एसएमए और एटीआर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-18 16:04:51
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I. रणनीति का नाम

रणनीति का नाम हैएसएमए और एटीआर आधारित ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति.

II. रणनीति का अवलोकन

यह रणनीति मूल्य प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए एसएमए संकेतक का उपयोग करती है और प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए एटीआर संकेतक के साथ स्टॉप लॉस पोजीशन सेट करती है। यह तब शॉर्ट हो जाती है जब कीमत एक अपट्रेंड को तोड़ती है और ट्रेंड ट्रेडिंग को लागू करने के लिए जब कीमत डाउनट्रेंड को तोड़ती है तो लंबी हो जाती है।

III. रणनीतिक सिद्धांत

1. प्रवेश संकेत

(1) जब बंद मूल्य बढ़ता है और एसएमए से अधिक होता है, तो लंबे समय तक जाएं।
(2) जब बंद मूल्य गिरता है और एसएमए से कम होता है तो शॉर्ट करें।

2. हानि सेट करना बंद करें

एटीआर संकेतक के मान को सेट स्टॉप लॉस गुणक से गुणा करके स्टॉप लॉस स्थिति के रूप में उपयोग करें।

३. हानि अद्यतन करना बंद करो

प्रत्येक बार के बंद होने के बाद, स्टॉप लॉस की स्थिति की जाँच करें और इसे वर्तमान मूल्य के करीब स्टॉप लॉस मूल्य पर अपडेट करें।

4. बाहर निकलने के संकेत

स्टॉप लॉस लाइन को छूने पर स्टॉप लॉस को सक्रिय रूप से रोकें।

IV. रणनीति के फायदे

1. प्रवृत्ति का पालन करने की क्षमता

एटीआर संकेतक की गतिशील स्टॉप लॉस सेटिंग रुझानों की स्वचालित ट्रैकिंग को सक्षम करती है।

२. अच्छी तरह से पानी का इस्तेमाल करें

सख्त स्टॉप लॉस नियम प्रति ट्रेड अधिकतम ड्रॉडाउन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

3. सरल पैरामीटर सेटिंग

केवल 3 मापदंड समायोजन और अनुकूलन को आसान बनाते हैं।

वी. रणनीति के जोखिम

1. स्टॉप लॉस के बहुत ढीले होने का जोखिम

यदि स्टॉप लॉस गुणक बहुत अधिक सेट किया जाता है, तो स्टॉप लॉस स्थिति बहुत ढीली हो सकती है, जिससे ड्रॉडाउन बढ़ जाता है।

2. झूठे ब्रेकआउट का खतरा

मूल्य के झूठे ब्रेकआउट से प्रवृत्ति की दिशा में चूक हो सकती है। संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. पैरामीटर अनुकूलन के जोखिम

मापदंड अनुकूलन पर अत्यधिक निर्भरता वक्र फिट होने का कारण बन सकती है। मापदंडों की स्थिरता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

VI. रणनीति अनुकूलन दिशाएं

1. स्टॉप लॉस एल्गोरिथ्म का अनुकूलन

अन्य प्रकार के स्टॉप लॉस एल्गोरिदम का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे कि चलती स्टॉप लॉस, आनुपातिक स्टॉप लॉस आदि।

2. फ़िल्टर सिग्नल जोड़ना

झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतक जोड़े जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम स्थितियों को जोड़ना।

3. मापदंडों की स्थिरता का आकलन

विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए मापदंडों की अनुकूलन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बैक-टेस्टिंग इतिहास।

VII. सारांश

इस रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट है। यह एसएमए के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है और अच्छे ड्रॉडाउन नियंत्रण के साथ प्रवृत्तियों को ट्रैक करने के लिए एटीआर का उपयोग करता है। यह मध्यम-लंबी अवधि के प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है। लेकिन पैरामीटर को अभी भी लाइव ट्रेडिंग में उचित समायोजन की आवश्यकता है, और ओवर-अनुकूलन के जोखिमों को रोका जाना चाहिए।

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// © omererkan

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smaLen = input.int(100, title="SMA Length")

atrLen     = input.int(10, title="ATR Length")
stopOffset = input.float(4, title="Stop Offset Multiple", step=0.25)


smaValue  = ta.sma(close, smaLen)
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lowerCloses = close < close[1] and 
     close[1] < close[2] and
     close[2] < close[3]

enterLong = close > smaValue and 
     lowerCloses


longStop = 0.0
longStop := if enterLong and strategy.position_size < 1
    close - stopValue
else
    math.max(close - stopValue, longStop[1])


higherCloses = close > close[1] and 
     close[1] > close[2] and
     close[2] > close[3]

enterShort = close < smaValue and 
     higherCloses


shortStop = 0.0
shortStop := if enterShort and strategy.position_size > -1
    close + stopValue
else
    math.min(close + stopValue, shortStop[1])


plot(smaValue, color=#4169e1, linewidth=2, title="SMA")

plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.lime,
     style=plot.style_linebr, title="Long stop", linewidth=2)

plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red,
     style=plot.style_linebr, title="Short stop", linewidth=2)


if enterLong
    strategy.entry("EL", strategy.long)

if enterShort
    strategy.entry("ES", strategy.short)


if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("SL Long", from_entry="EL", stop=longStop)

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("SL Short", from_entry="ES", stop=shortStop)


if enterLong
    strategy.cancel("Exit Short")

if enterShort
    strategy.cancel("Exit Long")

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