एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग स्टोचैस्टिक इंडिकेटर विसंगति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
सूचकांक चिकनी यादृच्छिक संकेतक विचलन रणनीति पारंपरिक यादृच्छिक संकेतक के आधार पर, एक सूचकांक भार पैरामीटर जोड़ा जाता है, जो यादृच्छिक संकेतक की संवेदनशीलता को समायोजित कर सकता है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होता है। जब संकेतक ओवरबॉट से पलट जाता है, तो यह ओवरबॉट से पलट जाता है। जब यह रणनीति अनुकूलित होती है, तो यह एक बहुत ही स्थिर प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति बन सकती है।
रणनीति सिद्धांत
सूचकांक फ्लैट रैंडम इंडिकेटर असाइनमेंट रणनीति का मूल सूचकांक भार पैरामीटर है। पारंपरिक रैंडम इंडिकेटर के लिए गणना सूत्र हैः
s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)
सूचकांक के पैरामीटर को जोड़ने के बाद, गणना सूत्र बदल जाता हैः
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - 最低价) / (最高价 - 最低价)
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
:-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
एक्सपी के मान को समायोजित करने से एसके के लिए एसके की प्रभावशीलता में बदलाव हो सकता है, एक्सपी मान को बड़ा करने से सूचक कम संवेदनशील हो जाता है, और एक्सपी मान को छोटा करने से सूचक अधिक संवेदनशील हो जाता है।
जब ks ओवरबॉय क्षेत्र से पलटता है तो खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब ks ओवरबॉय क्षेत्र से पलटता है तो बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीतिक लाभ
सूचकांक चिकनी यादृच्छिक संकेतक अस्थिरता रणनीति पारंपरिक यादृच्छिक रणनीति की तुलना में निम्नलिखित फायदे हैंः
- सूचकांक के भार को समायोजित करके, ट्रेडिंग आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए यादृच्छिक संकेतकों की संवेदनशीलता को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है।
- सूचकांक के वजन को बढ़ाकर, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे अधिक स्थिर व्यापारिक संकेत प्राप्त होते हैं।
- विभिन्न समय चक्र संकेतकों के संयोजन से, सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार के लिए कई समय सीमाओं की पुष्टि की जा सकती है।
रणनीतिक जोखिम
सूचकांक स्लाइड रैंडम इंडिकेटर असामान्यता रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
- जब सूचकांक का वजन अधिक होता है, तो यह अधिक संकेतों को फ़िल्टर करता है और कुछ व्यापारिक अवसरों को याद करता है।
- संकेतक में गड़बड़ी और गलत क्रॉसिंग हो सकती है, इसलिए क्रॉसिंग सिग्नल की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए इसे बदलना होगा।
- विभिन्न बाजारों के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता है, गलत पैरामीटर सेटिंग रणनीति के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
सूचकांक चिकनाई यादृच्छिक संकेतक गतिशीलता रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, Moving Average, आदि के साथ संयोजन में, गलत संकेतों को कम किया जा सकता है।
- जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त रोकथाम तंत्र।
- सूचकांक भार मापदंडों को अनुकूलित करें, सबसे अच्छा संयोजन ढूंढें। विभिन्न बाजारों में अलग-अलग मापदंडों को सेट किया जा सकता है।
- अधिक जटिलता, जैसे कि मौसमी संकेतक, बाजार संरचना संकेतक आदि के साथ संयोजन, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ा सकता है।
संक्षेप
सूचक चिकनी यादृच्छिक संकेतक विचलन रणनीति यादृच्छिक संकेतक की संवेदनशीलता को समायोजित करके अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति प्रभावी रूप से लंबी रेखा की प्रवृत्ति का पालन कर सकती है, या इसे छोटी रेखा की रणनीति के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। जटिलता और पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से बेहतर स्थिरता प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © faytterro
//@version=5
strategy("Exponential Stochastic Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len=input.int(14, "length")
ex=input.int(2, title="exp", minval=1, maxval=10)
exp= ex<10? (ex)/(10-ex) : 99
s=100 * (close - ta.lowest(low, len)) / (ta.highest(high, len) - ta.lowest(low, len))
ks=s>50? math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50 :
-math.pow(math.abs(s-50),exp)/math.pow(50,exp-1)+50
plot(ks, color= color.white)
bot=input.int(20)
top=input.int(80)
longCondition = ta.crossover(ks, bot) and bar_index>0
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(ks, top) and bar_index>0
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
// strategy.close("My Long Entry Id")
alertcondition(longCondition, title = "buy")
alertcondition(shortCondition, title = "sell")
h1=hline(top)
h2=hline(bot)
h3=hline(100)
h4=hline(0)
fill(h1,h3, color= color.rgb(255,0,0,200-top*2))
fill(h2,h4, color= color.rgb(0,255,0,bot*2))