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रिवर्स मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 17:29:08
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अवलोकन

रिवर्स मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति एक बेहतर एमएसीडी संकेतक पर आधारित एक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति विलियम ब्लाउ द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तावित विचारों पर आधारित है मोमेंटम, दिशा और विचलन, कीमत और गति के बीच संबंध का उपयोग करके एक कस्टम एमएसीडी संकेतक का निर्माण करने के लिए जो मानक एमएसीडी संकेतक के विपरीत अर्थ है। यह संकेतक खरीद और बिक्री संकेतों पर रिवर्स ऑपरेशन लेता है, अर्थात बिक्री संकेतों पर लंबा और खरीद संकेतों पर छोटा जाता है।

रणनीति तर्क

रणनीति का मुख्य सूचक सुधारित एमएसीडी है। इसका सूत्र हैः

fastMA = ema(close, 32)
slowMA = ema(close, 5) 
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)

जहां fastMA 32 अवधि के घातीय चलती औसत है, slowMA 5 अवधि के घातीय चलती औसत है। दो गतिशील औसत के बीच का अंतर xmacd बनाता है, और xMA_MACD xmacd का 5 अवधि का घातीय गतिशील औसत है।

जब xmacd xMA_MACD से ऊपर जाता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है, और जब xmacd xMA_MACD से नीचे जाता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। सिग्नल अर्थ मानक MACD संकेतक के विपरीत होते हैं, जहां मानक MACD क्रॉसिंग के दौरान सिग्नल खरीदता है और क्रॉसिंग के दौरान सिग्नल बेचता है।

लाभ

  1. मूल्य-गति संबंध का उपयोग करके संभावित रुझान उलटने के अवसरों को पकड़ता है।

  2. बेहतर एमएसीडी सेटिंग्स अधिक वैज्ञानिक, पैरामीटर अनुकूलित, झूठे संकेतों से बचने में मदद करता है।

  3. अनूठा रिवर्स ऑपरेशन विचार रणनीति विविधता को बढ़ाता है।

  4. ट्रेंडिंग और रेंज-बाउंड दोनों बाजारों में लाभदायक।

जोखिम

  1. रिवर्स ट्रेडिंग में उच्च जोखिम, सावधानी के साथ प्रयोग करें।

  2. बहुत तंग स्टॉप से बचें जिसके परिणामस्वरूप स्टॉपआउट हो सकते हैं। जोखिम कम करने के लिए स्टॉप को ढीला कर सकते हैं।

  3. लापता रिवर्स सिग्नल से सावधान रहें। सिग्नल हानि को कम करने के लिए मापदंडों को अनुकूलित कर सकते हैं।

  4. कम दक्षता से होने वाले नुकसान से बचें। उच्च दक्षता वाले उत्पादों का चयन करने के लिए विभिन्न उत्पादों पर मापदंडों का परीक्षण कर सकते हैं।

अनुकूलन

  1. सूचक पैटर्न को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक और अल्पकालिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. अत्यधिक बाजार अस्थिरता के समय से बचने के लिए रुझान आकलन संकेतक जोड़ें।

  3. संभावित उलट अवसरों को निर्धारित करने के लिए एलीट तरंगों, समर्थन और प्रतिरोध जैसे तकनीकी उपकरणों को शामिल करें।

  4. अत्यधिक आक्रामक स्टॉपआउट को रोकने के लिए स्टॉप मैकेनिज्म को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

रिवर्स मोमेंटम ट्रेडिंग रणनीति विभिन्न तकनीकी विश्लेषण सिद्धांतों और संकेतक संकेतों को एकीकृत करती है जब कीमत गति से विचलित होती है तो उलट अवसरों को पकड़ने के लिए। इसके अभिनव तर्क के साथ, इसका मजबूत व्यावहारिक मूल्य है। लेकिन रिवर्स ट्रेडिंग में उच्च जोखिमों के लिए सख्त धन प्रबंधन, सावधानीपूर्वक पैरामीटर अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण की आवश्यकता होती है ताकि स्थिर लाभ उत्पन्न हो सके।

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
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//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book
// "Momentum, Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more,
// we advise you to read this book. His book focuses on three key aspects
// of trading: momentum, direction and divergence. Blau, who was an electrical
// engineer before becoming a trader, thoroughly examines the relationship 
// between price and momentum in step-by-step examples. From this grounding,
// he then looks at the deficiencies in other oscillators and introduces some
// innovative techniques, including a fresh twist on Stochastics. On directional 
// issues, he analyzes the intricacies of ADX and offers a unique approach to help 
// define trending and non-trending periods.
// Blau`s indicator is like usual MACD, but it plots opposite of meaningof
// stndard MACD indicator. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic MACD Strategy Backtest")
r = input(32, minval=1)
SmthLen = input(5, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
source = close
fastMA = ema(source, r)
slowMA = ema(source, 5)
xmacd = fastMA - slowMA
xMA_MACD = ema(xmacd, 5)
pos = iff(xmacd < xMA_MACD, 1,
	   iff(xmacd > xMA_MACD, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xmacd, color=green, title="Ergotic MACD")
plot(xMA_MACD, color=red, title="SigLin")
अधिक

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