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एरोन + विलियम्स + एमए + बीबी + एडीएक्स शक्तिशाली बहु-सूचक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-19 14:55:03
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अवलोकन

यह रणनीति विभिन्न अवधियों जैसे एरोन, एमए, बीबी, विलियम्स, %आर, एडीएक्स के साथ कई मजबूत संकेतकों को जोड़ती है ताकि एक बहुआयामी शक्तिशाली खुली स्थिति संकेतक प्रणाली बनाई जा सके जो प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर कुशलतापूर्वक पद खोल सके।

रणनीतिक सिद्धांत

रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित संकेतकों के संयोजन का उपयोग मजबूत उद्घाटन संकेत उत्पन्न करने के लिए करती हैः

  1. अरोन सूचक: एक अस्थिर सूचक बनाने के लिए एक निश्चित अवधि में उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करता है। कई चक्र लंबाई के साथ अरोन संकेतकों के संयोजन के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करता है।

  2. एमए: प्रवृत्ति के मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक एमए के क्रॉस की गणना करें।

  3. बीबी बैंडः जब मूल्य बीबी बैंड के ऊपरी रेल के माध्यम से टूट जाता है, तो यह एक बिक्री संकेत है।

  4. विलियम्स %आर सूचक: ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों में विभेद का निर्माण उद्घाटन संकेतों के रूप में।

  5. ADX: प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करता है। एक निश्चित स्थिति से ऊपर ADX उद्घाटन संकेत उत्पन्न करता है।

उपरोक्त संकेतकों, विभिन्न चक्र लंबाई मापदंडों के साथ, एक बहुआयामी निर्णय प्रणाली बनाते हैं जो प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर मजबूत उद्घाटन संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

विशेष रूप से, खरीद की शर्तें इस प्रकार हैंः

  1. जब Aroon_1 -85 से कम हो
  2. जब एमए एक स्वर्ण क्रॉस बनाता है
  3. जब विलियम्स % आर -99 से कम है
  4. जब ADX 14 से अधिक हो
  5. जब Aroon_2 -39 से अधिक है

जब 5 में से 3 खरीद शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एक मजबूत खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

विक्रय की शर्तें समान हैं, जिनमें से 5 विक्रय शर्तें हैं। जब उनमें से 3 पूरी हो जाती हैं, तो एक विक्रय संकेत उत्पन्न होता है।

इसलिए यह रणनीति विभिन्न संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, जब प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, तो उच्च निश्चितता वाले मजबूत उद्घाटन संकेत उत्पन्न कर सकती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ संकेतकों के बहुआयामी संयोजन है, जो एक एकल संकेतक के कारण गलत संकेतों की संभावना को बहुत कम करता है, जिससे प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर उच्च गुणवत्ता वाले उद्घाटन संकेत उत्पन्न करने में सक्षम होता है। यह इस रणनीति का सबसे बड़ा आकर्षण है।

अन्य लाभों में शामिल हैंः

  1. मापदंडों को विभिन्न बाजार विशेषताओं के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है

  2. संकेतकों की पैरामीटर सेटिंग्स वैज्ञानिक रूप से उचित और अत्यधिक मजबूत हैं

  3. न्याय की सटीकता में सुधार के लिए कई समय चक्रों का संयोजन महसूस किया जाता है

  4. कोड संरचना स्पष्ट और समझने में आसान है और द्वितीयक विकास

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

  1. यद्यपि कई संकेतकों का संयोजन निर्णय की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, यह रणनीति की जटिलता को भी बढ़ाता है और अति-अनुकूलन के जोखिम को बढ़ाता है।

  2. पैरामीटर सेटिंग्स 100% सही नहीं हैं और विशिष्ट बाजार स्थितियों में विफल हो सकती हैं।

  3. सूचक पद्धतियों के संयोजन में अभी भी अनुकूलन की गुंजाइश है। संयोजन तर्क को और परिष्कृत किया जा सकता है।

  4. अल्पकालिक अनुकूलन के अवसरों को खोया जा सकता है।

संबंधित समाधान:

  1. मापदंडों की मजबूती का परीक्षण करने के लिए नमूना बैकटेस्टिंग बढ़ाएं

  2. अधिक बाजारों के अनुकूल कुछ मापदंडों को समायोजित करें

  3. मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संकेतकों के एकीकरण विधि का अनुकूलन

  4. कुछ सूचक मापदंडों को संक्षिप्त करना ताकि अल्पकालिक समायोजनों को अधिक से अधिक कैप्चर किया जा सके।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति का मुख्य अनुकूलन दिशा संकेतक एकीकरण विधि का अनुकूलन है, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैंः

  1. न्याय की सटीकता में और सुधार के लिए एक सूचक वन बनाने के लिए अधिक विभिन्न प्रकार के संकेतक जोड़ें

  2. बाजार परिवर्तनों के लिए स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए संकेतक पैरामीटर सेटिंग्स का अनुकूलन करें

  3. स्वचालित रूप से इष्टतम संकेतक एकीकरण समाधानों की खोज करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों का उपयोग करें

  4. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं

  5. भावना संकेतकों को मिलाएं, बाजार की गर्मी का न्याय करें, और गतिशील रूप से मापदंडों को समायोजित करें

इस रणनीति के मूल्यांकन की गुणवत्ता और मजबूती में और अधिक संकेतकों को एकीकृत करके, पैरामीटरों और एकीकरण योजनाओं को स्वचालित रूप से अनुकूलित करके अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है।

सारांश

इस रणनीति का सबसे बड़ा आकर्षण एक शक्तिशाली उद्घाटन संकेत बनाने के लिए कई संकेतकों का वैज्ञानिक एकीकरण है जो प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर महत्वपूर्ण रूप से प्रदर्शन करता है। इस रणनीति के एकीकरण विधियों में अनुकूलन के लिए बहुत जगह है। अधिक संकेतकों और मापदंडों और एकीकरण विधियों के बुद्धिमान अनुकूलन को पेश करके, यह रणनीति एक बहुत शक्तिशाली मात्रात्मक व्यापार रणनीति बन सकती है।

/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", shorttitle="Aroon+Williams+MA2+ADX+Aroon Str.", overlay=true)
//https://cafe.naver.com/watchbot/1945
//<<빙썸 매각 기념>> 바이낸스 이오스 복합지표	

//Aroon_1
length_1 = input(264, minval=1, title="Length Aroon_1")
upper_1 = 100 * (highestbars(high, length_1+1) + length_1)/length_1
lower_1 = 100 * (lowestbars(low, length_1+1) + length_1)/length_1
midp_1 = 0
oscillator_1 = upper_1 - lower_1
//osc_1 = plot(oscillator_1, color=red)

//Aroon_2
length_2 = input(72, minval=1, title="Length Aroon_2")
upper_2 = 100 * (highestbars(high, length_2+1) + length_2)/length_2
lower_2 = 100 * (lowestbars(low, length_2+1) + length_2)/length_2
midp_2 = 0
oscillator_2 = upper_2 - lower_2
//osc_2 = plot(oscillator_2, color=red)

//Aroon_3
length_3 = input(137, minval=1, title="Length Aroon_3")
upper_3 = 100 * (highestbars(high, length_3+1) + length_3)/length_3
lower_3 = 100 * (lowestbars(low, length_3+1) + length_3)/length_3
midp_3 = 0
oscillator_3 = upper_3 - lower_3
//osc_3 = plot(oscillator_3, color=red)

//Aroon_4
length_4 = input(62, minval=1, title="Length Aroon_4")
upper_4 = 100 * (highestbars(high, length_4+1) + length_4)/length_4
lower_4 = 100 * (lowestbars(low, length_4+1) + length_4)/length_4
midp_4 = 0
oscillator_4 = upper_4 - lower_4
//osc_4 = plot(oscillator_4, color=red)

//Ma double
short_ma_1 = sma(close, 9)
long_ma_1 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_1, color = red)
// plot(long_ma_1, color = green)
// plot(cross(short_ma_1, long_ma_1) ? short_ma_1 : na, style = cross, linewidth = 4)

short_ma_2 = sma(close, 9)
long_ma_2 = sma(close, 21)
// plot(short_ma_2, color = red)
// plot(long_ma_2, color = green)
plot(cross(short_ma_2, long_ma_2) ? short_ma_2 : na, transp= 100, title = "ma cross_2", style = cross, linewidth = 4)

//BB
length_bb = input(270, minval=1, title="BB length")
src_bb = input(close, title="Source")
mult_bb = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB mult")
basis_bb = sma(src_bb, length_bb)
dev_bb = mult_bb * stdev(src_bb, length_bb)
upper_bb = basis_bb + dev_bb
lower_bb = basis_bb - dev_bb
// plot(basis_bb, color=red)
// p1 = plot(upper_bb, color=blue)
// p2 = plot(lower_bb, color=blue)
// fill(p1, p2)

//Williams
length_wil = input(130, minval=1, title="Length Williams %R")
upper_wil = highest(length_wil)
lower_wil = lowest(length_wil)
out_wil = 100 * (close - upper_wil) / (upper_wil - lower_wil)
// plot(out_wil)
// band1 = hline(-20)
// band0 = hline(-80)
// fill(band1, band0)



//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(145, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up_adx = change(high)
	down_adx = -change(low)
	plusDM = na(up_adx) ? na : (up_adx > down_adx and up_adx > 0 ? up_adx : 0)
    minusDM = na(down_adx) ? na : (down_adx > up_adx and down_adx > 0 ? down_adx : 0)
	truerange = rma(tr, len)
	plus_adx = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
	minus_adx = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus_adx, minus_adx]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus_adx, minus_adx] = dirmov(dilen)
	sum_adx = plus_adx + minus_adx
	adx = 100 * rma(abs(plus_adx - minus_adx) / (sum_adx == 0 ? 1 : sum_adx), adxlen)

sig_adx = adx(dilen, adxlen)

// plot(sig_adx, color=red, title="ADX")


//ADX 2
adxlen_2 = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen_2 = input(150, title="DI Length")
dirmov_2(len) =>
	up_adx_2 = change(high)
	down_adx_2 = -change(low)
	plusDM_2 = na(up_adx_2) ? na : (up_adx_2 > down_adx_2 and up_adx_2 > 0 ? up_adx_2 : 0)
    minusDM_2 = na(down_adx_2) ? na : (down_adx_2 > up_adx_2 and down_adx_2 > 0 ? down_adx_2 : 0)
	truerange_2 = rma(tr, len)
	plus_adx_2 = fixnan(100 * rma(plusDM_2, len) / truerange_2)
	minus_adx_2 = fixnan(100 * rma(minusDM_2, len) / truerange_2)
	[plus_adx_2, minus_adx_2]

adx_2(dilen_2, adxlen_2) =>
	[plus_adx_2, minus_adx_2] = dirmov_2(dilen_2)
	sum_adx_2 = plus_adx_2 + minus_adx_2
	adx_2 = 100 * rma(abs(plus_adx_2 - minus_adx_2) / (sum_adx_2 == 0 ? 1 : sum_adx_2), adxlen_2)

sig_adx_2 = adx(dilen_2, adxlen_2)

// plot(sig_adx_2, color=red, title="ADX_2")

//Input Position
//buy position
pos_aroon1 = input(-85, title="Aroon_1 Position Index_Down")
pos_madouble1_short = input(117, title="ma double_1 wma_Short")
pos_madouble1_long =  input(86, title="ma double_1 sma_Long")
pos_wil = input(-99, title="Williams Position Index_Down")
pos_adx= input(14, title="ADX Position Index_Up")
pos_aroon2 = input(-39, title="Aroon_2 Position Index_Up")

//sell position
pos_bb = input(120, title="BB Position Index_Up")
pos_aroon_3 = input(99, title="Aroon_3 Position Index_Up")
pos_madouble2_short= input(88, title="ma double_2 ema_Short")
pos_madouble2_long= input(96, title="ma double_2 sma_Long")
pos_adx_2= input(9, title="ADX_2 Position Index_Up")
pos_aroon_4 = input(35, title="Aroon_4 Position Index_Down")

//Condition
longCondition_aroon_1 = (oscillator_1 <= pos_aroon1)
longCondition_ma2 = (pos_madouble1_short > pos_madouble1_long)
longCondition_wil = (out_wil <= pos_wil)
longCondition_adx = (sig_adx >= pos_adx)
longCondition_aroon_2 = (oscillator_2 >= pos_aroon2)

shortCondition_bb = (close > basis_bb)
shortCondition_aroon_3 = (oscillator_3 >= pos_aroon_3)
shortCondition_ma2 = (pos_madouble2_short < pos_madouble2_long)
shortCondition_adx = (sig_adx_2 >= pos_adx_2)
shortCondition_aroon_4 = (oscillator_4 <= pos_aroon_4)

vl_aroon_1 = 0
vl_ma2 = 0
vl_wil = 0
vl_adx = 0
vl_aroon_2 = 0

if longCondition_aroon_1
    vl_aroon_1 := 1
    
if longCondition_ma2
    vl_ma2 := 3

if longCondition_wil
    vl_wil := 1
    
if longCondition_adx
    vl_adx := -1

if longCondition_aroon_2
    vl_aroon_2 := -1
	

vs_bb = 0
vs_aroon_3 = 0
vs_ma2 = 0
vs_adx = 0
vs_aroon_4 = 0

if shortCondition_bb
    vs_bb := 1

if shortCondition_aroon_3
    vs_aroon_3 := 1
    
if shortCondition_ma2
    vs_ma2 := 3

if shortCondition_adx
    vs_adx := -2

if shortCondition_aroon_4
    vs_aroon_4 := -1

// plotshape(vl_aroon_1, title= "vl_aroon_1", location=location.belowbar, color=green, text="vl_aroon_1")
// plotshape(vl_ma2, title= "vl_ma2", location=location.belowbar, color=green, text="\nvl_ma2")
// plotshape(vl_wil, title= "vl_wil", location=location.belowbar, color=green, text="\n\nvl_wil")
// plotshape(vl_adx, title= "vl_adx", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\nvl_adx")
// plotshape(vl_aroon_2, title= "vl_aroon_2", location=location.belowbar, color=green, text="\n\n\n\nvl_aroon_2")

// plotshape(vs_bb, title= "vs_bb", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_bb")
// plotshape(vs_aroon_3, title= "vs_aroon_3", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_3\n")
// plotshape(vs_ma2, title= "vs_ma2", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_ma2\n\n")
// plotshape(vs_adx, title= "vs_adx", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_adx\n\n\n")
// plotshape(vs_aroon_4, title= "vs_aroon_4", location=location.abovebar, color=orange, text="vs_aroon_4\n\n\n\n")

longCondition = (vl_aroon_1 + vl_ma2 + vl_wil + vl_adx + vl_aroon_2) >= 3 ? true : na
shortCondition = (vs_bb + vs_aroon_3 + vs_ma2 + vs_adx + vs_aroon_4) >= 3 ? true : na

buy = longCondition == 1 ? longCondition : na
sell = shortCondition == 1? shortCondition : na

// plotshape(buy, title= "buy", location=location.bottom, color=green, text="buy")
// plotshape(sell, title= "sell", location=location.top, color=orange, text="sell")


// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014)

strategy.entry("L", strategy.long, when=(buy))
strategy.close("L", when=(sell))
// strategy.entry("S", strategy.short, when=(sell and (time >= timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
// strategy.close("S", when=(buy and (time <= timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
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