इचिमोकू क्लाउड बैंड रणनीति अनुकूलन
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक क्लाउड चार्ट सूचक और कई सहायक संकेतकों के संयोजन के साथ एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है। मुख्य रूप से एक क्लाउड चार्ट का उपयोग प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए MACD, CMF, TSI आदि के साथ-साथ फ़िल्टर किया जाता है। यह एक मजबूत प्रवृत्ति रणनीति है जिसमें कई कारक शामिल हैं।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए एक क्लाउड ग्राफ के परिवर्तन का उपयोग करती है। जब एंटीना पर क्लाउड बैंड के माध्यम से अधिक, तो क्लाउड बैंड के माध्यम से खाली करें। इसके अलावा, सिग्नल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मल्टी-लेयर फ़िल्टरिंग के लिए बैकअप टायर लाइन, मैकड स्तंभ आरेख, कैपिटल फ्लो इंडिकेटर सीएमएफ और वास्तविक शक्ति सूचकांक टीएसआई का संयोजन करें।
विशेष रूप से, मल्टी सिग्नल के लिए ट्रिगर की शर्तें हैंः
- आकाशवाणी पर बादलों का बैंड
- बादल बैंड व्यापक है, बेंचमार्क लाइन के ऊपर टर्नओवर
- विलंब रेखा 0 अक्ष के ऊपर
- बादलों के ऊपर बंद
- 0 अक्ष के ऊपर MACD स्तंभ
- CMF 0.1 से बड़ा है
- टीएसआई 0 अक्ष पर
इस प्रकार, कई संकेतकों के एक समग्र निर्णय के माध्यम से, अधिकांश झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है और बाजार के प्रमुख रुझानों को लॉक किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह एक मजबूत प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए कई सूचकांकों के संयोजन के साथ झूठे संकेतों को खारिज कर देता है। विशेष रूप से, मुख्य रूप से निम्नलिखित लाभ हैंः
- मुख्य रुझानों की दिशा का आकलन करने के लिए एक क्लाउड मैप
- सहायक संकेतक सिग्नल को और फ़िल्टर करते हैं और ट्रेडिंग जोखिम को कम करते हैं
- सिग्नल को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए बहु-समय-चक्र कारकों को ध्यान में रखा गया
- सख्त शर्तें, केवल उच्च गुणवत्ता वाले संकेतों का व्यापार करें, फ्लैग मार्केट से बचें
- ट्रेंड ट्रैकिंग के साथ-साथ अधिकतम ट्रेंड लॉकिंग लाभ
उपरोक्त समग्र निर्णय के माध्यम से, रणनीति प्रभावी रूप से शेयर बाजार के मध्यम और लंबी लाइन के गर्म क्षेत्रों को पकड़ सकती है, प्रवृत्ति को ट्रैक कर सकती है और भारी अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकती है।
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- झूठे ब्रेकआउट का खतरा। जब कीमतों में झूठे ब्रेकआउट होते हैं, तो गलत संकेत उत्पन्न होने की संभावना होती है।
- रुझान में बदलाव का जोखिम। स्टॉक का संचालन नियमित है, लंबे समय तक वापस आना होगा, पूरी कमाई खोने की संभावना है।
- ट्रेडिंग की आवृत्ति कम जोखिम वाली होती है। शर्तें अधिक सख्त होती हैं, कुछ अवसरों को याद किया जा सकता है।
जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं:
- उचित रूप से फ़िल्टरिंग शर्तों में ढील दी जाए और लेनदेन की आवृत्ति बढ़ाई जाए।
- स्टॉप लॉस की शर्तों को बढ़ाएं ताकि नुकसान न बढ़े।
- सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करें।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
पैरामीटर अनुकूलन. आप बेहतर पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए पैरामीटर का अनुकूलन करने के लिए अधिक प्रतिक्रिया डेटा का उपयोग कर सकते हैं.
स्टॉप लॉस को बढ़ाया गया। प्रवेश की शर्तों में उचित छूट दी गई, लेकिन जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की स्थापना की गई।
बढ़ी हुई चलती रोक. रुझान ट्रैक करने वाली रोक का उपयोग लाभ को लॉक करने के लिए करें और रिवर्स लॉस से बचें।
फ़िल्टरिंग मापदंडों का अनुकूलन करें। अधिक मापदंडों का परीक्षण करें और फ़िल्टरिंग सिग्नल का एक बेहतर संयोजन खोजें।
एक और नियम जो स्वचालित रूप से धोखाधड़ी की पहचान करता है।
संक्षेप
इस रणनीति का व्यापक उपयोग एक क्लाउड चार्ट और कई सहायक संकेतकों के साथ निर्णय प्रभाव उल्लेखनीय है। पैरामीटर अनुकूलन, रोकथाम तंत्र में सुधार, सूचक अनुकूलन आदि के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है, संकेत की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, और उच्च स्थिरता लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस रणनीति में मजबूत व्यावहारिकता है।
/*backtest
start: 2024-01-11 00:00:00
end: 2024-01-13 14:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)
//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)
//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0 and mf < -0.1 and tsi_value < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)