दोहरी चलती औसत गोल्डन क्रॉस रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-17 17:38:36
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अवलोकन

डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस रणनीति मूविंग एवरेज पर आधारित एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। विभिन्न अवधियों के मूविंग एवरेज की गणना करके, यह बाजार के रुझानों और व्यापारिक अवसरों का न्याय करता है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो एक गोल्डन क्रॉस खरीद संकेत के रूप में बनता है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग औसत से नीचे जाता है, तो एक डेथ क्रॉस बिक्री संकेत के रूप में बनता है।

रणनीति तर्क

डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस रणनीति का मूल तर्क मूविंग एवरेज की चिकनी विशेषताओं में निहित है। मूविंग एवरेज प्रभावी रूप से बाजार शोर को फ़िल्टर कर सकते हैं और सामान्य प्रवृत्ति दिशाओं को इंगित कर सकते हैं। अल्पकालिक मूविंग एवरेज हाल की अवधि में मूल्य उतार-चढ़ाव की जानकारी कैप्चर करके मूल्य परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। दीर्घकालिक मूविंग एवरेज हाल के मूल्य परिवर्तनों का अधिक धीरे-धीरे जवाब देता है, जो बाजार की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार एक नया अपट्रेंड बना रहा है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से नीचे जाता है, तो यह सुझाव देता है कि अपट्रेंड समाप्त हो सकता है और किसी को पदों से बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए।

दोहरी चलती औसत रणनीति का एक और महत्वपूर्ण बिंदु आरएसआई संकेतक है। आरएसआई प्रभावी रूप से यह निर्धारित कर सकता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है या नहीं। आरएसआई को शामिल करके, यह बाजार के मोड़ बिंदुओं के आसपास गलत ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने से बचता है। यह रणनीति केवल खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करेगी जब आरएसआई मानदंडों को पूरा करता है।

विशेष रूप से, व्यापार का तर्क इस प्रकार है:

20, 50, और 100 अवधि के चलती औसत की गणना करें
जांचें कि क्या 20 अवधि का चलती औसत 50 और 100 अवधि के चलती औसत से ऊपर जाता है, जो एक संभावित अपट्रेंड का संकेत देता है
यह भी जांचें कि क्या आरएसआई 50 से नीचे है, यह सुझाव देता है कि ओवरबॉट स्थिति में नहीं है
यदि सभी 3 मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करें
जांचें कि क्या 20 अवधि का चलती औसत 50 और 100 अवधि के चलती औसत से नीचे जाता है, जो संभावित डाउनट्रेंड का संकेत देता है
यह भी जांचें कि क्या आरएसआई 48.5 से अधिक है, जो ओवरसोल्ड स्थिति में नहीं है
यदि सभी 3 मानदंडों को पूरा किया जाता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न करें

कई मापदंडों को जोड़कर, यह रणनीति प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है और व्यापार निर्णयों की सटीकता में सुधार कर सकती है।

लाभ

दोहरी चलती औसत गोल्डन क्रॉस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, समझने और लागू करने में आसान है
विभिन्न बाजारों के अनुरूप चलती औसत अवधि को समायोजित करके अनुकूलन के लिए मापदंड लचीले हैं
चलती औसत और आरएसआई का संयोजन प्रभावी रूप से शोर को फ़िल्टर कर सकता है और वास्तविक बाजार के रुझानों का मूल्यांकन कर सकता है
बैकटेस्ट से पता चलता है कि यह रणनीति स्थिर रिटर्न और छोटे ड्रॉडाउन प्रदान करती है
इस रणनीति को मशीन लर्निंग और अन्य उन्नत तकनीकों से और अनुकूलित किया जा सकता है

जोखिम

इस रणनीति से जुड़े जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

चलती औसत बाजार के हिंसक उतार-चढ़ाव के दौरान देरी कर सकती है, सर्वोत्तम प्रवेश और निकास बिंदुओं को याद कर सकती है
रणनीति प्रदर्शन पैरामीटर अनुकूलन पर बहुत निर्भर करता है
बाजार व्यवस्था में दीर्घकालिक परिवर्तनों के लिए मापदंडों के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है
मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम के परिणामस्वरूप मोड़ के आसपास केंद्रित पद और अधिक जोखिम हो सकता है

जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलन किया जा सकता हैः

बाजार में उतार-चढ़ाव की आवृत्ति और परिमाण के आधार पर गतिशील औसत अवधि को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए अस्थिरता मेट्रिक्स को शामिल करें
गतिशील रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन सीखने के मॉडल जोड़ें
व्यक्तिगत ट्रेडों पर डाउनसाइड को रोकने के लिए स्टॉप लॉस की सीमाएँ निर्धारित करें
केंद्रित पदों से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए स्थिति आकार योजनाओं को अपनाएं

बढ़ोतरी के अवसर

दोहरी चलती औसत स्वर्ण क्रॉस रणनीति में और सुधार की गुंजाइश हैः

स्थिरता में सुधार के लिए वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड जैसे अतिरिक्त फ़िल्टर शामिल करें
मशीन लर्निंग तकनीकों को ऑटो-ट्यून मापदंडों पर लागू करें और अनुकूलन क्षमता बढ़ाएं
परिवर्तित बाजार परिदृश्यों के आधार पर चलती औसत अवधि को समायोजित करने के लिए अनुकूलन योजनाओं का डिजाइन
जोखिम की इच्छा के अनुरूप स्थिति का गतिशील आकार देने के लिए उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को शामिल करें
मजबूतता में सुधार के लिए कई मॉडलों के साथ एल्गोस एंसेम्बल सिस्टम का निर्माण करें

निष्कर्ष

डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस रणनीति एक क्लासिक नियम-आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह लचीले पैरामीटर ट्यूनिंग और अच्छे बैकटेस्ट किए गए परिणामों के साथ लागू करना आसान है। यह नौसिखिया क्वांट के लिए एक महान प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है। हालांकि, इसमें कुछ अंतर्निहित सीमाएं हैं। आगे के शोध और अनुकूलन के साथ, इसे निरंतर लाभप्रदता के लिए अधिक बुद्धिमान और स्थिर प्रणालियों में बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

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