सक्रिय तल कैप्चर मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को सकारात्मक शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति के रूप में माना जाता है, जो अल्पकालिक निचले हिस्से में व्यापार की मात्रा को निर्धारित करता है, जो गिरावट की प्रवृत्ति में निर्णय लेता है, और ओवरसोल्ड स्थितियों में खरीदारी करता है।
रणनीति सिद्धांत
जब ट्रेड वॉल्यूम SMA पर आधारित औसत के 2 गुना मानक अंतर से अधिक होता है, तो इसे बकाया ट्रेड वॉल्यूम माना जाता है, जबकि RSI 30 से कम होता है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है। जब दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो इसे अल्पकालिक निचले स्तर के रूप में माना जाता है और तुरंत अधिक होता है। अधिक होने के बाद, कुछ समय के बाद (जैसे 10K लाइन) बंद हो जाता है।
तो इस रणनीति का तर्क कुछ ही कदमों में है:
- एसएमए को नवीनतम 20 के लाइनों के लेनदेन के रूप में गणना करें
- हाल ही में 20 के-लाइन लेनदेन की मात्रा के मानक अंतर के 2 गुना की गणना करें
- गणना करें कि क्या आरएसआई ने हाल ही में 20 के लाइनों को ओवरसोल्ड किया है
- जब ट्रेडों की मात्रा बेंचमार्क से अधिक हो + 2 गुना मानक अंतर और आरएसआई 30 से कम हो, तो इसे अल्पकालिक निचला माना जाता है
- कम समय में तुरंत और अधिक करें
- 10 के लाइन के बाद स्वतः समाशोधन
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- सरल, समझने और अनुकूलित करने के लिए आसान तर्क
- ट्रेडिंग वॉल्यूम की प्रमुख विशेषताओं का उपयोग करके अल्पकालिक टर्नओवर का निर्धारण करना
- आरएसआई सूचकांक केवल ओवरसोल्ड क्षेत्रों में अधिक करने के लिए सुनिश्चित करता है और ओवरटेक से बचता है
- स्वचालित स्टॉप लॉस, पूंछ जोखिम को अधिकतम करना
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक उच्च विश्वसनीयता वाली सक्रिय बहु-नीति है, जो जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करते हुए, अल्पकालिक रुझानों को बदलने के लिए पर्याप्त मात्रा में सफलता प्राप्त करती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- ट्रेडिंग वॉल्यूम और आरएसआई द्वारा निर्मित ट्रेडिंग सिग्नल में झूठे ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिससे गलती से अधिक नुकसान हो सकता है;
- निश्चित स्टॉप टाइम सेटिंग्स में बाजार में भारी उलटफेर होने पर स्टॉप करने में असमर्थता या समय से पहले स्टॉप होने की संभावना होती है;
- पैरामीटर अनुकूलन की कमी के कारण सिग्नल बहुत कम या बहुत कम हो सकता है।
इन जोखिमों के लिए, आप निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन कर सकते हैंः
- अन्य संकेतकों के लिए फ़िल्टरिंग जोड़ना ताकि झूठी घुसपैठ से बचा जा सके;
- स्थिर रूट के लाइन के बजाय गतिशील ट्रैक स्टॉप सेट करें;
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पैरामीटर का परीक्षण और अनुकूलन किया गया है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
- झूठे संकेतों से बचने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल निर्णय की विश्वसनीयता में वृद्धि
- एक सरल फिक्स्ड रूट के-लाइन सेटिंग के बजाय एक अनुकूलन रोकथाम तंत्र जोड़ना
- बहुआयामी डेटासेट को बेहतर बनाने के लिए
- ओवरसेलिंग सिग्नल के लिए मशीन लर्निंग फ़िल्टरिंग की सटीकता में वृद्धि
- भावनात्मक विश्लेषण के साथ अल्फा वृद्धि रणनीति
अधिक उन्नत तकनीकी मापदंडों, मशीन सीखने और भावनात्मक विश्लेषण को शामिल करके, रणनीतियों की स्थिरता, अल्फा और शार्प अनुपात में काफी सुधार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक बहुत ही सरल, प्रत्यक्ष, तर्क स्पष्ट लघु रेखा तोड़ने की रणनीति है. व्यापार मात्रा के संकेतकों के उचित अनुप्रयोग द्वारा अल्पकालिक प्रवृत्ति पलटने के बिंदु का आकलन करते हुए, जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करते हुए, एक अच्छा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है. लेकिन अभी भी कुछ झूठे संकेत जोखिम और पैरामीटर मजबूतता जोखिम हैं. इन मुद्दों को धीरे-धीरे सुधार और अनुकूलित किया जा सकता है और अधिक उन्नत तकनीकों को पेश करके रणनीति की प्रभावशीलता को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।
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start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
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*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © footlz
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strategy("Bottom catch strategy", overlay=true)
v_len = input(20, title="Volume SMA Length")
mult = input(2)
rsi_len = input(20, title="RSI Length")
oversold = input(30, title="Oversold")
close_time = input(10, title="Close After")
v = volume
basis = sma(v, v_len)
dev = mult * stdev(v, v_len)
upper_volume = basis + dev
rsi = rsi(close, rsi_len)
long = v > upper_volume and rsi < oversold
strategy.entry("Long", true, when=long)
passed_time = 0.0
if strategy.position_size != 0
passed_time := 1
else
passed_time := 0
if strategy.position_size != 0 and strategy.position_size[1] != 0
passed_time := passed_time[1] + 1
if passed_time >= close_time
strategy.close_all()
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v_color = close >= close[1] ? color.new(#3eb370, 0) : color.new(#e9546b, 0)
// plot(v, title="volume", color=v_color, style=plot.style_columns)
// plot(upper_volume, title="Threshold", color=color.aqua)