PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z))
c2 = (PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z))
plot (c1 ? PB : na, style = plot.style_circles, color = color.red, linewidth = 3)
plot (c2 ? PB : na, style = plot.style_circles, color = color.green, linewidth = 3)
if (PB > PB [5] and crossover(PB, -RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, RMS) or PB > PB [5] and crossover (PB, z))
strategy.entry("long", strategy.long, when = testPeriod())
if (PB < PB [5] and crossunder(PB, RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, -RMS) or PB < PB [5] and crossunder (PB, z))
strategy.entry("short", strategy.short, when = testPeriod())