सर्वकालिक उच्चतम स्तरों पर नज़र रखने वाली मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मुख्य रूप से प्रतिभूति के ऐतिहासिक उच्चतम मूल्य को ट्रैक करने के लिए है, जब कीमत उच्चतम मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत तक गिरती है तो खरीदती है, और जब कीमत फिर से ऐतिहासिक उच्चतम मूल्य को तोड़ती है तो बेचती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति पहले 1 जनवरी 2011 से लेकर आज तक के उच्चतम मूल्य को रिकॉर्ड करती है, जिसे उच्चतम उच्च चर के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके बाद यह इस उच्चतम मूल्य के लिए एक क्षैतिज रेखा allTimeHigh को रेखांकित करता है।
चलाने के दौरान, हर दिन यह निर्धारित करें कि क्या उस दिन की उच्चतम कीमत अभिनव उच्च है, यदि यह अभिनव उच्च है, तो highestHigh चर को अपडेट करें और allTimeHigh क्षैतिज रेखा को फिर से तैयार करें।
इस रणनीति में तीन महत्वपूर्ण क्षैतिज रेखाएं हैं:
buyzone=highestHigh*0.9: उच्चतम मूल्य का 90% स्तर, मजबूत रिसाव का प्रतिनिधित्व करता है
buyzone2=highestHigh*0.8: उच्चतम मूल्य का 80 प्रतिशत स्तर, जो एक आकर्षक रिसाव स्थान का प्रतिनिधित्व करता है
sellzone=highestHigh*0.99: उच्चतम मूल्य का 99% स्तर, जो प्रवृत्ति को बदलने की संभावना को दर्शाता है
जब कीमत 80% की क्षितिज रेखा (buyzone2) तक गिरती है, तो एक खरीद संकेत जारी किया जाता है; जब कीमत फिर से 99% की क्षितिज रेखा (sellzone) को तोड़ती है, तो एक ब्रीज सिग्नल जारी किया जाता है।
इस रणनीति का मुख्य आधार ऐतिहासिक ऊंचाइयों और विभिन्न अनुपातों की क्षैतिज रेखाओं को ट्रैक करना है, जो एक विशिष्ट प्रवृत्ति ट्रैकिंग रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह लंबी अवधि के ऊपर की ओर प्रवृत्ति को पकड़ने में सक्षम है, और फिर से प्रवेश के लिए इंतजार करके, कम खरीद और उच्च बिक्री के प्रभाव को प्राप्त करता है। इसके विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
शेयरों के लंबे समय तक बढ़ने के रुझानों को पकड़ने के अवसरों का पता लगाना, उच्चतम कीमतों को ट्रैक करना, रुझानों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है
उच्चतम मूल्य पर 80% की वापसी का मतलब है कि रिस्क-रिटर्न अनुपात सबसे अच्छा है, जो बढ़ोतरी के बाद मुनाफे के लिए जगह की गारंटी देता है और गिरावट के जोखिम को सीमित करता है
99% की ऐतिहासिक उच्चतम कीमतों को स्टॉप लॉस लाइन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो जोखिम को नियंत्रित करते हुए मुनाफे को अधिकतम करता है
स्टॉक में संरचनात्मक वृद्धि के अवसरों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उच्चतम और उच्चतम उद्यमों की ताकत में वृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं
पैरामीटर अनुकूलन योग्य हैं और विभिन्न शेयरों के लिए अनुकूलित हैं
इसलिए यह रणनीति शेयरों के ऊपर जाने की प्रवृत्ति से मिलने वाले लाभ का अधिकतम लाभ उठाने और अल्पकालिक समायोजन के जोखिम से बचने के लिए एक अच्छी प्रवृत्ति ट्रैक रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि खरीद के बाद कीमतें कम हो सकती हैं और गिरने की संभावना है। मुख्य जोखिमों में शामिल हैंः
खरीद के बाद कीमतों में गिरावट जारी रखने की संभावना, नुकसान का सामना करना पड़ सकता है
उच्चतम मूल्य वास्तव में उच्चतम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जो गर्मियों में गिरावट का पीछा करता है, और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।
यदि पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो स्टॉप पॉइंट बहुत अधिक या बहुत कम होता है
व्यापारिक आवृत्ति कम हो सकती है, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि बड़े बाजारों की गति
शेयरों के मूलभूत और मूल्यांकन की स्थिति को ध्यान में रखे बिना, शेयरों को खरीदने के लिए चयनित आधार कमजोर है
मुख्य समाधान हैंः स्टॉक की बुनियादी बातों का उचित मूल्यांकन करें, सुनिश्चित करें कि स्टॉक की गुणवत्ता का चयन किया गया है; रणनीति को अनुकूलित करने के लिए पैरामीटर को समायोजित करें जैसे कि खरीद अनुपात, स्टॉप-लॉस पॉइंट; अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन पर विचार करें।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के मुख्य अनुकूलन दिशा में पैरामीटर समायोजन, शेयर चयन नियम, रोकथाम के तरीके में सुधार शामिल है।
खरीदने और रोकने के लिए अनुकूलित तकनीकी संकेतकों, जैसे कि केडी, एमएसीडी और उच्च स्तर से बचने के लिए
स्टॉक चयन नियमों में सुधार, मूलभूत और मूल्यांकन संकेतकों को शामिल करना, स्टॉक चयन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना
गतिशील समायोजन मापदंड अनुपात, और मेजबान कनेक्शन मापदंडों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करता है
गतिशील स्टॉप या समय स्टॉप सेट करें, स्टॉप मोड और स्टॉप स्थान का अनुकूलन करें
अन्य कारक रणनीतियों के साथ संयोजन पर विचार करें, एक बहु-कारक मॉडल बनाएं और स्थिरता बढ़ाएं
शेयरों के उछाल के बाद की मंदी से बचने के लिए निर्णय लेने की क्षमता को जोड़ें
इसलिए, रणनीति का अनुकूलन मुख्य रूप से स्टॉक चयन नियमों, पैरामीटर समायोजन, स्टॉप-लॉस तरीकों में सुधार, मूल ट्रैक किए गए रुझान के आधार पर स्थिरता और जोखिम-समायोजित रिटर्न में सुधार के लिए है।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए एक प्रकार का ट्रैक करने के लिए प्रवृत्ति ट्रैक की रणनीति है. यह प्रभावी रूप से शेयरों के लंबे समय तक ऊपर की ओर प्रवृत्ति पकड़ कर सकते हैं, तकनीकी वापस लेने के तरीके के माध्यम से एक बेहतर जोखिम-लाभ अनुपात प्राप्त. लेकिन बुनियादी कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है, स्थिरता और जोखिम प्रतिरोध कमजोर है.
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)
// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)
var float highestHigh = 0
// var line allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)
if high > highestHigh
highestHigh := high
// if barstate.islast
// line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
// line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index, highestHigh)
plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99
plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)
begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)
longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
strategy.close("Buy", strategy.long)