बोलिंगर बैंड चैनल पर आधारित ब्रेकआउट रिग्रेशन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति ब्यूरिन बैंड ट्रैक पर एक वापसी तोड़ने की रणनीति पर आधारित है। जब कीमत ब्यूरिन बैंड ट्रैक से नीचे गिरती है, तो लंबी स्थिति में प्रवेश किया जाता है। स्टॉप-लॉस मूल्य को प्रवेश के लिए सबसे कम मूल्य के रूप में सेट किया जाता है। स्टॉप-ऑफ लक्ष्य ब्यूरिन बैंड ट्रैक पर है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 20 चक्रों के साथ ब्रिन बैंड चैनल का उपयोग किया जाता है। ब्रिन बैंड चैनल में मध्य, ऊपरी और निचले रेल शामिल होते हैं। मध्य रेल 20 चक्रों का एक सरल चल औसत है, जिसमें ऊपरी रेल मानक विचलन के दो गुना से अधिक है, और निचले रेल मानक विचलन के दो गुना से कम है।
जब कीमत ट्रैक से नीचे गिरती है, तो यह दर्शाता है कि कीमत ओवरसोल्ड स्थिति में प्रवेश कर गई है, इस समय लंबी स्थिति में प्रवेश किया जाता है। प्रवेश के बाद, स्टॉप-लॉस कीमत को प्रवेश के समय K लाइन की सबसे कम कीमत के रूप में सेट किया जाता है, और स्टॉप-ऑफ का लक्ष्य बुलिन बैंड को पटरी पर लाना होता है। इस तरह, रणनीति यह है कि कीमत को ओवरसोल्ड स्थिति से वापस लाने की प्रक्रिया को पीछा करना।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- बुरीन बेल्ट चैनल का उपयोग बाजार के ओवरबॉय और ओवरसेलिंग की स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- डॉकनेम के बाद ट्रेडिंग रणनीति में वापसी
- स्टॉप लॉस प्वाइंट्स की उचित सेटिंग्स जो जोखिम को नियंत्रित करती हैं
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ब्रिन बैंड मूल्य प्रवृत्ति का सही आकलन नहीं कर सकता है, और कीमतों को ट्रैक से बाहर निकालने के लिए आवश्यक नहीं है कि यह वापस आ जाए
- फ्लोटिंग पी/एल ने सबसे पहले स्टॉप को ट्रिगर कर सकता है जब बड़े बाजार में गिरावट जारी है
- स्टॉप प्वाइंट्स को ऊपर की पटरी के पास रखा गया है, जिससे स्टॉप लागत का खतरा बढ़ जाता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ब्रिन बैंड पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- प्रवेश की सटीकता में सुधार के लिए अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें
- स्टॉप-लॉस रणनीति को अनुकूलित करना और लाभ-हानि अनुपात में सुधार करना
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र विचार स्पष्ट है, कुछ संचालन है. लेकिन यह बुरिन बैंड का उपयोग करने के लिए ओवरबॉय ओवरसोल का निर्धारण करने के लिए उच्च समय प्रभावशीलता नहीं है, कीमत की प्रवृत्ति का सही आकलन करने में असमर्थ है. इसके अलावा, स्टॉप-स्टॉप-लॉस तंत्र को अनुकूलित करने की भी आवश्यकता है. बाद में, अधिक सटीक संकेतकों, अनुकूलन मापदंडों और स्टॉप-स्टॉप-लॉस तंत्र में सुधार के चयन के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की लाभप्रदता में सुधार हो सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5
strategy("bb 2ND target", overlay=true)
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"),
title="Start Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
title="End Date", group="Backtest Time Period",
tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " +
"where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " +
"zone of the chart or of your computer.")
// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true
// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)
// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
stopLossPrice := low
// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper
// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)
// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)
// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")