सुपरट्रेंड और सीसीआई संकेतकों पर आधारित मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में सुपरट्रेंड सूचक और कमोडिटी चैनल इंडेक्स ((CCI) सूचक का संयोजन है, जो एक बहु-समय सीमा के लिए ट्रेंड ट्रैकिंग और ट्रेडिंग सिग्नल जनरेशन को लागू करता है। इस रणनीति का मुख्य विचार यह है कि CCI सूचक का उपयोग अल्पकालिक प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जबकि सुपरट्रेंड सूचक के संयोजन से मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण किया जाता है। जब अल्पकालिक और मध्यम अवधि की प्रवृत्ति एक समान होती है, तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं
रणनीति सिद्धांत
सीसीआई सूचकांक अल्पकालिक रुझानों का आकलन करता है
सीसीआई सूचकांक ओवरबॉय और ओवरसोल के बारे में बताता है, जब सीसीआई सूचकांक नीचे से ऊपर की ओर 0 अक्ष को पार करता है, तो यह एक मल्टीहेड सिग्नल होता है, लेकिन यह एक खाली सिर सिग्नल होता है। इस रणनीति का उपयोग इस विशेषता का उपयोग करने के लिए किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अल्पकालिक प्रवृत्ति की दिशा क्या है।
cci_period = input(28, "CCI Period")
cci = cci(source, cci_period)
ML = input(0, "CCI Mid Line pivot")
उपरोक्त कोड CCI सूचकांक की अवधि और मध्य-अक्ष स्थान को परिभाषित करता है।
TrendUp := cci[1] > ML ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown := cci[1]< ML ? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
यह कोड यह निर्धारित करता है कि क्या सीआईसीआई 0 अक्ष को पार कर रहा है, यदि यह है, तो सुपरट्रेंड के ऊपरी ट्रैक को अपडेट करें, और नीचे की ओर, नीचे की ओर।
सुपरट्रेंड्स सूचकांक मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करता है
सुपरट्रेंड संकेतक एटीआर संकेतक और कीमतों के संयोजन के माध्यम से मध्यम और दीर्घकालिक रुझान की दिशा का निर्धारण करने में सक्षम है। जब कीमत सुपरट्रेंड को तोड़ती है, तो यह एक मल्टीहेड सिग्नल है और जब यह एक खाली सिग्नल है, तो यह एक खाली सिग्नल है।
इस रणनीति में सुपरट्रेंड सूचकांक के लिए गणना सूत्र निम्नानुसार हैः
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
जिसमें Factor और Pd समायोज्य पैरामीटर होते हैं।
ट्रेंड वेरिएबल सुपरट्रेंड की वर्तमान दिशा का आकलन करता हैः
Trend := cci > ML ? 1: cci < ML ? -1: nz(Trend[1],1)
CCI और सुपरट्रेंड का एकीकरण
सीसीआई और सुपरट्रेंड सूचकांक के एकीकरण के माध्यम से, यह रणनीति बहु-समय फ़्रेम के भीतर प्रवृत्ति निर्णय को प्राप्त करती है। सीसीआई सूचकांक अल्पकालिक रुझानों को पकड़ता है, जबकि सुपरट्रेंड सूचकांक मध्यम-लंबी अवधि के रुझानों को समझता है।
जब दोनों दिशाएं एक समान होती हैं, तो अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होते हैं।
isLong = st_trend == 1
isShort = st_trend == -1
प्रवेश समय अल्पकालिक और मध्यमकालिक समोच्च है, और बाहर निकलने का समय अल्पकालिक और मध्यमकालिक उलटा है।
रणनीतिक लाभ
बहु समय सीमा निर्णय
इस रणनीति ने ट्रेडिंग सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए अल्पकालिक और मध्यम-लंबी अवधि के रुझान निर्णय के संकेतकों को एकीकृत किया।
पैरामीटर समायोज्य
सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में फैक्टर पैरामीटर और CCI इंडिकेटर में cc_period को बाजार के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति अधिक लचीली हो सकती है।
सरल और स्पष्ट
रणनीति की संरचना सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है, और यह क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है।
व्यापकता
स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी और अन्य बाजारों के लिए उपयुक्त है, और विभिन्न किस्मों के लिए पैरामीटर सेटिंग के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम और समाधान
कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव
जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो कई झूठे संकेत दिखाई देते हैं। सुपरट्रेंड के फैक्टर पैरामीटर को उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है, जिससे रणनीति की ट्रेडिंग आवृत्ति कम हो जाती है।
कम ताकत के साथ
सुपरट्रेंड्स अपने आप में ताकत का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन एक गतिशीलता संकेतक के साथ संयोजन पर विचार किया जा सकता है, जो प्रवृत्ति को गति देने के चरण में ट्रेंड का पालन करता है।
स्टॉप लॉस रणनीति
इस रणनीति में कोई स्टॉप लॉस सेट नहीं किया गया है, जो कि एटीआर सूचक के आकार के साथ trails स्टॉप लॉस सेट कर सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
बाजार प्रासंगिकता
विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के आधार पर सुपरट्रेंड और सीसीआई के मापदंडों को समायोजित करना, रणनीति की स्थिरता में सुधार करना।
गतिमान संकेतक संयोजन
MACD, KDJ और अन्य गतिशीलता संकेतकों के साथ संयोजन में, प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए प्रवृत्ति को तेज करने के चरण में, उच्च लाभ प्राप्त करें।
समावेशी शिक्षा
रणनीति पैरामीटर और व्यापार नियमों को अनुकूलित करने के लिए मशीन सीखने और एकीकृत सीखने के तरीकों का उपयोग करना।
संक्षेप
यह रणनीति सुपरट्रेंड और सीसीआई सूचकांकों के साथ सफलतापूर्वक संयुक्त है, जिससे कई समय-सीमाओं के भीतर प्रवृत्ति का निर्धारण किया जा सकता है। रणनीति सरल और समझने में आसान है, पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, और लाभ की संभावना अधिक है। इसे एक विश्वसनीय, स्थिर और कुशल व्यापारिक रणनीति बनाने के लिए और अधिक अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि समायोजन, स्टॉपलॉस और एकीकृत सीखने के माध्यम से।
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author=Daveatt
StrategyName = "Best Supertrend CCI Strategy"
ShortStrategyName = "Best Supertrend CCI Strategy"
strategy(title=StrategyName, shorttitle=ShortStrategyName, overlay=true )
//////////////////////////
//* COLOR CONSTANTS *//
//////////////////////////
AQUA = #00FFFFFF
BLUE = #0000FFFF
RED = #FF0000FF
LIME = #00FF00FF
GRAY = #808080FF
DARKRED = #8B0000FF
DARKGREEN = #006400FF
GOLD = #FFD700
WHITE = color.white
// Plots
GREEN_LIGHT = color.new(color.green, 40)
RED_LIGHT = color.new(color.red, 40)
BLUE_LIGHT = color.new(color.aqua, 40)
PURPLE_LIGHT = color.new(color.purple, 40)
source = input(close)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////// CCI /////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
cci_period = input(28, "CCI Period")
cci = cci(source, cci_period)
//UL = input(80, "Upper level")
//LL = input(20, "Lower Level")
ML = input(0, "CCI Mid Line pivot")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// SUPERTREND /////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Factor=input(3,title="[ST] Factor", minval=1,maxval = 100, type=input.float)
Pd=input(3, title="[ST] PD", minval=1,maxval = 100)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////// SUPERTREND DETECTION //////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
f_supertrend(Factor, Pd) =>
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp = 0.0
TrendUp := cci[1] > ML ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := cci[1]< ML ? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := cci > ML ? 1: cci < ML ? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
[Trend, Tsl]
[st_trend, st_tsl] = f_supertrend(Factor, Pd)
// Plot the ST
linecolor = close >= st_tsl ? color.green : color.red
plot(st_tsl, color = linecolor , linewidth = 3,title = "SuperTrend", transp=0)
isLong = st_trend == 1
isShort = st_trend == -1
longClose = isLong[1] and isShort
shortClose = isShort[1] and isLong
strategy.entry("Long", 1, when=isLong)
strategy.close("Long", when=longClose )
strategy.entry("Short", 0, when=isShort)
strategy.close("Short", when=shortClose )