पैराबोलिक एसएआर, स्टोच और सुरक्षा संकेतकों पर आधारित बहु-समय फ्रेम मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम है त्रिगुट बीमा क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग रणनीति, जो तीन संकेतकों के संयोजन सिग्नल का उपयोग करती है। पैराबोलिक एसएआर, स्टोच और सिक्योरिटी, ब्रेकआउट व्यवहार पर कब्जा करने के लिए। यह रणनीति बहु-समय फ़्रेम विश्लेषण करती है, जो विभिन्न चक्र संकेतकों के संयोजन के माध्यम से अधिक स्थिर और विश्वसनीय व्यापारिक निर्णय लेने के लिए है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग करता है Parabolic SAR सूचक प्रवृत्ति की दिशा और पलटाव के लिए समय. Stoch सूचक निर्धारित करता है कि क्या कोई ओवरबॉट है. सुरक्षा फ़ंक्शन एक उच्च आवधिक औसत की दिशा में समग्र प्रवृत्ति को निर्धारित करता है. तीनों के संयोजन से ट्रेडिंग निर्णय बनता हैः
जब Parabolic SAR अंक नीचे की ओर जाते हैं, तो इसे एक bullish संकेत माना जाता है; जब अंक ऊपर की ओर जाते हैं, तो यह एक bearish संकेत होता है।
स्टोच के 20 से कम को ओवरसोल्ड माना जाता है, 80 से अधिक को ओवरबॉय माना जाता है। ओवरसोल्ड को पॉजिटिव माना जाता है, ओवरबॉय को पॉजिटिव माना जाता है।
सुरक्षा फ़ंक्शन एक उच्च आवधिक औसत रेखा को कॉल करके समग्र प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करता है और विभिन्न समय अवधि के बीच संयोजन विश्लेषण करता है।
उपरोक्त तीनों संकेतक पूर्वावलोकन करते समय अधिक करते हैं, और पूर्वावलोकन करते समय शून्य करते हैं। मल्टीपल संकेतक फ़िल्टरिंग के सिद्धांत का सख्ती से पालन करते हुए, फ़िल्टर झूठे ब्रेक को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं और वास्तविक प्रवृत्ति को लॉक कर सकते हैं।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ बहु-समय फ्रेम विश्लेषण में है। तीन संकेतक अलग-अलग अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक विभिन्न स्तरों पर मूल्य व्यवहार का न्याय करते हैं। पैराबोलिक एसएआर पलटाव के समय और अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ता है; स्टोच यह निर्धारित करता है कि क्या वर्तमान में खरीदा और बेचा गया है; सुरक्षा फ़ंक्शन समग्र बड़े प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है। तीनों को एक दूसरे के लिए प्रमाणित किया जाता है, जिससे झूठे टूटने के हस्तक्षेप से प्रभावी रूप से बचा जा सकता है और सही दिशा में टूटने के अवसरों को लॉक किया जा सकता है।
साथ ही, इस रणनीति में कई सूचक निर्णय और फ़िल्टरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे एकल सूचक गलतफहमी की संभावना को कम से कम किया जा सकता है। लगातार तीन निर्णयों के पारित होने से संकेत मिलता है कि व्यापार संकेतों की ताकत पर्याप्त है, जिससे व्यापार निर्णयों की शुद्धता सुनिश्चित होती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति का मुख्य जोखिम सूचक पैरामीटर सेटिंग की उचितता में है। पैराबोलिक एसएआर के चरण लंबाई और अधिकतम चरण लंबाई सेटिंग्स सीधे इसकी कैप्चर रिवर्स गति को प्रभावित करते हैं; स्टोच के के-मूल्य और डी-मूल्य चिकनाई चक्र को बाजार की विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए; सुरक्षा फ़ंक्शन के चयन चक्र भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। इन महत्वपूर्ण पैरामीटरों की अनुचित सेटिंग्स से रणनीतिक व्यापार निर्णयों में त्रुटि हो सकती है।
इसके अलावा, बहु-समय फ्रेम विश्लेषण सिद्धांत विभिन्न चक्र संकेतकों के संयोजन के उपयोग पर जोर देता है। हालांकि, अगर लंबे और छोटे चक्र संकेतकों के बीच असहमति है, तो इसे कैसे संभालना है, यह भी एक चिंता का विषय है। एक संभावित समाधान यह है कि प्रवृत्ति संकेतकों के साथ समग्र दिशा निर्धारित की जाए, BREAKOUT प्रकार के संकेतकों के साथ विशिष्ट प्रस्थान समय निर्धारित किया जाए।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए:
एक अनुकूली पैदल दूरी तंत्र जोड़ा गया। पैराबोलिक एसएआर के मापदंडों को बाजार में उतार-चढ़ाव की डिग्री के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देता है, और उलटफेर को बेहतर ढंग से पकड़ता है।
अतिरिक्त रोकथाम तंत्र. जब कीमत एक नकारात्मक दिशा में एक निश्चित स्तर को तोड़ती है, तो रोकथाम से बाहर निकलने का विकल्प चुनें. एकल नुकसान को नियंत्रित करें.
मशीन लर्निंग तकनीक को शामिल करना। विभिन्न समय सीमाओं के मूल्य व्यवहार की प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करना। विभिन्न समय सीमाओं के लिए रणनीति पैरामीटर का संयोजन एल्गोरिदम के अनुकूलन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।
संक्षेप
ट्रिपल इंश्योरेंस क्वांटिफाइंग रणनीतियाँ पैराबोलिक एसएआर, स्टोच और सिक्योरिटी सूचकांकों के पूरक लाभों का पूरा उपयोग करती हैं। वे बाजार के व्यवहार की स्थिरता का आकलन करने के लिए अल्पकालिक रुझान, ओवरबॉय ओवरसेल और दीर्घकालिक औसत रेखा के तीन आयामों से स्थिर और विश्वसनीय व्यापार रणनीति बनाते हैं। संयोजन में कई संकेतकों का उपयोग करने से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने में मदद मिलती है, जबकि कई समय सीमाओं का उपयोग लंबी और छोटी अवधि में सत्यापित होने के आधार पर निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति मजबूत एकीकरण, उच्च स्तर की है और आगे के अध्ययन और आवेदन के लायक है।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='kyenji', shorttitle='kyenji90', overlay=true)
// Parabolic SAR
parabolicSARStart=input.float(0.01)
parabolicSARInc=input.float(0.01)
parabolicSARMax=input.float(0.2)
psarDot = ta.sar(parabolicSARStart,parabolicSARInc,parabolicSARMax)
longConditionPSAR = psarDot > close
shortConditionPSAR = psarDot < close
// Stoch
periodK = input.int(14, title="K", minval=1)
periodD = input.int(3, title="D", minval=1)
smoothK = input.int(3, title="Smooth", minval=1)
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = ta.sma(k, periodD)
h0 = 80
h1 = 20
longConditionStoch = k < h1
shortConditionStoch = k > h0
// Security
securityPeriod=input('180')
longConditionSecurity = ta.crossover(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
shortConditionSecurity = ta.crossunder(request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, close),request.security(syminfo.tickerid, securityPeriod, open))
// Generate Signal
longCondition = longConditionSecurity and longConditionPSAR and longConditionStoch
shortCondition = shortConditionSecurity and shortConditionPSAR and shortConditionStoch
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)