संशोधित MACD सूचक पर आधारित अल्पावधि व्यापार रणनीति
अवलोकन
रिवर्स मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति (Reverse Momentum Trading Strategy) एक संशोधित MACD संकेतक पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति विलियम ब्लाउ (William Blau) द्वारा अपनी पुस्तक "मोमेंटम, डायरेक्शन एंड डाइवर्जेंस" (Momentum, Direction and Divergence) में प्रस्तुत विचारों का अनुसरण करती है, जो मूल्य और गति (मोमेंटम) के बीच संबंध का उपयोग करके मानक MACD संकेतक के विपरीत अर्थ वाला एक कस्टम MACD संकेतक बनाती है। जब संकेतक खरीद या बिक्री का संकेत देता है, तो विपरीत कार्रवाई की जाती है, अर्थात संकेतक के बिक्री संकेत पर खरीदें और संकेतक के खरीद संकेत पर बेचें।
रणनीति का सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य संकेतक संशोधित MACD है, जिसका सूत्र इस प्रकार है:
fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
जहाँ fastMA 32-अवधि का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और slowMA 5-अवधि का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दो मूविंग एवरेज के बीच का अंतर xmacd बनाता है, और फिर xmacd पर 5-अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की गणना करके xMA_MACD प्राप्त किया जाता है।
जब xmacd, xMA_MACD को ऊपर से पार करता है (क्रॉस ओवर), तो बिक्री संकेत उत्पन्न होता है; जब xmacd, xMA_MACD को नीचे से पार करता है, तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है। यह संकेत मानक MACD संकेतक के विपरीत है, जहाँ ऊपर से पार करने पर खरीद संकेत और नीचे से पार करने पर बिक्री संकेत मिलता है।
रणनीति के लाभ
- मूल्य और गति के संबंध का उपयोग करके संभावित प्रवृत्ति उलट (ट्रेंड रिवर्सल) के अवसरों को पकड़ना।
- संशोधित MACD संकेतक का मापदंड अधिक वैज्ञानिक है और अनुकूलन के बाद झूठे संकेत कम हो सकते हैं।
- विपरीत कार्रवाई का दृष्टिकोण अद्वितीय है, जो रणनीति प्रणाली में विविधता बढ़ाता है।
- ट्रेंडिंग बाजार में और साइडवे (रेंज-बाउंड) बाजार में भी लाभ कमाया जा सकता है।
रणनीति के जोखिम
- विपरीत कार्रवाई से जोखिम अधिक होता है, इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए।
- स्टॉप-लॉस को बहुत संकीर्ण रखने से बचना चाहिए ताकि अनावश्यक रूप से स्टॉप न लगे। स्टॉप-लॉस की सीमा को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है ताकि फंसे रहने का जोखिम कम हो।
- रिवर्सल सिग्नल मिस होने से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। मापदंडों को उचित रूप से अनुकूलित करके सिग्नल मिस होने की संभावना कम की जा सकती है।
- दक्षता बहुत कम होने पर घाटे से बचने के लिए, विभिन्न उपकरणों पर मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करें और अधिक दक्षता वाले उपकरणों पर ट्रेड करें।
रणनीति अनुकूलन की दिशाएँ
- विभिन्न छोटी और लंबी अवधि के मापदंडों के संयोजन का परीक्षण करके संकेतक के आकार को अनुकूलित करें।
- ट्रेंड निर्धारण संकेतक जोड़ें, ताकि बाजार में तीव्र उतार-चढ़ाव के दौरान विपरीत दिशा में लॉन्ग या शॉर्ट करने से बचा जा सके।
- तरंग सिद्धांत, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर जैसे तकनीकी संकेतकों के साथ मिलकर संभावित रिवर्सल अवसरों का आकलन करें।
- स्टॉप-लॉस तंत्र को अनुकूलित करें ताकि अत्यधिक आक्रामक स्टॉप-लॉस से फंसने से बचा जा सके।
सारांश
रिवर्स मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति कई तकनीकी विश्लेषण सिद्धांतों और संकेतक संकेतों को एकीकृत करती है, जो मूल्य और गति में विचलन होने पर रिवर्सल के अवसरों को पकड़ती है। यह रणनीति नवीन है और इसका व्यावहारिक मूल्य अधिक है। हालांकि, विपरीत कार्रवाई में जोखिम अधिक होता है, इसलिए कड़े मनी मैनेजमेंट, सावधानीपूर्वक मापदंड अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है ताकि स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
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// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book- 1