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एकतरफा रुझान शॉक ब्रेकआउट रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 14:59:30
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अवलोकन

सिंगल साइड ट्रेंड शॉक ब्रेकआउट रणनीति एक ब्रेकआउट रणनीति है जो मूल्य चैनलों और ट्रेंड जजमेंट का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य ट्रेंड की दिशा की पहचान करना, रेंज-बाउंड अवधि के दौरान ब्रेकआउट पर प्रवेश करना और लाभ लक्ष्य तक पहुंचने पर बाहर निकलना है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति हाल के N अवधियों में उच्चतम और निम्नतम कीमतों का उपयोग करके मूल्य चैनल के ऊपरी और निचले बैंड की गणना करती है। फिर यह मूल्य मध्य रेखा की गणना करती है। चैनल बैंड प्राप्त करने के लिए कीमतों और मध्य रेखा के बीच की दूरी का औसत किया जाता है।

प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए, रणनीति यह जांचती है कि क्या हाल की मोमबत्तियां सभी चैनल के ऊपर (बुलिश) या नीचे (बियर) बंद हो जाती हैं। प्रवृत्ति की पुष्टि के बाद, यह बैंड के पास मूल्य झटकों की प्रतीक्षा करता है और विपरीत दिशा में प्रवेश करता है।

बॉडी ब्रेकआउट प्रवेश संकेतों को पूरक करते हैं जब शरीर की लंबाई औसत शरीर की लंबाई के गुणक से अधिक होती है। रणनीति प्रवेश के बाद लाभ लक्ष्य निर्धारित करती है और मूल्य तक पहुंचने पर लाभ लेती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. मूल्य चैनल फ़िल्टर झूठे ब्रेकआउट जोखिम को कम करते हैं
  2. रिवर्स एंट्रीज को ट्रेंड शॉक से लाभ होता है
  3. शरीर के पलायन से प्रवेश की सटीकता में सुधार होता है
  4. लाभ लक्ष्य सक्रिय लाभ लेने की अनुमति देता है

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिम भी हैं:

  1. गलत चैनल पैरामीटर चैनल को अत्यधिक चौड़ा/संकुचित कर सकता है
  2. मजबूत रुझानों के खिलाफ उलटफेर से बड़े नुकसान हो सकते हैं
  3. शरीर के पलायनों में झूठे संकेत उत्पन्न होते हैं
  4. कठोर लाभ लक्ष्य लाभ को टेबल पर छोड़ सकता है

इन्हें पैरामीटर ट्यूनिंग के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, मजबूत रुझानों के दौरान उलटफेर से बचना, निकास तर्क आदि का अनुकूलन करना।

बढ़ोतरी के अवसर

रणनीति में सुधार के कुछ तरीके:

  1. रुझानों की पुष्टि करने के लिए रुझान संकेतक जोड़ें
  2. झूठे संकेतों को कम करने के लिए शरीर ब्रेकआउट मापदंडों का अनुकूलन करें
  3. प्रवेश समय पर अतिरिक्त फ़िल्टर
  4. लाभ लक्ष्य का गतिशील समायोजन

निष्कर्ष

सिंगल साइड ट्रेंड शॉक ब्रेकआउट रणनीति (Single Side Trend Shock Breakout Strategy) विभिन्न अवधियों में ट्रेंड के खिलाफ ब्रेकआउट से मुनाफा कमाती है। इसमें ट्रेंड की पहचान और सक्रिय लाभ लेने का फायदा है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी हैं। इन जोखिमों को बहु-कारक पुष्टि, पैरामीटर अनुकूलन आदि के माध्यम से कम किया जा सकता है। यह रणनीति अल्पकालिक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है और ट्रेंड-फॉलोइंग रणनीतियों का पूरक हो सकती है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.5", shorttitle = "Scalper str 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
bodylen = input(10, defval = 10, minval = 0, maxval = 50, title = "Body length")
trb = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Trend bars")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
chd = close > hd
cld = close < ld
uptrend = trb == 1 and chd ? 1 : trb == 2 and chd and chd[1] ? 1 : trb == 3 and chd and chd[1] and chd[2] ? 1 : trb == 4 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] ? 1 : trb == 5 and chd and chd[1] and chd[2] and chd[3] and chd[4] ? 1 : 0
dntrend = trb == 1 and cld ? 1 : trb == 2 and cld and cld[1] ? 1 : trb == 3 and cld and cld[1] and cld[2] ? 1 : trb == 4 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] ? 1 : trb == 5 and cld and cld[1] and cld[2] and cld[3] and cld[4] ? 1 : 0
trend = dntrend == 1 and high < center ? -1 : uptrend == 1 and low > center ? 1 : trend[1]

//trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
smabody = ema(body, 30) / 10 * bodylen

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)
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