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आरएसआई और सीसीआई संयोजन मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-22 10:33:03
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अवलोकन

इस रणनीति को आरएसआई और सीसीआई संयोजन मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है। यह मुख्य रूप से आरएसआई संकेतक और सीसीआई संकेतक के संयोजन का उपयोग बाजार में ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय करने और उलट अवसरों को पकड़ने के लिए करता है। विशेष रूप से, रणनीति आरएसआई के खरीद और बिक्री संकेतों की गणना करती है, जो कि सीसीआई संकेतक के व्यापार संकेतों के साथ संयुक्त है, लंबे और छोटे प्रवेश नियमों को स्थापित करने के लिए। जब प्रवेश नियमों को पूरा किया जाता है, तो संबंधित लंबी या छोटी स्थिति खोली जाएगी।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य तर्क यह निर्धारित करने के लिए आरएसआई सूचक और सीसीआई सूचक दोनों के सांख्यिकीय गुणों का उपयोग करना है कि क्या बाजार वर्तमान में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है।

सबसे पहले, आरएसआई हिस्सा। आरएसआई संकेतक बाजार में ओवरबॉट / ओवरसोल्ड घटनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। 70 से अधिक आरएसआई आमतौर पर ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 30 से कम ओवरसोल्ड है। यह रणनीति दो आरएसआई संकेतक, डिफ़ॉल्ट 14 अवधि के साथ एक दीर्घकालिक आरएसआई और 12 अवधि के साथ एक अल्पकालिक आरएसआई निर्धारित करती है। दीर्घकालिक आरएसआई समग्र प्रवृत्ति का न्याय करता है, जबकि अल्पकालिक आरएसआई अधिक संवेदनशील मोड़ बिंदुओं को ट्रैक करता है। जब दोनों आरएसआई लाइनें एक ही दिशा (जैसे डबल ओवरबॉट या डबल ओवरसोल्ड) का संकेत देती हैं, तो इसका मतलब है कि बाजार एक महत्वपूर्ण असंतुलित स्थिति में है, जो सर्वोत्तम उलट अवसर प्रदान करता है।

दूसरा, सीसीआई हिस्सा। सीसीआई संकेतक का उपयोग ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्तरों की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। सीसीआई 100 से अधिक को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि -100 से कम को ओवरसोल्ड माना जाता है। यह रणनीति प्रवेश नियम स्थापित करने के लिए सीसीआई की इस विशेषता का उपयोग करती हैः जब सीसीआई संकेत आरएसआई संकेतक के अनुरूप होता है, तो आरएसआई द्वारा इंगित प्रवेश संकेत निष्पादित किया जाएगा।

विशेष रूप से, प्रवेश के नियम इस प्रकार हैंः

  1. लंबी प्रविष्टिः जब आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र दिखाता है (दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक आरएसआई 30 से नीचे), और सीसीआई -100 से कम है, तो लंबी जाएं।

  2. शॉर्ट एंट्रीः जब आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र दिखाता है (दोनों दीर्घकालिक और अल्पकालिक आरएसआई 70 से ऊपर), और सीसीआई 100 से अधिक है, तो शॉर्ट करें।

आरएसआई और सीसीआई के संयुक्त फैसले से ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन को प्रभावी ढंग से पुष्टि की जा सकती है, जिससे रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता बढ़ जाती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ ओवरबॉट/ओवरसोल्ड संकेतों को अधिक सटीक रूप से पहचानने के लिए आरएसआई और सीसीआई सांख्यिकीय पैटर्न दोनों के एक साथ उपयोग में निहित है, जो उलटफेर को पकड़ने के लिए आदर्श मोड़ प्रदान करता है। ठोस लाभों में शामिल हैंः

  1. लंबी और छोटी आरएसआई का संयोजन प्रवृत्ति और संवेदनशील मोड़ बिंदुओं दोनों का आकलन करता है, जो अवसरों को लचीले ढंग से पकड़ने में मदद करता है।
  2. CCI की पुष्टि से बाजार में झूठे उलटफेर से भ्रामकता से बचा जा सकता है।
  3. आरएसआई और सीसीआई के संयुक्त संकेतों के माध्यम से, झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है, जिससे प्रविष्टियां अधिक सटीक हो जाती हैं।
  4. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड जोन में ट्रेडिंग रिवर्स खुद ही अपेक्षाकृत बड़ी जीत की संभावनाओं के साथ एक रणनीतिक विचार है।
  5. यह रणनीति समझने और लागू करने में सरल है, जो कि क्वांट के शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का प्रमुख जोखिम यह है कि आरएसआई और सीसीआई द्वारा संकेतित ओवरबॉट/ओवरसोल्ड सिग्नल वास्तविक रिवर्स टाइमिंग को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं। ठोस जोखिमों में शामिल हैंः

  1. सूचक झूठे उल्टा संकेत दे सकता है। उदाहरण के लिए रुझान उल्टा होने के बजाय कीमत में उतार-चढ़ाव।
  2. समय विलंब तब भी मौजूद होगा जब दिशागत सटीकता हो। कंप्यूटिंग चक्र के भीतर पैरामीटर परिवर्तन नवीनतम मूल्य आंदोलनों को पूरी तरह से सिंक्रनाइज़ नहीं कर सकता है।
  3. रिवर्स के दौरान स्टॉप लॉस को छूया जा सकता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
  4. प्रमुख प्रवृत्ति प्रभाव पर विचार नहीं किया जाता है जिसे वास्तविक व्यापार में प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ शामिल किया जाना चाहिए।

संबंधित समाधानों में शामिल हैंः

  1. बड़ी मात्रा वाले रिवर्स संकेतों की पुष्टि करने में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
  2. समय में देरी की संभावना को कम करने के लिए आरएसआई और सीसीआई के मापदंडों को अनुकूलित करने का प्रयास करें।
  3. एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस को ठीक से सेट करें।
  4. वास्तविक व्यापार में, प्रमुख रुझानों के विरुद्ध व्यापार करने से बचने के लिए प्रवृत्ति और तकनीकी विश्लेषण के साथ संयोजन करें।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को वास्तविक व्यापार में और अनुकूलित किया जा सकता है, मुख्य रूप सेः

  1. आरएसआई और सीसीआई के लिए इष्टतम पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण और पता लगाना, जैसे आरएसआई और सीसीआई के चक्र का लंबा/छोटा चक्र।
  2. प्रवेश संकेतों को समृद्ध करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे कि केडी, एमएसीडी आदि।
  3. स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें, जैसे मोबाइल स्टॉप लॉस या शार्क फिन स्टॉप लॉस।
  4. सूचक विचलन के आधार पर उच्च संभावना प्रवेश दिशाओं का निर्धारण करने के लिए उन्नत जीत दर मॉडल को मिलाएं।
  5. मापदंडों और संकेत भार को स्वचालित रूप से अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें।
  6. प्रवृत्ति-अनुसरण प्रणालियों के साथ संयोजन रणनीतियों का परीक्षण करें।
  7. प्रमुख रुझानों के खिलाफ व्यापार से बचने के लिए उच्च समय सीमा के रुझानों और प्रमुख मूल्य स्तरों को ध्यान में रखते हुए नियम जोड़ें।

परीक्षणों और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की लाभप्रदता और स्थिरता की उम्मीदों में और सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति एक विशिष्ट उलटफेर कैप्चरिंग रणनीति से संबंधित है। दो आम तौर पर उपयोग किए जाने वाले संकेतकों, आरएसआई और सीसीआई को मिलाकर, यह ओवरबॉट / ओवरसोल्ड स्तरों का न्याय करता है और एक सरल व्यावहारिक अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति बनाने के लिए संबंधित प्रवेश नियम स्थापित करता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि दोनों संकेतकों का संयुक्त उपयोग सिग्नल निर्णय को अधिक सटीक बनाता है, नकली उलटफेरों से बचता है, और उलटफेर के लिए सबसे अच्छा समय समझता है। बेशक जोखिम मौजूद हैं, जो संकेतकों में अनुकूलन की आवश्यकता है, स्टॉप लॉस रणनीतियों, और प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ सहयोग करते हैं। कुल मिलाकर, यह शुरुआती लोगों को एक सरल मात्रात्मक विश्वसनीय दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सीखने और अभ्यास करने लायक है।

/*backtest
start: 2023-12-22 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
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*/

//@version=3
//Author: RvZ14
//Based on Joseph Nemeth MACD+CCI strategy
//Reference reading: https://sites.google.com/site/forexjosephnemeth/home/macd-cci

strategy(title="MACD+CCI Strategy", shorttitle="macd/cci")
length = input(14, minval=1)
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signalLength=input(2,minval=1)
src = input(close, title="CCI Source")

//cci
ma = sma(src, length)
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plot(cci, title = "cci", color=#5DADE2,linewidth = 1,transp = 0)
band1 = hline(100, color=gray, linewidth = 1)
band0 = hline(-100, color=gray, linewidth = 1)
fill(band1, band0, color= #F9E79F)

//macd
source = close
fastMA = ema(source, fastLength)
slowMA = ema(source, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
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hist = macd - signal
plot(hist, color=#EC7063, style=histogram)
plot(macd, title = "macd", color=#5DADE2, linewidth = 1,transp = 0)
plot(signal, title = "signal", color=#F5B041,linewidth = 1,transp = 0)

longCond = cci > 100 and macd > 0 or cci > -100 and macd < 0
shortCond = cci < -100 and macd < 0 or cci < 100 and macd > 0
strategy.entry("long",strategy.long,when = longCond == true)
strategy.entry("short",strategy.short,when=shortCond == true)
अधिक

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