MACD संकेतक OBV संकेतक मात्रात्मक व्यापार रणनीति को संचालित करता है
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ओबीवी सूचक के एमएसीडी सूचक की गणना करके ट्रेडिंग निर्णय को चलाने के लिए ओबीवी की मात्रात्मकता के रुझानों और टर्निंग पॉइंट्स का आकलन करती है। इसकी मूल सोच यह है कि जब ओबीवी का एमएसीडी स्तंभ आरेख नकारात्मक क्षेत्र से 0 अक्ष रेखा को तोड़कर सकारात्मक क्षेत्र में जाता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; और नकारात्मक क्षेत्र से 0 अक्ष रेखा को तोड़कर नकारात्मक क्षेत्र में जाने पर एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य सूचक ओबीवी का एमएसीडी सूचक है। ओबीवी सूचक स्टॉक की क्वांटिटेटिव ट्रेंड को दर्शाता है, जो समय के दौरान समापन मूल्य में बदलाव की दिशा और लेन-देन की मात्रा में बदलाव के संबंध को आंकड़े के माध्यम से निर्धारित करता है। एमएसीडी सूचक मूल्य परिवर्तन की गतिशीलता को दर्शाता है। इसलिए, ओबीवी क्वांटिटेटिव इंडिकेटर और एमएसीडी गतिशीलता सूचक के संयोजन में, मात्रा परिवर्तन की प्रवृत्ति को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
विशेष रूप से, यह रणनीति पहले ओबीवी संकेतक की गणना करती है, जो ओबीवी क्वांटम लाइन की गणना करने के लिए समय की अवधि में समापन मूल्य में परिवर्तन की दिशा और लेनदेन की मात्रा के संबंध को गणना करती है। फिर, ओबीवी क्वांटम लाइन के आधार पर, इसकी मैकड संकेतक की गणना करें, जिसमें मैकड लाइन, सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम स्तंभ आरेख शामिल हैं। अंत में, जब मैकड हिस्टोग्राम नकारात्मक क्षेत्र से 0 अक्ष रेखा को पार करता है और सकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब स्तंभ आरेख सकारात्मक क्षेत्र से 0 अक्ष रेखा को पार करता है और नकारात्मक क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
इस प्रकार, MACD के माध्यम से OBV की मात्रा के गतिशीलता के लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए, मात्रा में परिवर्तन के रुझानों को समझने के लिए, MACD के ब्रेकडाउन का उपयोग करके व्यापारिक संकेतों को भेजने के लिए, व्यापारिक निर्णयों की सटीकता में सुधार किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति OBV क्वांटम विश्लेषण और MACD गतिशीलता सूचक के साथ संयुक्त है, जो क्वांटम परिवर्तन और मूल्य आंदोलन को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करती है और ALSE संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है। इसके विशिष्ट फायदे हैंः
- ओबीवी सूचक विक्रेता और विक्रेता के बीच शक्ति और मात्रा में परिवर्तन के रुझान का आकलन करता है
- एमएसीडी स्तंभों को स्पष्ट रूप से ओबीवी टर्निंग पॉइंट्स के रूप में पहचाना जाता है
- ट्रेडिंग सिग्नल स्पष्ट हैं, इसलिए गलतफहमी की संभावना नहीं है
- विन्यास योग्य लेनदेन के लिए अधिक पैरामीटर और स्पष्ट लेनदेन नियम
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित पर केंद्रित हैंः
- ओबीवी और एमएसीडी दोनों ही लेनदेन की मात्रा के प्रति संवेदनशील हैं और यदि असामान्य रूप से उच्च लेनदेन की मात्रा होती है, तो यह भ्रामक हो सकता है
- पैरामीटर की गलत सेटिंग भी नीति को प्रभावित कर सकती है
- मल्टी-स्पेस रूपांतरण के दौरान, ओबीवी ऊर्जा परिवर्तन में देरी हो सकती है, जिससे लेनदेन सिग्नल में देरी हो सकती है
इन जोखिमों का मुकाबला करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
- लेनदेन की मात्रा को फ़िल्टर करें, असामान्य डेटा को फ़िल्टर करें
- बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक पैरामीटर सेट करें
- ट्रेडिंग सिग्नल को समय पर लाने के लिए पैरामीटर सेटिंग्स को उचित रूप से समायोजित करें, जैसे कि MACD चक्र
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, मुख्य रूप सेः
- अन्य सूचकांकों के साथ गठबंधन व्यापार, रणनीति प्रभावशीलता में सुधार
- जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त रोकथाम
- विभिन्न बाजार स्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करना
निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, यह एक स्थिर और कुशल मात्रात्मक व्यापार रणनीति बन सकती है।
संक्षेप
यह रणनीति एक प्रकार की क्वांटिटेटिव रणनीति है जिसमें क्वांटिटेटिव विश्लेषण और गतिशीलता के संकेतों का संयोजन किया जाता है ताकि कीमतों के रुझानों का पता लगाया जा सके और ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जा सके। यह स्पष्ट रूप से मूल्य में उतार-चढ़ाव के टर्निंग पॉइंट की पहचान कर सकता है, ट्रेडिंग सिग्नल अधिक विश्वसनीय हैं, और यदि पैरामीटर को उचित रूप से सेट किया जाता है, तो बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें लगातार अनुकूलन के माध्यम से प्रभावशीलता बढ़ाने और जोखिम को कम करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए एक प्रकार की विचारधारा प्रदान करती है, जो आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "MACD of OBV", overlay = false)
//////////////////////// OBV ///////////////////////////
src = close
obv = cum(change(src) > 0 ? volume : change(src) < 0 ? -volume : 0*volume)
//////////////////////// OBV //////////////////////////
//////////////// MACD OF OBV ////////////////////////////
sourcemacd = obv
fastLength = input(12, minval=1), slowLength=input(26,minval=1)
signalLength=input(9,minval=1)
fastMA = ema(sourcemacd, fastLength)
slowMA = ema(sourcemacd, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = ema(macd, signalLength)
delta=macd-signal
swap1 = delta>0?green:red
plot(delta,color=swap1,style=columns,title='Histo',histbase=0,transp=20)
p1 = plot(macd,color=blue,title='MACD Line')
p2 = plot(signal,color=red,title='Signal')
fill(p1, p2, color=blue)
hline(0)
/////////////////////////MACD OF OBV //////////////////////////
// Conditions
longCond = na
sellCond = na
longCond := crossover(delta,0)
sellCond := crossunder(delta,0)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( sellCond )
strategy.close("BUY")