बेहतर MACD संकेतक पर आधारित अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
रिवर्स मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी (Reverse Momentum Trading Strategy) एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो एक सुधारित MACD सूचक पर आधारित है। यह रणनीति विलियम ब्लाउ की पुस्तक Momentum, Direction and Divergence में दिए गए विचारों का अनुसरण करती है, जो मूल्य और गतिशीलता के बीच के संबंधों का उपयोग करके एक कस्टम MACD सूचक का निर्माण करती है, जो मानक MACD सूचक के अर्थ के विपरीत है, जब सूचक एक खरीद और बिक्री संकेत बनाता है, तो रिवर्स ऑपरेशन करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए मुख्य संकेतक सुधारित MACD है, जिसका सूत्र इस प्रकार है:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
इसमें, fastMA 32 चक्रों का सूचकांक चलती औसत है, slowMA 5 चक्रों का सूचकांक चलती औसत है। दो चलती औसत का अंतर xmacd बनाता है, फिर xmacd की गणना करके 5 चक्रों का सूचकांक चलती औसत xMA_MACD प्राप्त करता है।
जब xmacd xMA_MACD को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। इसका अर्थ मानक MACD सूचक के विपरीत है, जो मानक MACD सूचक पर खरीद संकेत और नीचे के माध्यम से एक बिक्री संकेत भेजता है।
रणनीतिक लाभ
मूल्य और गतिशीलता के बीच संबंधों का उपयोग करके, संभावित रुझानों को बदलने के अवसरों को पकड़ें।
सुधारित MACD सूचकांक को अधिक वैज्ञानिक, पैरामीटर अनुकूलित किया गया है, जिससे झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
इस प्रकार, यह रणनीति प्रणाली को विविधता प्रदान करने के लिए अद्वितीय है।
आप ट्रेंडिंग मार्केट में भी लाभ कमा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में भी।
रणनीतिक जोखिम
रिवर्स ऑपरेशन जोखिम भरा है और सावधानी से किया जाना चाहिए।
स्टॉपलॉस को बहुत छोटा होने से रोका जाना चाहिए। स्टॉपलॉस के दायरे को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, जिससे कि जोखिम कम हो सके।
रिवर्स सिग्नल के नुकसान के लिए सतर्क रहें और रिवर्स अवसर को याद करें। उचित पैरामीटर अनुकूलित करें, सिग्नल के नुकसान को कम करें।
विभिन्न किस्मों के मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण किया जा सकता है, अधिक कुशल किस्मों के व्यापार का चयन किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
विभिन्न लंबी और छोटी अवधि के मापदंडों के संयोजन का परीक्षण करें।
ट्रेड सूचकांकों को जोड़ें, और तेजी से उतार-चढ़ाव के समय में अधिक से अधिक काव्यात्मकता से बचें।
लहर सिद्धांत, समर्थन प्रतिरोध बिंदु और अन्य तकनीकी संकेतकों के संयोजन के साथ संभावित पलटाव की संभावना का आकलन करना।
स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने के लिए, बहुत अधिक कट्टरपंथी स्टॉप लॉस को रोकने के लिए
संक्षेप
रिवर्सल मात्रा ट्रेडिंग रणनीति कई तकनीकी विश्लेषण सिद्धांतों और संकेतक संकेतों को एकीकृत करती है, जब कीमत और गतिशीलता विचलित होती है तो रिवर्सल अवसरों को पकड़ने के लिए। यह रणनीति विचार नई है और इसका बहुत मजबूत व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन रिवर्सल ऑपरेशन का जोखिम अधिक है, सख्त धन प्रबंधन, सावधानीपूर्वक पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता है, ताकि स्थिर रिटर्न प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")