डबल मूविंग एवरेज प्राइस चैनल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
दोहरी चलती औसत मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति एक परिमाणात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसमें मूल्य चैनल और औसत मूल्य चैनल संकेतक शामिल हैं। यह रणनीति मूल्य चैनल का निर्माण करके मूल्य चैनल की दिशा का निर्धारण करती है; जबकि मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए औसत मूल्य का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना।
रणनीति सिद्धांत
द्विवार्षिक मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति के मुख्य सिद्धांत हैंः
मूल्य अपट्रेल और मूल्य डाउनट्रेल का निर्माण करें, मूल्य चैनल बनाएं। जब कीमत अपट्रेल को तोड़ती है तो यह एक bullish संकेत है, और जब कीमत डाउनट्रेल को तोड़ती है तो यह एक bearish संकेत है।
औसत रेखा की गणना करें। जब कीमत औसत रेखा के ऊपर तेजी की प्रवृत्ति है, तो कीमत औसत रेखा के नीचे गिरावट की प्रवृत्ति है।
मूल्य चैनल सूचक और औसत रेखा सूचक के संयोजन से अधिक विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं। विशिष्ट नियम इस प्रकार हैंः
- मल्टी हेड सिग्नलः जब कीमतें ट्रैक से बाहर और औसत से नीचे हों, तो अधिक करें
- खाली सिर सिग्नलः कीमतों के नीचे और औसत रेखा से ऊपर होने पर खाली करें
इस रणनीति में मूल्य चैनल और औसत रेखा दोनों को शामिल किया गया है, जिससे बाजार के रुझानों का अधिक सटीक रूप से आकलन किया जा सकता है, झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, और कुछ स्थिरता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्वि-स्तरीय मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीतियों के निम्नलिखित फायदे हैंः
मूल्य चैनल और औसत रेखा दो संकेतकों के संयोजन के साथ, व्यापार संकेतों को अधिक विश्वसनीय बनाते हैं और बहुत सारे झूठे संकेतों को रोकने के लिए।
मूल्य चैनल का उपयोग मूल्य की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, मूल्य प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए औसत रेखा का उपयोग करें, दोनों संकेतक एक दूसरे को सत्यापित करते हैं, और अधिक सटीक होते हैं।
रणनीति पैरामीटर डिजाइन, औसत रेखा की लंबाई और मूल्य चैनल की लंबाई को पैरामीटर के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है, जो विभिन्न किस्मों और अवधि के लिए उपयुक्त है।
रणनीतिक संकेत अधिक स्थिर होते हैं और कोई संकेत झटका नहीं होता है, जो व्यापार जोखिम को कम करता है।
रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने में आसान है, और इसे वास्तविक समय में संचालित करना आसान है।
रणनीति पूरी तरह से सूचक-आधारित है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, शून्य डेटा निर्भरता है, और विभिन्न किस्मों और चक्रों पर लागू होती है।
जोखिम विश्लेषण
द्विवार्षिक मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीतियों में कुछ जोखिम भी होते हैं, मुख्यतः:
इस रणनीति के तहत, कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव के अवसरों को याद किया जा सकता है, जो अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने में विफल हो सकते हैं।
जब कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है, तो यह अक्सर ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर करता है, जिससे ट्रेडिंग की आवृत्ति बढ़ जाती है।
यदि फ्यूचर किस्मों की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो मूल्य चैनल पैरामीटर को गलत तरीके से सेट करना भी व्यापार जोखिम को बढ़ा सकता है।
रणनीति में स्टॉप लॉजिक को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिससे नुकसान बढ़ने पर जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
जोखिम के लिए समाधान इस प्रकार हैं:
औसत चक्र को उचित रूप से छोटा करें ताकि रणनीति अधिक संवेदनशील हो और अल्पकालिक रुझानों को पकड़ सके।
मूल्य चैनल की लंबाई को बढ़ाएं, झूठे संकेतों को कम करें। प्रवेश की शर्तों को उचित रूप से ढीला करें, व्यापार की आवृत्ति को नियंत्रित करें।
पैरामीटर अनुकूलन परीक्षण, सबसे उपयुक्त मूल्य चैनल पैरामीटर का चयन करें।
मोबाइल स्टॉप लॉजिक को शामिल करें, एकल नुकसान को कम करें।
अनुकूलन दिशा
इस प्रकार, द्विध्रुवीय मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह हैः
प्रवेश की शर्तों पर, अन्य संकेतकों जैसे कि MACD, KDJ आदि के साथ संयोजन किया जा सकता है, ताकि संकेत को अधिक स्थिर बनाने के लिए बहु-संकेतक फ़िल्टरिंग की जा सके।
आप विभिन्न मापदंडों के प्रभावों की जांच कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा विकल्प खोज सकते हैं। उदाहरण के लिए, विभिन्न औसत चक्र मापदंडों की जांच करें।
एक गतिशील स्टॉप-लॉस मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है। जब नुकसान एक निश्चित आयाम तक पहुंचता है, तो जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस आउट करें।
मशीन लर्निंग मॉडल को भी पेश किया जा सकता है, जो रणनीति पैरामीटर को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करता है, जो पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करता है।
अधिक जटिल सुधारों में विशेषताएं और निर्णय संकेतों को निकालने के लिए गहरी सीखने के एल्गोरिदम का उपयोग करना, पारंपरिक संकेतकों के बजाय तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करना और रणनीतियों को समझदार बनाना शामिल है।
संक्षेप
द्वि-समान मूल्य चैनल ट्रेडिंग रणनीति दोहरी सूचक निर्णय के माध्यम से, एक अपेक्षाकृत स्थिर और विश्वसनीय ट्रेडिंग सिग्नल का गठन करती है। साथ ही रणनीति पैरामीटर डिजाइन, विभिन्न किस्मों के लिए लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। यह रणनीति मूल्य चैनल और समान रेखा के लाभों को जोड़ती है, अपेक्षाकृत सरल व्यावहारिक है, जो कि मात्रात्मक व्यापार की वास्तविकता के लिए उपयुक्त है। बेशक, रणनीति में कुछ सुधार की जगह भी है, जो कि प्रवेश की स्थिति, स्टॉप लॉस, पैरामीटर अनुकूलन, बुद्धिमत्ता आदि से अनुकूलित हो सकती है।
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// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © paparegier
//@version=4
strategy("G-Channel and EMA Strategy", shorttitle="GEMA", overlay=true)
// G-Channel Indicator
length = input(100)
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b = 0.0
a := na(a[1]) ? close : max(close, a[1]) - (a[1] - b[1]) / length
b := na(b[1]) ? close : min(close, b[1]) + (a[1] - b[1]) / length
avg = avg(a, b)
crossup = b[1] < close[1] and b > close
crossdn = a[1] < close[1] and a > close
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// EMA Indicator
emaLength = input(20, title="EMA Length")
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buyCondition = bullish and close < emaValue
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// Execute Strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
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// Plotting
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plot(emaValue, color=color.rgb(0, 0, 255, 90), linewidth=1, title="EMA")
// Mark Buy and Sell Signals
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