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कम जोखिम वाली डीसीए ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-22 10:20:40
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अवलोकन

यह बीटीसीयूएसडीटी 4-घंटे की समय सीमा पर आधारित डीसीए ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है। मुख्य विचार यह है कि जब आरएसआई संकेतक के ओवरबॉट / ओवरसोल्ड क्षेत्रों में विचलन होता है तो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करना है। यह फिर कई पदों को खोलने और जोखिम को फैलाने के लिए डीसीए ट्रेंड फॉलो अप्रोच को अपनाता है। इस रणनीति की मुख्य विशेषताएं कम जोखिम और सरल तर्क हैं।

रणनीति तर्क

यह रणनीति ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतों को निर्धारित करने के लिए आरएसआई संकेतक का उपयोग करती है। 70 से अधिक या उसके बराबर आरएसआई को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 30 से कम या उसके बराबर आरएसआई को ओवरसोल्ड माना जाता है। जब आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र से टूटता है या ओवरसोल्ड क्षेत्र से उछलता है, तो यह एक संभावित शीर्ष गठन का संकेत देता है और एक बिक्री संकेत को ट्रिगर करता है। जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र से टूटता है या ओवरबोल्ड क्षेत्र से नीचे उछलता है, तो यह एक संभावित तल गठन का संकेत देता है और एक खरीद संकेत को ट्रिगर करता है।

संकेतों की और पुष्टि करने के लिए, रणनीति में ग्लूइंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी शामिल हैं। इसलिए, केवल जब आरएसआई रिवर्स ओवरबॉट परिदृश्यों में एक मंदी ग्लूइंग कैंडल या ओवरसोल्ड परिदृश्यों में एक तेजी से ग्लूइंग कैंडल के साथ संरेखित होता है, तो एक पुष्ट ट्रेडिंग सिग्नल ट्रिगर किया जाएगा। इससे झूठे संकेतों की संभावना को और कम करने में मदद मिलती है।

एक बार जब कोई ट्रेडिंग सिग्नल सामने आता है, यदि यह एक खरीद सिग्नल है, तो रणनीति स्थिति के आकार के रूप में समापन मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत के साथ एक लंबी स्थिति खोलती है, और डीसीए प्रभाव प्राप्त करने के लिए सशर्त खरीद स्टॉप ऑर्डर रखना जारी रखती है, जिसमें अधिकतम 5 खुली स्थिति होती है। यदि यह एक बिक्री सिग्नल है, तो सभी मौजूदा लंबी स्थिति तुरंत बंद हो जाएगी।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ नियंत्रित जोखिमों में निहित है। सबसे पहले, आरएसआई और कैंडलस्टिक पैटर्न का संयोजन झूठे संकेत दरों को बहुत कम करता है और विश्वसनीय संकेत सुनिश्चित करता है। दूसरा, दृष्टिकोण में आंशिक स्केलिंग जोखिमों को विविधता प्रदान करने में मदद करती है ताकि व्यक्तिगत पदों पर नुकसान को कम से कम किया जा सके, भले ही बाजार व्यापार विचार के खिलाफ चले। इसके अलावा, अत्यधिक एकाग्रता से बचने के लिए पदों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। अंत में, एकल पदों पर अनियंत्रित नुकसान से बचने के लिए सशर्त स्टॉप लॉस ऑर्डर रखे जाते हैं। इसलिए, समग्र दृष्टिकोण से, कम जोखिम सबसे बड़ी ताकत हैं।

जोखिम विश्लेषण

सबसे बड़ा जोखिम यह है कि होल्डिंग पीरियड्स उम्मीद से अधिक हो सकते हैं। स्केलिंग इन और ट्रेंड फॉलो करने की तकनीकों को अपनाने से, पोजीशन होल्डिंग का समय विशेष रूप से तब खींचता है जब बाजार अनुकूल रूप से नहीं बढ़ रहा हो। इससे खुली पोजीशनों पर बढ़ी हुई लागत और यहां तक कि ट्रेंड रिवर्स के जोखिम भी होते हैं।

इसके अतिरिक्त, जटिल स्थिति खोलने का तर्क निष्पादन त्रुटियों से जोखिम भी पेश करता है। चूंकि इसके लिए आरएसआई और कैंडलस्टिक दोनों संकेतों पर एक साथ विचार करने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें एक खड़ी सीखने की वक्र होती है और निर्णय की गलतियों के परिणामस्वरूप आसानी से गलत तरीके से खोले गए पद हो सकते हैं। यह शुरुआती लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है।

बढ़ोतरी के अवसर

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से बढ़ाया जा सकता हैः

  1. स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें। एकल पदों पर अनियंत्रित नुकसान से बचने के लिए कुछ हानि सीमा पर अनिवार्य स्टॉप लॉस पेश किए जा सकते हैं।

  2. स्थिति आकार को अनुकूलित करें. बेहतर जोखिम-लाभ प्रोफ़ाइल का पता लगाने के लिए विभिन्न स्थिति आकारों का बैकटेस्ट किया जा सकता है.

  3. अन्य संकेतकों का परीक्षण करें। सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए आरएसआई के बजाय वैकल्पिक या सहायक संकेतकों जैसे एमएसीडी और केडी का प्रयोग किया जा सकता है।

  4. समय सीमाओं का अनुकूलन करें। रणनीति तर्क के साथ सबसे अधिक सुसंगत मापदंडों के सेट को खोजने के लिए विभिन्न समय सीमा संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह कम जोखिम वाली डीसीए ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई प्लस कैंडलस्टिक सिग्नल का उपयोग करती है और पदों में स्केल करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप ऑर्डर को अपनाती है। इसमें नियंत्रित जोखिम हैं और अपेक्षाकृत कम जोखिम सहिष्णुता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन यह अत्यधिक विस्तारित होल्डिंग अवधि और निष्पादन त्रुटियों जैसे संभावित मुद्दों से भी पीड़ित है। अनुकूलन के आसपास आगे के सुधार रणनीति प्रदर्शन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह एक अनुशंसित प्रणाली है।

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)

////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////

//// define $ amount per trade
position_size = 50000

//// Plot short / long signals

// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)

// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold

// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)

// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")

//// DCA long trade when there is a bullish signal

if tradeSignal and bullishEC
    strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)

//// Close all positions when there is a bearish signal

if tradeSignal and bearishEC
    strategy.close_all()
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