स्टोकेस्टिक इंडेक्स संकेतक पर आधारित अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति स्टोकेस्टिक इंडेक्स ((SMI) सूचक पर आधारित है, जो एक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है, जो मुख्य रूप से स्टॉक और डिजिटल मुद्राओं के लिए शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए है। यह रणनीति स्टोकेस्टिक इंडेक्स सूचक के ओवरबॉय ओवरसोल सिग्नल और मूविंग एवरेज की पुष्टि को जोड़ती है, जो ट्रेंडिंग बाजार में मध्यवर्ती रिवर्स को पकड़ने के लिए एक बेहतर प्रवेश बिंदु प्रदान करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से स्टोचैस्टिक इंडेक्स का उपयोग करती है ताकि बाजार के ओवरबॉय और ओवरसोल्ड क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। स्टोचैस्टिक इंडेक्स के लिए गणना सूत्र हैः
SMI = (MA(Close - LL)/(HH - LL)) * 100
इसमें, LL N दिनों के भीतर न्यूनतम मूल्य है, और HH N दिनों के भीतर उच्चतम मूल्य है। इस सूचक का डिजाइन विचार यह है कि जब समापन मूल्य N दिनों के भीतर उच्चतम मूल्य के करीब होता है, तो बाजार ओवरबॉट स्थिति में होता है; जब समापन मूल्य N दिनों के भीतर न्यूनतम मूल्य के करीब होता है, तो बाजार ओवरबॉट स्थिति में होता है।
इस रणनीति में, SMA सूचक पैरामीटर N 5 और 3 लेता है, जो 5 और 3 के स्टोचैस्टिक इंडेक्स का उपयोग करता है। आमतौर पर यदि केवल एक पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, तो एक गलत संकेत उत्पन्न करना आसान होता है, इसलिए इस रणनीति में डबल एसएमए डबल पुष्टिकरण का उपयोग किया जाता है, कुछ शोर को फ़िल्टर किया जा सकता है।
इसके अलावा, रणनीति में चलती औसत ईएमए को ओवरले किया गया है, एसएमआई संकेतक के साथ पैरामीटर सेट किया गया है ताकि एसएमआई संकेतक के संकेतों की पुष्टि की जा सके और गलतफहमी से बचा जा सके।
रणनीतिक लाभ
- स्टोचैस्टिक इंडेक्स के आधार पर ओवरबॉय और ओवरसोल्ड जोन का आकलन करें, रिवर्स अवसरों को पकड़ें
- दोहरी SMA पैरामीटर सेट करें, जो गलत संकेतों को प्रभावी रूप से फ़िल्टर कर सकता है
- ईएमए सूचकांकों के साथ पुष्टि करें और गलतफहमी से बचें
रणनीतिक जोखिम
- एसएमआई संकेतक गलत संकेतों के लिए अतिसंवेदनशील हैं, यहां तक कि दोहरे एसएमए और ईएमए संकेतक सेट करने से भी जोखिम से पूरी तरह से बचा नहीं जा सकता है
- ट्रेंडिंग परिदृश्य में, इस रणनीति से बहुत अधिक रिवर्स ऑपरेशन हो सकता है, जिससे समग्र लाभ प्रभावित हो सकता है
जोखिम से बचने के लिएः
- स्टॉप लॉस का उपयोग करके एकल हानि को नियंत्रित करना
- इस रणनीति का उपयोग केवल साइडवेज या रेंज ट्रेडिंग के बाजारों में करें और ट्रेंडिंग स्थितियों से बचें
रणनीति अनुकूलन दिशा
- एसएमआई सूचकांकों का परीक्षण विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स के तहत, ऑप्टिमाइज़्ड पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए
- अन्य संकेतकों के साथ पुष्टि करने का प्रयास करें, जैसे कि ब्रिन बैंड, केडीजे, आदि, सिग्नल की सटीकता में सुधार
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर परिवर्तनशील स्टॉप के साथ एक अनुकूलित स्टॉप रणनीति
- प्रवृत्ति के लिए सूचक के साथ संयोजन, प्रवृत्ति के दौरान उपयोग से बचें
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक रणनीति है जो शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। यह स्टोचैस्टिक इंडेक्स सूचक की ओवरबॉय ओवरसोल विशेषता को जोड़ती है, जो चलती औसत के साथ सिग्नल फ़िल्टर और पुष्टि करती है, जिससे कुछ शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग अवसरों की पहचान की जा सकती है। लेकिन यह रणनीति प्रवृत्ति की स्थिति में गलत सिग्नल पैदा करने के लिए आसान है, इसलिए इसका उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए ट्रेंड जजमेंट इंडिकेटर के साथ सबसे अच्छा काम करना सबसे अच्छा है। कुल मिलाकर, स्टॉकहोल्डिंग की स्थिति में, यह रणनीति कुछ शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ सकती है, लेकिन उपयोग के दौरान, जोखिम नियंत्रण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="SMIndex Strategy", shorttitle="SMIndex Strategy", overlay=false, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//
sm1 = input(5, 'sm1')
sm2 = input(3, 'sm2')
//
Lower = lowest (low, sm1)
Hight = highest (high, sm1)
Downsideup = Hight - Lower
Upsidedown = close - (Hight+Lower)/2
//
ema1 = ema(ema(Upsidedown,sm2),sm2)
ema2 = ema(ema(Downsideup,sm2),sm2)
smi = ema2 != 0 ? (ema1/(ema2/2)*100) : 0
//
obLevel1 = input(55, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(35, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-55, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-35, "Over Sold Level 2")
//
// h1=plot(obLevel1, color=red, title='Sell 1s 55 do', style=dashed, linewidth=2)
// h2=plot(obLevel2, color=maroon, title='Sell 2s 35 do', style=circles, linewidth=2)
// h3=plot(osLevel1, color=red, title='Buy 1s -55 up', style=dashed, linewidth=2)
// h4=plot(osLevel2, color=maroon, title='Buy 2s -35 up', style=circles, linewidth=2)
plot(smi, color=gray, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(ema1, color=orange, style=line, linewidth=0, transp=5)
plot(0, color=gray, style=circles, linewidth=1, title='Base Line')
//
// fill(h1, h2, color=red, transp=55)
// fill(h3, h4, color=green, transp=55)
//Strategy Long Short Entry
longEntry = (smi) < -75 or (smi) < -65 or (smi) < -55 or (smi) < -45
shortEntry = (smi) > 75 or (smi) > 65 or (smi) > 55 or (smi) > 45
longCondition = longEntry
if(longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortEntry
if(shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)