नादराया-वॉटसन लिफाफे और आरओसी संकेतक - एफएमजेड पर आधारित रणनीति के बाद की प्रवृत्ति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-19 15:14:23
टैगः

अवलोकन

इस रणनीति को डबल एन्वलप ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति कहा जाता है। यह ट्रेंड फॉलोइंग के लिए ट्रेंड दिशा की पहचान करने के लिए नादाराया-वॉटसन (NW) एन्वलप और ROC संकेतक का उपयोग करता है। जब NW एन्वलप विस्तार करता है और ROC सकारात्मक होता है तो यह लंबा हो जाता है; जब NW एन्वलप अनुबंध करता है और ROC नकारात्मक होता है तो यह छोटा हो जाता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ की शर्तें भी कॉन्फ़िगर की जाती हैं।

रणनीति तर्क

दोहरी लिफाफा प्रवृत्ति के बाद की रणनीति मुख्य रूप से प्रवेश संकेतों को निर्धारित करने के लिए NW लिफाफे और ROC संकेतक का उपयोग करती है। NW लिफाफा एक गैर-पैरामीट्रिक चिकनाई तकनीक है जो मूल्य उच्च-निम्न सीमा को दर्शाती है। ROC संकेतक मूल्य परिवर्तन की गति और ताकत की पहचान करता है।

विशेष रूप से, यह रणनीति सबसे पहले NW लिफाफे की ऊपरी और निचली सीमा की गणना करती है। जब कीमत NW ऊपरी सीमा और ROC> 0 के माध्यम से टूटती है, तो यह एक अपट्रेंड का संकेत देती है, इसलिए लंबी जाती है। जब कीमत NW निचली सीमा और ROC < 0 के माध्यम से टूटती है, तो यह एक डाउनट्रेंड का संकेत देती है, इसलिए छोटी जाती है।

लॉन्ग या शॉर्ट में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पॉइंट सेट किए जाते हैं। स्टॉप लॉस प्रवेश मूल्य के नीचे निश्चित पिप्स होता है। टेक प्रॉफिट प्रवेश मूल्य के ऊपर स्टॉप लॉस पिप्स का निश्चित गुणक होता है। यह प्रत्येक व्यापार के लिए जोखिमों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है।

संक्षेप में, डबल लिफाफा ट्रेंड फॉलो करने वाली रणनीति ट्रेंड की दिशा का न्याय करने के लिए NW लिफाफे और ROC संकेतक को जोड़ती है, और ट्रेडिंग के बाद ट्रेंड का एहसास करते हुए जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ का उपयोग करती है।

लाभ विश्लेषण

दोहरे परिपत्र की रणनीति का अनुसरण करने वाले रुझान के निम्नलिखित फायदे हैंः

रुझान की दिशा निर्धारित करने के लिए NW लिफाफे का उपयोग करके प्रभावी रूप से मूल्य प्रवृत्ति की पहचान की जा सकती है और झूठे संकेतों को कम किया जा सकता है।
रुझान की ताकत का आकलन करने के लिए आरओसी संकेतक के साथ संयोजन से विभिन्न बाजारों में गलत ट्रेडों से बचा जा सकता है।
स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना जोखिमों को नियंत्रित करता है, जिससे नुकसान बढ़ने से पहले रोकना संभव हो जाता है। कुछ लाभों में भी लॉक होता है।
रणनीति में कुछ पैरामीटर हैं और इसे समझना और अनुकूलित करना आसान है।
यह विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो और शेयरों सहित किसी भी बाजार पर लागू किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

दोहरे परिपत्र की रणनीति का अनुसरण करने वाले रुझान में निम्नलिखित जोखिम भी हैं:

रुझान के पीछे चलने वाली रणनीतियाँ रुझान उलटने के दौरान गंभीर नुकसान के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं। मापदंडों को समायोजित किया जाना चाहिए या मैन्युअल रूप से हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।
बहुत व्यापक स्टॉप लॉस नुकसान को बढ़ा सकता है। स्टॉप लॉस पिप्स को ठीक से कस सकता है।
उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, स्टॉप लॉस में घुसपैठ हो सकती है, नुकसान को नियंत्रित करने में विफल रहता है। वास्तविक समय या गतिशील स्टॉप लॉस पर विचार करें।
लेन-देन की लागत और फिसलने पर विचार नहीं किया जाता है जो उच्च आवृत्ति व्यापार में घाटे को बढ़ा सकता है।

सामान्य तौर पर पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीति में सुधार और उचित मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से जोखिमों को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए विंडो अवधि और बैंडविड्थ जैसे NW मापदंडों का अनुकूलन करें।
झूठे संकेतों को कम करने के लिए आरओसी खिड़की का आकार अनुकूलित करें.
प्रवृत्ति और प्रवेश निर्णय के लिए केडीजे और एमएसीडी जैसे अन्य संकेतकों का प्रयास करें।
गतिशील रूप से स्टॉप लॉस को अनुकूलित करने और लाभ लेने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल शामिल करें।
जब प्रवृत्ति उलट जाती है तो सक्रिय रूप से बाहर निकलने के लिए प्रवृत्ति उलट संकेत जोड़ें।
व्यवहारिक विवरणों पर विचार करें जैसे कि फिसलन, शुल्क, स्टॉप लॉस विफलता की संभावनाएं रणनीति को लाइव ट्रेडिंग के करीब बनाने के लिए।

पैरामीटर अनुकूलन, सूचक और एल्गोरिदम की शुरूआत से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार हो सकता है।

सारांश

संक्षेप में, इस रणनीति का नाम डुअल एन्वलप ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह रुझान की दिशा और प्रविष्टियों को निर्धारित करने के लिए NW लिफाफे और आरओसी संकेतक का उपयोग करता है, और ट्रेडिंग के बाद रुझान के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ सेट करता है। रणनीति सरल और प्रभावी है, रुझानों का पालन करने और जोखिमों को नियंत्रित करने में अच्छी है, और विभिन्न बाजारों पर लागू की जा सकती है। कमियां रुझान उलटने के दौरान गंभीर नुकसान और उलटने को पकड़ने में कठिनाई हैं। स्थिरता में सुधार के लिए पैरामीटर अनुकूलन, एल्गोरिथ्म शामिल करने और मैनुअल हस्तक्षेप के माध्यम से आगे सुधार किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अनुशंसित रुझान के बाद ट्रेडिंग रणनीति है।

/*backtest
start: 2023-01-18 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)

// --- Nadaraya-Watson Envelope [LUX] ---
length_NW = input.float(500, title='NW Window Size', maxval=500, minval=0)
h_NW = input.float(8.0, title='NW Bandwidth')
mult_NW = input.float(3.0, title='NW Multiplier')
src_NW = input(close, title='NW Source')
up_col_NW = input.color(#39ff14, title='NW Upper Color', inline='col')
dn_col_NW = input.color(#ff1100, title='NW Lower Color', inline='col')
disclaimer_NW = input(false, title='NW Hide Disclaimer')

// --- Rate Of Change (ROC) ---
length_ROC = input.int(9, title='ROC Window Size', minval=1)
source_ROC = input(close, title='ROC Source')

roc = 100 * (source_ROC - source_ROC[length_ROC]) / source_ROC[length_ROC]

// --- Calcola Stop Loss e Take Profit in Pips ---
pip_multiplier = input(0.0001, title="PIP Multiplier")  // Moltiplicatore per convertire da pips a valore numerico

stop_loss_pips = 4
take_profit_multiplier = 2.1

stop_loss_value = close - stop_loss_pips * pip_multiplier
take_profit_value = close + stop_loss_pips * take_profit_multiplier * pip_multiplier

// --- Conditions for Entry ---
entry_condition_long = src_NW + mult_NW * mult_NW > 0 and roc > 0 and close > close[1]
entry_condition_short = src_NW - mult_NW * mult_NW < 0 and roc < 0 and close < close[1]

// --- Strategy Logic ---
if (entry_condition_long)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (entry_condition_short)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Buy", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Stop Loss/Profit", from_entry="Sell", loss=stop_loss_value, profit=take_profit_value)

// --- Plotting ---
plot(roc, color=#2962FF, title="ROC")
hline(0, color=#787B86, title="Zero Line")

अधिक

2019 FMZ - सभी अधिकार सुरक्षित