क्रॉस ट्रेंड रिवर्स तीन दस ऑसिलेटर दोहरी रणनीतियों के साथ संयुक्त

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-19 14:41:02
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अवलोकन

यह रणनीति मुख्य रूप से दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों से संकेतों को जोड़ती है ताकि रणनीति संकेतों को ओवरलैप किया जा सके और संकेत की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। पहली प्रकार की रणनीति क्रॉस ट्रेंड रिवर्स रणनीति है और दूसरी प्रकार का संकेत तीन दस ऑसिलेटर रणनीति है।

रणनीति 1: क्रॉस ट्रेंड रिवर्स रणनीति

यह रणनीति पुस्तक How I Tripped My Money in the Futures Market के पृष्ठ 183 से उत्पन्न होती है। यह रिवर्स प्रकार की रणनीति से संबंधित है। विशिष्ट तर्क यह हैः जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए अधिक है, और 9-दिवसीय धीमी K-लाइन 50 से कम है, तो लंबी; जब समापन मूल्य पिछले समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए कम है, और 9-दिवसीय तेजी से K-लाइन 50 से अधिक है, तो छोटी।

रणनीति 2: तीन दस ऑसिलेटर रणनीति

यह रणनीति एक संकेतक बनाने के लिए 3-दिवसीय चलती औसत और 10-दिवसीय चलती औसत के बीच अंतर का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह 3-दिवसीय घातीय चलती औसत माइनस 10-दिवसीय घातीय चलती औसत है। अंतर तेज रेखा है। इस तेज रेखा का 16-दिवसीय सरल चलती औसत लेना धीमी रेखा देता है। जब तेज रेखा नीचे से ऊपर तक धीमी रेखा से टूटती है, तो लंबी; जब तेज रेखा ऊपर से नीचे तक धीमी रेखा से टूटती है, तो छोटी हो जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  • सबसे पहले क्रॉस ट्रेंड रिवर्स रणनीति के ट्रेडिंग सिग्नल postReversal123 की गणना करें;
  • उसके बाद ट्रेडिंग सिग्नल की गणना कीजिए।
  • जब दोनों संकेत एक ही दिशा में हों (दोहरे बहु या दोहरे लघु), तो एक संयुक्त संकेत आउटपुट करें;
  • संयुक्त संकेत के आधार पर विशिष्ट व्यापार दिशा और मूल्य निर्धारित करें;
  • विभिन्न रंगों में के-लाइनें खींचें।

लाभ विश्लेषण

मल्टी-स्ट्रैटेजी स्टैकिंग के इस मिश्रित संकेत के निम्नलिखित फायदे हैंः

  1. नकली संकेतों को फ़िल्टर करें और संकेत की गुणवत्ता में सुधार करें

    चूंकि एक ही समय में एक ही दिशा में संकेत देने के लिए दो रणनीतियों की आवश्यकता होती है, इसलिए एक ही रणनीति में नकली संकेतों के प्रभाव से बचा जा सकता है, जिससे संकेत की विश्वसनीयता में सुधार होता है।

  2. कई व्यापारिक विचारों को एकीकृत करें

    रिवर्स रणनीतियों और ट्रेंड रणनीतियों का संयोजन कुछ हद तक दो विचारों को एकीकृत करता है।

  3. उच्च लचीलापन

    वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को जोड़कर अधिक विविधतापूर्ण संयोजन रणनीतियों को बनाने के लिए भाग लेने वाली रणनीतियों के संयोजन को समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

  1. विरोधाभासी धारणाएं

    इस रणनीति की मूल धारणा यह है कि कई रणनीतियाँ एक दूसरे के साथ संकेतों को सत्यापित कर सकती हैं। लेकिन सिद्धांत रूप में, सभी रणनीतियों के लिए एक ही समय में गलत संकेत देना भी संभव है।

  2. असंगत संकेत

    जब दो रणनीति संकेत असंगत होते हैं, तो यह निर्धारित करना असंभव होता है कि कौन सी रणनीति अधिक विश्वसनीय है, और एक निश्चित निर्णय जोखिम होता है।

  3. पैरामीटर असंगतता

    अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स के कारण कुछ रणनीतियाँ ठीक से काम करने में विफल हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप रणनीति संयोजनों के अपेक्षित प्रभावों को प्राप्त करने में विफलता हो सकती है।

विरोधी उपाय:

  1. बहुमत मतदान के लिए रणनीतियों की संख्या बढ़ाएं

  2. अलग-अलग संकेतों से नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस पॉइंट सेट करें

  3. सामान्य रणनीति संचालन सुनिश्चित करने के लिए मापदंडों का अनुकूलन

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. अधिक रणनीतियों का संयोजन बढ़ाएं

    सिग्नल की गुणवत्ता में और सुधार के लिए संयोजन रणनीतियों को बनाने के लिए अधिक विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को जोड़ना जारी रखें।

  2. पूर्व फ़िल्टरिंग स्थितियाँ

    बाजार की स्थितियों के अनुसार, अनुचित बाजार स्थितियों में पदों को खोलने से बचने के लिए कुछ पूर्व शर्तें निर्धारित की जा सकती हैं, जैसे कि बाजार फ़िल्टरिंग।

  3. गतिशील रूप से रणनीति भार समायोजित करें

    संयोजन में विभिन्न रणनीतियों के वजन को उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन के अनुसार गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, ताकि बेहतर प्रदर्शन वाली रणनीतियां अधिक भूमिका निभा सकें।

  4. पैरामीटर विवरण अनुकूलित करें

    प्रत्येक रणनीति के आंतरिक मापदंडों का सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन करने के लिए एक अधिक व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है ताकि इष्टतम मापदंड प्राप्त किए जा सकें।

सारांश

यह रणनीति एक बहु-रणनीति ओवरले मिश्रित रणनीति से संबंधित है। यह दो उप-रणनीतियों, क्रॉस-ट्रेंड रिवर्सल रणनीति और तीन-दस दोलन रणनीति को एकीकृत करती है। यह केवल तब ही ट्रेडिंग ऑर्डर उत्पन्न करती है जब उनके ट्रेडिंग सिग्नल एक ही दिशा में हों, जो एक ही रणनीति में नकली संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकते हैं और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एक एकल रणनीति की तुलना में, इस प्रकार की रणनीति संयोजन में ऐसे फायदे हैं जैसे कि उच्च संकेत विश्वसनीयता और मजबूत त्रुटि सहिष्णुता। लेकिन स्थिरता धारणाओं द्वारा लाए गए जोखिमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, और उन्हें नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। सामान्य तौर पर, इस बहु-रणनीति संयोजन ढांचे में विस्तार की बड़ी क्षमता है, और अधिक उप-रणनीतियों को जोड़कर, मापदंडों को अनुकूलित करके और फ़िल्टरिंग शर्तों को सेट करके गहरा किया जा सकता है।


/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 04/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// TradeStation does not allow the user to make a Multi Data Chart with 
// a Tick Bar Chart and any other type a chart. This indicator allows the 
// user to plot a daily 3-10 Oscillator on a Tick Bar Chart or any intraday interval.
// Walter Bressert's 3-10 Oscillator is a detrending oscillator derived 
// from subtracting a 10 day moving average from a 3 day moving average. 
// The second plot is an 16 day simple moving average of the 3-10 Oscillator. 
// The 16 period moving average is the slow line and the 3/10 oscillator is 
// the fast line.
// For more information on the 3-10 Oscillator see Walter Bressert's book 
// "The Power of Oscillator/Cycle Combinations" 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_Three(Length1, Length2, Length3) =>
    pos = 0.0
    xPrice =  security(syminfo.tickerid,"D", hl2)
    xfastMA = ema(xPrice, Length1)
    xslowMA = ema(xPrice, Length2)
    xMACD = xfastMA - xslowMA
    xSignal = sma(xMACD, Length3)
    pos := iff(xSignal > xMACD, -1,
    	     iff(xSignal < xMACD, 1, nz(pos[1], 0)))     
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_Three Ten Osc", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length1 = input(3, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(16, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_Three = D_Three(Length1, Length2, Length3)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_Three == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_Three == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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