ट्रेलिंग स्टॉप और ट्रेलिंग बाय पर आधारित एक सरल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में एक प्रतिशत आधारित सरल ट्रैक स्टॉप लॉस और ट्रैक बाय पोर्टेबल को लागू किया गया है। विभिन्न समय-फ्रेम और विभिन्न चार्टों पर विभिन्न प्रतिशत संयोजनों का परीक्षण करके, रणनीति पैरामीटर का अनुकूलन किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों के माध्यम से ट्रैक स्टॉप और ट्रैक बाय को लागू करती हैः
- ट्रैकिंग स्टॉप लाइन (Trailing Stop Line, TSL): उपयोगकर्ता द्वारा सेट किए गए स्टॉप पलायन प्रतिशत के आधार पर और हाल ही में N रूट K लाइन के समापन मूल्य के आधार पर एक चलती औसत की गणना की गई। जब कीमत इस लाइन से नीचे होती है, तो पलायन बंद हो जाता है।
- ट्रेलिंग बाय लाइन (टीबीएल): उपयोगकर्ता द्वारा सेट किए गए खरीद विचलन प्रतिशत के आधार पर और हाल ही में एन रूट के लाइन के उच्चतम मूल्य के आधार पर एक चलती औसत की गणना की जाती है। जब कीमत इस लाइन से अधिक होती है, तो मल्टीहेड स्थिति स्थापित की जाती है।
स्टॉप-लॉस और कॉपी-ऑफ के नियम को लागू करने के लिए, इन दोनों संकेतकों के बीच मूल्य की तुलना करें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- सरल, सहज, समझने और लागू करने में आसान;
- स्टॉप और कैप्चर की लचीलापन को पैरामीटर को समायोजित करके प्राप्त किया जा सकता है;
- विभिन्न बाजारों और विभिन्न समय अवधि के लिए उपयुक्त;
- यह ट्रेंड ट्रैक करने और समय पर स्टॉप लॉस करने में सक्षम है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के साथ निम्नलिखित जोखिम भी हैं:
- अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण अत्यधिक क्रूर स्टॉप-लॉस या कॉपी-आउट हो सकता है;
- अस्थिर बाजारों में बार-बार ट्रेडिंग और स्लाइड-ऑफ के नुकसान का कारण बन सकता है;
- विभिन्न बाजारों की विशेषताओं के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- स्व-अनुकूली एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वचालित रूप से स्टॉप-लॉस स्थिति और खरीद पैरामीटर का अनुकूलन करें;
- पदों की संख्या और जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल में वृद्धि;
- अन्य सूचकांकों के साथ बड़े रुझानों का आकलन करें, ताकि किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव से बचा जा सके।
संक्षेप
समग्र रूप से यह एक बहुत ही सरल और सहज रुझान ट्रैकिंग रणनीति है। इसे विभिन्न बाजारों के लिए पैरामीटर के समायोजन के माध्यम से लागू किया जा सकता है, जबकि अनुकूलन एल्गोरिदम और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन से रणनीति की स्थिरता और व्यावहारिकता को और बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह एक सरल लेकिन प्रभावी बुनियादी रणनीति फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
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start: 2023-01-12 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Developed from ©Finnbo code
strategy("Simple Trailing Buy & Stop Strategy", overlay=true)
offset = input(defval=1.5, title="Stop Offset %", type=float, minval=0.1, maxval=100, step=0.1)
buyoffset = input(defval=1.9, title="Trailing Buy Offset %", type=float, minval=0.1, maxval=100, step=0.1)
sumbars = input(defval=6, title="Use last x bars for calculation", minval=1)
srcts = input(title="Source Trailing Stop calculation", defval=close)
srctb = input(title="Source Trailing Buy calculation", defval=close)
srctrigger = input(title="Source Stop Trigger", defval=low)
srctriggerbuy = input(title="Source Buy Trigger", defval=high)
tsl = rma(srcts, sumbars)*(1-(offset/100))// = (sum(srcts,sumbars)/sumbars)*(1-(offset/100))
tbuy = rma(srctb, sumbars)*(1+(buyoffset/100))
plot(tsl, color=(srctrigger<tsl)?red:green)
plot(tbuy, color=(srctriggerbuy>tbuy)?red:green)
//plotshape(crossunder(srctrigger,tsl), text="Long Stop", style=shape.circle, color=red)
alertcondition(crossunder(srctrigger,tsl), "Long Stop alert", "SELL")
//plotshape(crossover(srctriggerbuy,tbuy), text="Long", style=shape.circle, color=green)
alertcondition(crossover(srctriggerbuy,tbuy), "Long alert", "BUY")
longCondition = crossover(srctriggerbuy,tbuy)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
closeCondition = crossunder(srctrigger,tsl)
if (closeCondition)
strategy.close("Long")