1. वर्ग
  2. आरएसआई रिवर्स रणनीति

आरएसआई रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-19 14:24:09
टैगः

img

अवलोकन

आरएसआई रिवर्स रणनीति आरएसआई संकेतक और समतल चलती औसत की गणना करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या एक स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है, जिससे खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न होते हैं। यह रणनीति आरएसआई संकेतक की रिवर्स विशेषता का लाभ उठाती है जब शेयर की कीमतें उलट जाती हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति पहले 14-अवधि आरएसआई की गणना करती है और इसे 0-100 तक सामान्य करती है। फिर यह आरएसआई के 5-अवधि भारित चलती औसत की गणना करती है, और टैंजेंट फ़ंक्शन का उपयोग करके इसे -1 से 1 तक मैप करती है। जब मैप किया गया आरएसआई -0.8 से ऊपर पार होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब यह 1 से नीचे पार होता है, तो एक बेच संकेत उत्पन्न होता है। मैपिंग और थ्रेसहोल्ड जजमेंट विधियों का उपयोग यहां आरएसआई संकेतक के उलट संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाता है।

रणनीति में चल रहे महीने और दिनांक की सीमा भी निर्धारित की जाती है ताकि यह केवल निर्दिष्ट महीनों और तिथियों के दौरान ही चल सके।

लाभ

  • आरएसआई संकेतक की उल्टा होने की विशेषता का उपयोग मूल्य उल्टा होने के बिंदुओं पर ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करने और उल्टा होने के अवसरों को पकड़ने के लिए करता है।
  • आरएसआई पर मानचित्रण और थ्रेशोल्ड निर्णय संकेतों को स्पष्ट करते हैं।
  • चल रहे महीनों और तिथियों को विन्यस्त करने योग्य, उपयोग करने के लिए लचीला।

जोखिम

  • आरएसआई रिवर्स सिग्नल में झूठे सिग्नल हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गलत ट्रेडिंग सिग्नल हो सकते हैं। इसे आरएसआई मापदंडों को समायोजित करके या अन्य फ़िल्टर जोड़कर कम किया जा सकता है।
  • केवल एक आरएसआई संकेतक पर भरोसा करने से यह नकली संकेतों के लिए कमजोर हो जाता है। अन्य संकेतक या कारकों को जोड़ने से रणनीति की स्थिरता में सुधार हो सकता है।
  • फिक्स्ड महीने और दिनांक सीमा अन्य समय अवधि के दौरान व्यापार के अवसरों को याद कर सकती है। अधिक लचीला चलने का समय कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

  • आरएसआई और चलती औसत अवधि के बीच इष्टतम मैच खोजने के लिए अधिक पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें।
  • उल्टा संकेतों की पुष्टि करने और झूठे संकेतों को कम करने के लिए वॉल्यूम या अस्थिरता जैसे संकेतक जोड़ें।
  • अधिक व्यापारिक अवसरों को कवर करने के लिए चल रहे महीनों और दिनांक सीमा को अनुकूलित और समायोजित करें।
  • जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

सारांश

आरएसआई रिवर्स रणनीति आरएसआई संकेतक के आधार पर सरल रिवर्स ट्रेडिंग नियमों का निर्माण करके प्रभावी रूप से मूल्य रिवर्स अवसरों को पकड़ती है। रणनीति को लागू करना आसान है, लेकिन पैरामीटर अनुकूलन, जोखिम नियंत्रण तंत्र आदि के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, जिससे यह एक स्थिर लाभदायक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन जाती है।

/*backtest
start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RSI Reverse", shorttitle="RSI Reverse")


RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8


plot(RVS_RSI,color=red)
plot(threshold1,color=blue)
plot(threshold2,color=blue)

buycon = crossover(RVS_RSI,threshold2)
sellcon = crossunder(RVS_RSI , threshold1)

monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


if (  buycon  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellcon) 

    strategy.close("BUY")
अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित