मोमेंटम रिवर्सल शॉर्ट-टर्म ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बहुत ही सरल शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जो मुख्य रूप से स्टॉक इंडेक्स के डे-लाइन ट्रेडिंग के लिए है। यह केवल मल्टीहेड ट्रेडिंग करता है, स्टॉक इंडेक्स लंबे समय तक ऊपरी चैनल में होते हैं और अल्पकालिक रिवर्स सिग्नल होने पर अधिक पोजीशन बनाते हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से औसत रेखा और आरएसआई संकेतक के आधार पर प्रवृत्ति का निर्णय करती है और ओवरबॉय ओवरसोल घटना होती है। विशिष्ट ट्रेडिंग सिग्नल हैंः स्टॉक इंडेक्स के समापन मूल्य पर दीर्घकालिक 200-दिवसीय औसत और उससे ऊपर, एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति के निर्णय के रूप में; समापन मूल्य 10 दिन की औसत रेखा से नीचे एक अल्पकालिक समायोजन संकेत है; आरएसआई 3 अवधि संकेतक 30 से कम ओवरसोल संकेत के रूप में। ऊपर बताई गई तीन शर्तों को पूरा करते समय, यह माना जाता है कि अल्पकालिक समायोजन के उलट जाने की संभावना अधिक है, इसलिए अधिक स्थिति बनाई जाती है।
स्थिति बनाने के बाद, स्टॉप, स्टॉप और शॉर्ट-ट्रेन्ड ट्रेंड के आधार पर स्थिति को साफ करें। यदि समापन मूल्य 10 दिन की औसत रेखा पर वापस आ गया है, तो यह निर्धारित करें कि अल्पकालिक समायोजन समाप्त हो गया है, तो सक्रिय रूप से स्टॉप; यदि समापन मूल्य में एक नया निम्न बिंदु है, तो स्टॉप आउट; समापन मूल्य में 10% की वृद्धि पर स्टॉप।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ फायदे हैंः
- तर्क सरल है, समझने और लागू करने में आसान है और शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है;
- स्टॉक इंडेक्स के लंबे समय तक बढ़ने के रुझान का लाभ उठाने और बैलेंस ट्रेडिंग से बचने के लिए;
- आरएसआई सूचकांक का उपयोग करके अल्पकालिक रिवर्स पॉइंट्स का आकलन करने के लिए लाभप्रदता की संभावनाओं को बढ़ाएं;
- रोकथाम और रोकथाम तंत्र नियंत्रण जोखिम;
- कम डेटा की आवश्यकता, उपलब्ध डेली डेटा, शून्य लागत के लिए उपयुक्त।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- इस तरह के एक लंबे समय तक चलने वाले मंदी के कारण घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
- एक बार जब आप एक बार फिर से शुरू करते हैं, तो आप एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं।
- गलत पैरामीटर सेटिंग भी प्रभाव को प्रभावित कर सकती है, जैसे गलत औसत रेखा अवधि सेटिंग;
- यह भी संभव है कि ट्रेडों की आवृत्ति कम हो और सभी समायोजनों को पकड़ने में असमर्थ हो;
- आय की सीमा सीमित है, बाजार सूचकांक से अधिक नहीं।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, चक्र पैरामीटर को अनुकूलित करने, स्टॉप-स्टॉप अनुपात को समायोजित करने और अन्य सूचक निर्णयों को जोड़ने जैसे तरीकों से सुधार किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक रुझानों के लिए बहु-कारक आकलन जैसे कि MACD, KD आदि को जोड़ना, ताकि आकलन की सटीकता बढ़ सके;
- ट्रेडों की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए; जैसे कि जब बहुत अधिक हो तो स्टॉक बनाना;
- पैरामीटर सेटिंग को अनुकूलित करें। Walk Forward Analysis जैसे तरीकों के माध्यम से सर्वोत्तम पैरामीटर का अनुकूलन करें;
- अधिक उलटा कारकों के साथ। जैसे कि फाइबोनैचि रिटर्न लाइन, समर्थन प्रतिरोध बिंदु और अन्य उलटा ऊंचाई का आकलन करने के लिए;
- समग्र लाभ अनुपात अनुकूलन, जैसे कि स्थिति को समायोजित करना और स्टॉप लॉस अनुपात को रोकना, अधिक लाभ प्राप्त करना।
संक्षेप
यह रणनीति एक बहुत ही सरल और व्यावहारिक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह जोखिम को नियंत्रित करते हुए अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करने के लिए स्टॉक इंडेक्स के लंबे समय तक ऊपर जाने वाले चैनल और अल्पकालिक समायोजन रिवर्स की एक संयोजन रणनीति का उपयोग करती है। निरंतर अनुकूलन और नियंत्रण मापदंडों के माध्यम से बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
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