नादराया-वॉटसन लिफाफे और आरओसी संकेतक पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को डबल लिफाफा ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति कहा जाता है। यह रणनीति Nadaraya-Watson ((NW) लिफाफा लाइन और ROC संकेतकों का उपयोग करती है ताकि रुझान की दिशा की पहचान की जा सके और ट्रेंड ट्रैकिंग को लागू किया जा सके। जब NW लिफाफा लाइन विस्तारित होती है और ROC ठीक होती है तो अधिक करें; जब NW लिफाफा लाइन संकुचित होती है और ROC नकारात्मक होती है तो खाली करें। यह रणनीति जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक साथ स्टॉप और स्टॉप शर्तों को सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
डबल लिफाफा ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति मुख्य रूप से NW लिफाफा लाइन और आरओसी सूचक के आधार पर प्रवेश के समय का न्याय करने के लिए है। NW लिफाफा लाइन एक गैर-पैरामीटर चिकनाई तकनीक है जिसका उपयोग कीमतों के उच्च और निम्न रेंज को चित्रित करने के लिए किया जा सकता है। आरओसी सूचक मूल्य परिवर्तन की गति और ताकत की पहचान कर सकता है।
विशेष रूप से, यह रणनीति पहले एनडब्ल्यू ऊपरी सीमा और निचली सीमा की गणना करती है। जब कीमत एनडब्ल्यू ऊपरी सीमा को पार करती है और आरओसी> 0 है, तो यह संकेत देता है कि यह एक ऊंची प्रवृत्ति में है, और जब कीमत एनडब्ल्यू निचली सीमा को पार करती है और आरओसी है, तो यह संकेत देता है कि यह एक नीचे की प्रवृत्ति में है।
एक बार जब आप बहुत अधिक खो देते हैं, तो यह रणनीति स्टॉप और स्टॉप शर्तों को सेट करती है। स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य के नीचे एक निश्चित अंक है, और स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य के ऊपर स्टॉप-लॉस बिंदुओं के एक निश्चित गुणांक है। यह एकल व्यापार के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है।
कुल मिलाकर, डबल लिफाफा ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति ने ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए NW लिफाफा लाइन और आरओसी संकेतकों के साथ-साथ जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप के संयोजन के साथ ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडों को लागू किया।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल लिफाफा ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीतियों के कुछ फायदे हैंः
प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करने के लिए एनडब्ल्यू लिफाफा लाइन का उपयोग करके, मूल्य रुझानों को प्रभावी ढंग से पहचाना जा सकता है और झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
आरओसी सूचक के साथ प्रवृत्ति की ताकत का निर्धारण करें और अस्थिर बाजारों में गलत व्यापार से बचें।
स्टॉप लॉस स्टॉप को सेट करना जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है, जिससे नुकसान बढ़ने से पहले स्टॉप लॉस आउट किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ मुनाफा भी सुनिश्चित किया जाता है।
इस रणनीति में कम पैरामीटर हैं, इसे सरल और समझने और अनुकूलित करने में आसान बनाया गया है।
यह किसी भी प्रकार के बाजारों पर लागू हो सकता है, जिसमें विदेशी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा और शेयर शामिल हैं।
जोखिम विश्लेषण
डबल लिफाफा ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति में निम्नलिखित जोखिम भी शामिल हैंः
प्रवृत्ति का पीछा करने की रणनीति को प्रवृत्ति के उलट होने पर गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए पैरामीटर को ठीक से समायोजित करने या मैन्युअल हस्तक्षेप से बाहर निकलने की आवश्यकता होती है।
स्टॉपलॉस को बहुत ढीला करने से नुकसान बढ़ जाता है। स्टॉपलॉस की संख्या को उचित रूप से कम किया जा सकता है।
उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, स्टॉप लॉस को तोड़ दिया जा सकता है, जिससे नुकसान पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। वास्तविक समय के स्टॉप लॉस या गतिशील स्टॉप लॉस पर विचार किया जा सकता है।
इस रणनीति में ट्रेडिंग लागत और स्लिप पॉइंट को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग में नुकसान को बढ़ाता है।
सामान्य तौर पर, इन जोखिमों को मापदंडों के समायोजन, स्टॉप लॉस रणनीतियों के अनुकूलन और उचित मानव हस्तक्षेप के माध्यम से कम किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
विंडो आवृत्ति, बैंडविड्थ आकार, आदि जैसे NW पैरामीटर का अनुकूलन करें।
ROC मापदंडों को अनुकूलित करें जैसे कि विंडो का आकार, झूठे संकेतों को कम करें।
प्रवृत्ति और प्रवेश के लिए KDJ, MACD आदि जैसे अन्य संकेतकों का प्रयास करें।
गतिशील रूप से अनुकूलित स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति के साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम।
रुझान में बदलाव के संकेतों को बढ़ाएं और रुझान में बदलाव होने पर सक्रिय रूप से बाहर निकलें।
स्लाइड, प्रभार और स्टॉप लॉस विफलता की संभावना जैसे विवरणों को ध्यान में रखते हुए रणनीति को वास्तविकता के करीब लाया जाता है।
पैरामीटर अनुकूलन, संकेतकों और एल्गोरिदम की शुरूआत के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का नाम है डबल पत्र प्रवृत्ति ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति डबल पत्र ट्रैक रणनीति
/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')
// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')
roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]
// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier") // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico
stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1
stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier
// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]
// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (entry_condition_short)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)
// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")