कम जोखिम वाली DCA ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति BTCUSDT 4 घंटे के समय चक्र पर आधारित DCA ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति है। इसका मुख्य विचार यह है कि RSI सूचक ओवरबॉय ओवरसोल क्षेत्र के गठन से अलग होने पर ट्रेडिंग सिग्नल जारी करता है। फिर DCA ट्रेंड ट्रैकिंग विधि का उपयोग करके, कई बार स्टॉक बनाने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए पदों को अलग-अलग करने के लिए। रणनीति की मुख्य विशेषता कम जोखिम है, सिद्धांत सरल है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति RSI सूचकांक का उपयोग करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ओवरबॉय और ओवरसोल संकेतों का पता लगाया जा सकता है। RSI 70 से अधिक है, जो ओवरबॉय संकेत है, और 30 से कम है, जो ओवरसोल संकेत है। जब RSI ओवरबॉय क्षेत्र से नीचे की ओर गिरता है या ओवरसोल क्षेत्र से उछाल देता है, तो यह संकेत देता है कि यह एक टॉप बना सकता है और एक शून्य संकेत देता है। जब RSI ओवरसोल क्षेत्र से ऊपर की ओर टूटता है या ओवरसोल क्षेत्र से उछाल देता है, तो यह बताता है कि यह एक बॉटम बना सकता है और एक मल्टी-सिग्नल देता है।
लेकिन सिग्नल को और अधिक निर्धारित करने के लिए, यह रणनीति समावेशी के-लाइन आकृति के साथ भी काम करती है। इसलिए जब आरएसआई उलटा होता है, तो एक निश्चित व्यापार संकेत जारी किया जाता है यदि ओवरबॉट उलटा बर्फ की ओर और ओवरबॉट उलटा बर्फ की ओर होता है। इस प्रकार, गलत संकेतों की संभावना को और कम किया जा सकता है।
एक बार ट्रेडिंग सिग्नल आ जाने पर, यदि यह एक बहुमुखी सिग्नल है, तो प्लेसहोल्ड मूल्य के एक निश्चित अनुपात के अनुसार अधिक पोजीशन खोलें, और फिर डीसीए प्रभाव को लागू करने के लिए क्रमिक सेटिंग्स को ट्रैक करना जारी रखें, रणनीति अधिकतम 5 पोजीशन की अनुमति देती है; यदि एक खाली सिग्नल होता है, तो सभी वर्तमान बहुमुखी पोजीशन को पूरी तरह से प्लेसहोल्ड किया जाएगा।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहले, आरएसआई सूचक के साथ के-लाइन आकृति फिल्टर बहुत कम गलत संकेत दर, संकेत की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी बात, बैचों में भंडारण DCA रणनीति, जोखिम को फैला सकते हैं, यहां तक कि अगर चाल प्रतिकूल है, तो एक एकल स्थिति के नुकसान पर नियंत्रण है। और अधिकतम अनुमति दी स्थिति की संख्या केवल 5 है, स्थिति एकाग्रता बहुत अधिक नहीं है। फिर से, स्थिति के नुकसान एक निश्चित स्तर तक पहुँचने के लिए बंद हो जाएगा, एक एकल बड़े नुकसान की घटना से बचने के लिए। इसलिए, समग्र रूप से, इस रणनीति का जोखिम नियंत्रण इसका सबसे बड़ा लाभ है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि स्थिति का समय लंबा हो सकता है। डीसीए रणनीति और रुझान ट्रैकिंग विधि का उपयोग करने से स्थिति का लंबे समय तक कब्जा हो सकता है, खासकर जब बाजार में प्रतिकूल स्थिति होती है। इससे स्थिति की लागत बढ़ सकती है और यहां तक कि रिवर्स हानि का जोखिम भी हो सकता है।
इसके अलावा, अधिक जटिल पोजीशन लॉजिक भी गलत संचालन के जोखिम को बढ़ाता है। आरएसआई सिग्नल और के-लाइन सिग्नल का समग्र निर्णय लेने की आवश्यकता है, संचालन की कठिनाई अधिक है, एक बार निर्णय लेने में गलती होने पर गलत पोजीशन बनाना आसान है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
अतिरिक्त स्टॉप लॉजिक। एक एकल स्थिति में बहुत अधिक नुकसान से बचने के लिए कुछ नुकसान की स्थिति में एक अनिवार्य स्टॉप को लागू किया जा सकता है।
स्थिति अनुपात का अनुकूलन करें। विभिन्न स्थिति आकारों का परीक्षण करें और जोखिम-लाभ से अधिक अनुकूल स्थिति सेटिंग्स खोजें।
अन्य संकेतकों का परीक्षण करें। विभिन्न संकेतकों जैसे कि MACD, KD आदि का परीक्षण कर सकते हैं। वैकल्पिक या सहायक आरएसआई देखें कि क्या संकेत की सटीकता में सुधार हो सकता है।
अनुकूलित समय चक्र विभिन्न समय चक्रों के मापदंडों का परीक्षण करके, इस रणनीति के तर्क के लिए सबसे उपयुक्त समय चक्रों के मापदंडों का संयोजन ढूंढें
संक्षेप
यह कम जोखिम वाली डीसीए ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीति आरएसआई पर आधारित है, जो के-लाइन सिग्नल के साथ समर्थित है, जो डीसीए को स्टॉप-ट्रेसिंग के तरीके से लागू करती है। रणनीति जोखिम को नियंत्रित करती है, जो बाजार की कमजोर जोखिम क्षमता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है। लेकिन इसमें स्थिति का समय और गलत संचालन निर्णय जैसी समस्याएं भी हैं। निरंतर अनुकूलन के माध्यम से रणनीति के प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर यह रणनीति अनुशंसित है।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Phil's Pine Scripts - low risk long DCA Trend trade", overlay=true)
////
//// trade on BTCUSDT 4H chart
//// $500 balance = $50 per trade, max 5 positions
//// backtested 54% profit over 3 years (~270)
////
//// define $ amount per trade
position_size = 50000
//// Plot short / long signals
// Get user input
rsiSource = input(title="RSI Source", type=input.source, defval=close)
rsiLength = input(title="RSI Length", type=input.integer, defval=14)
rsiOverbought = input(title="RSI Overbought Level", type=input.integer, defval=70)
rsiOversold = input(title="RSI Oversold Level", type=input.integer, defval=30)
// Get RSI value
rsiValue = rsi(rsiSource, rsiLength)
rsiOB = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOS = rsiValue <= rsiOversold
// Identify engulfing candles
bullishEC = close > open[1] and close[1] < open[1]
bearishEC = close < open[1] and close[1] > open[1]
tradeSignal = ((rsiOS or rsiOS[1]) and bullishEC) or ((rsiOB or rsiOB[1]) and bearishEC)
// Plot signals to chart
plotshape(tradeSignal and bullishEC, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, style=shape.triangleup, text="Long")
plotshape(tradeSignal and bearishEC, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, style=shape.triangledown, text="Short")
//// DCA long trade when there is a bullish signal
if tradeSignal and bullishEC
strategy.entry("OL", strategy.long, qty=position_size / close)
//// Close all positions when there is a bearish signal
if tradeSignal and bearishEC
strategy.close_all()