एसएमए और एटीआर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
रणनीति का नाम
इस नीति का नाम हैएसएमए और एटीआर पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति。
रणनीतिक रूपरेखा
यह रणनीति SMA सूचक का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का पता लगाने के लिए करती है और ATR सूचक का उपयोग करके रुझान को ट्रैक करने के लिए स्टॉप लॉस स्थिति सेट करती है। जब कीमत ऊपर की प्रवृत्ति को तोड़ती है तो कम करें, और जब कीमत नीचे की प्रवृत्ति को तोड़ती है तो अधिक करें, प्रवृत्ति व्यापार को पूरा करें।
तीन, रणनीति
1. प्रवेश संकेत
(1) जब समापन मूल्य बढ़ता है और SMA से ऊपर होता है, तो अधिक करें (2) जब समापन मूल्य नीचे और SMA से नीचे हो, तो घाटा करें
2. स्टॉप लॉस सेटिंग
एटीआर सूचकांक का उपयोग करके सेट स्टॉप लॉस गुणांक को स्टॉप लॉस स्थिति के रूप में गुणा करें।
3. अद्यतन रोकें
प्रत्येक K लाइन के समापन के बाद, स्टॉपलॉस की जांच करें और इसे वर्तमान मूल्य के करीब स्टॉपलॉस में अपडेट करें।
4. बाहर निकलने का संकेत
जब कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को छूती है तो सक्रिय स्टॉप-लॉस से बाहर निकलें।
4. रणनीतिक लाभ
1. ट्रेंड ट्रैकिंग क्षमता
एटीआर सूचकांक का उपयोग करके गतिशील स्टॉपलॉस सेटिंग्स ट्रेंड को स्वचालित रूप से ट्रैक करने में सक्षम हैं।
2. पीछे हटने की क्षमता
सख्त स्टॉप लॉस नियम एकल लेनदेन की अधिकतम निकासी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
3. सरल पैरामीटर सेटिंग
केवल 3 पैरामीटर, अनुकूलित और अनुकूलित करने के लिए
पांच, रणनीतिक जोखिम
1. अति-आरामकारी रोकथाम संभव
यदि स्टॉप लॉस गुणांक बहुत बड़ा है, तो यह स्टॉप लॉस स्थिति को बहुत ढीला कर सकता है, जिससे वापसी बढ़ जाती है।
2. झूठी घुसपैठ के खतरे
जब कीमतों में झूठी तोड़फोड़ होती है, तो यह प्रवृत्ति की दिशा को खोने का कारण बन सकता है, और इसे अन्य संकेतकों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
3. पैरामीटर जोखिम अनुकूलन
पैरामीटर अनुकूलन पर अत्यधिक निर्भरता वक्र अनुकूलन का कारण बन सकती है। पैरामीटर स्थिरता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
6. रणनीतिक अनुकूलन
1. ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ लॉस
अन्य प्रकार के स्टॉप लॉस एल्गोरिदम जैसे कि मूव स्टॉप, अनुपात स्टॉप आदि का परीक्षण किया जा सकता है।
2. फ़िल्टर सिग्नल बढ़ाएँ
अन्य संकेतकों को फ़िल्टर किया जा सकता है, जैसे कि बढ़ी हुई मात्रा की शर्तें।
3. पैरामीटर स्थिरता का आकलन करें
विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर की उपयुक्तता का मूल्यांकन ऐतिहासिक पुनरावृत्ति के माध्यम से किया जाता है।
VII. निष्कर्ष
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, एसएमए के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें, और एटीआर का उपयोग प्रवृत्ति ट्रैकिंग के लिए करें, वापसी नियंत्रण क्षमता अच्छी है, मध्यम और लंबी रेखा प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है। हालांकि, वास्तविक बाजार में पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने और अति-अनुकूलन के जोखिम से बचने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2024-01-16 00:00:00
end: 2024-01-16 17:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omererkan
//@version=5
strategy(title="SMA with ATR", overlay=true)
smaLen = input.int(100, title="SMA Length")
atrLen = input.int(10, title="ATR Length")
stopOffset = input.float(4, title="Stop Offset Multiple", step=0.25)
smaValue = ta.sma(close, smaLen)
stopValue = ta.atr(atrLen) * stopOffset
lowerCloses = close < close[1] and
close[1] < close[2] and
close[2] < close[3]
enterLong = close > smaValue and
lowerCloses
longStop = 0.0
longStop := if enterLong and strategy.position_size < 1
close - stopValue
else
math.max(close - stopValue, longStop[1])
higherCloses = close > close[1] and
close[1] > close[2] and
close[2] > close[3]
enterShort = close < smaValue and
higherCloses
shortStop = 0.0
shortStop := if enterShort and strategy.position_size > -1
close + stopValue
else
math.min(close + stopValue, shortStop[1])
plot(smaValue, color=#4169e1, linewidth=2, title="SMA")
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, color=color.lime,
style=plot.style_linebr, title="Long stop", linewidth=2)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, color=color.red,
style=plot.style_linebr, title="Short stop", linewidth=2)
if enterLong
strategy.entry("EL", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("ES", strategy.short)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("SL Long", from_entry="EL", stop=longStop)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("SL Short", from_entry="ES", stop=shortStop)
if enterLong
strategy.cancel("Exit Short")
if enterShort
strategy.cancel("Exit Long")