आरएसआई/डब्ल्यूएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 15:35:37
टैगः

अवलोकन

इस रणनीति को आरएसआई/डब्ल्यूएमए ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति नाम दिया गया है। यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों और मूल्य प्रवृत्ति दिशा को निर्धारित करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) दोनों के लाभों का उपयोग करता है, इस प्रकार प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है।

रणनीतिक सिद्धांत

मूल विचार ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करना है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे जाता है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति को इंगित करता है और लंबी स्थिति खोली जा सकती है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से ऊपर जाता है जबकि लंबी स्थिति खोली जाती है, तो यह लॉन्ग को बंद करने के लिए अच्छे अवसर प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, डब्ल्यूएमए का उपयोग मूल्य प्रवृत्ति को मापने के लिए किया जाता है। कीमत का ऊपर का क्रॉसओवर और डब्ल्यूएमए अपट्रेंड दिखाता है जबकि नीचे का क्रॉसओवर डाउनट्रेंड दिखाता है। ओवरबोल्ड / ओवरसोल्ड और मूल्य प्रवृत्ति पर निर्णय को जोड़कर, मूल्य प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से ट्रैक किया जा सकता है - सापेक्ष निचले स्तर पर लंबा जाना और सापेक्ष ऊंचाइयों पर बंद करना।

विशेष रूप से, व्यापारिक तर्क हैः

जब आरएसआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे जाता है और लाभ लेने के लिए सेट करता है तो लॉन्ग दर्ज करें।
जब आरएसआई ओवरबॉट लाइन से ऊपर चला जाता है, तो लंबी पोजीशन खोलकर बंद करें।
जब कीमत WMA से ऊपर जाती है तो लाभ लेने को रद्द करें।
जब खुली लंबी पोजीशन रखते समय कीमत WMA से नीचे जाती है तो लॉन्ग को बंद करें।

यह तर्क सापेक्ष निचले स्तरों पर ऊपर की ओर रुझान और सापेक्ष उच्च स्तरों पर नीचे की ओर रुझान को ट्रैक करने की अनुमति देता है, मूल्य आंदोलन का हिस्सा कैप्चर करता है।

लाभ

इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

बेहतर रुझान और ओवरबॉट/ओवरसोल्ड विश्लेषण के लिए आरएसआई और डब्ल्यूएमए दोनों का उपयोग करें।
अधिक खरीदे/बेचे गए क्षेत्रों को ट्रैक करके अपेक्षाकृत उच्च/निम्न स्तरों पर प्रवेश करें।
एक्जिट ऑर्डर सेट करके तेजी से मुनाफा कमाएं, कीमत के आंदोलन के कुछ हिस्सों को कैप्चर करें।
सरल और समझने में आसान तर्क, मापदंडों को समायोजित करना आसान है।
बाजार की सभी स्थितियों के अनुकूल दीर्घ और अल्प दोनों की अनुमति दें।

जोखिम

कुछ जोखिमों पर ध्यान देंः

आरएसआई और डब्ल्यूएमए के विलंबित मुद्दों से संकेत में विलंब हो सकता है।
लाभ लेने के आदेशों को समय से पहले रोक दिया जा सकता है।
मापदंडों को निरंतर अनुकूलन और समायोजन की आवश्यकता होती है जैसे कि ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तर।
एक महत्वपूर्ण पिस्तौल से भारी नुकसान हो सकता है।

स्टॉप लॉस, अनुकूलन के माध्यम से पैरामीटर ट्यूनिंग आदि को शामिल करके जोखिमों में सुधार किया जा सकता है।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में और सुधार किया जा सकता हैः

लाभ लेने के साथ स्टॉप लॉस को शामिल करें।
बैकटेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से आरएसआई/डब्ल्यूएमए अवधि जैसे मापदंडों का अनुकूलन करें।
जोखिम प्रबंधन में सुधार के लिए स्थिति आकार को लागू करना।
सूचक संयोजन बनाने के लिए एमएसीडी, केडी जैसे अधिक संकेतकों को मिलाएं।
बेहतर प्रदर्शन के लिए पैरामीटर को ऑटो-ट्यून करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों और स्पॉट ट्रेंड रिवर्स की पहचान करने के लिए आरएसआई और डब्ल्यूएमए को जोड़ती है, स्वचालित रूप से मूल्य रुझानों को ट्रैक करती है और मुनाफे का एक हिस्सा कैप्चर करती है। अधिक सुविधाओं, स्थिति आकार, मशीन लर्निंग आदि को पेश करके सुधार के लिए अच्छी जगह है। कुल मिलाकर एक सरल ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति जो पता लगाने लायक है।

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित