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बोलिंगर बैंड्स चैनल ब्रेकआउट मीन्स रिवर्सन रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-22 10:47:45
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अवलोकन

यह बोलिंगर बैंड्स चैनल पर आधारित एक औसत प्रतिवर्तन ब्रेकआउट रणनीति है। यह तब लंबी हो जाती है जब कीमत बोलिंगर बैंड्स के निचले बैंड से नीचे टूट जाती है। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट बार के निचले स्तर पर सेट किया जाता है। लाभ लक्ष्य बोलिंगर बैंड्स के ऊपरी बैंड है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति 20 अवधि के बोलिंगर बैंड चैनल का उपयोग करती है, जिसमें एक मध्य बैंड, एक ऊपरी बैंड और एक निचला बैंड होता है। मध्य बैंड 20 अवधि का सरल चलती औसत है। ऊपरी बैंड मध्य बैंड प्लस 2 मानक विचलन है। निचला बैंड मध्य बैंड माइनस 2 मानक विचलन है।

जब कीमत निचले बैंड से नीचे टूट जाती है, तो यह इंगित करता है कि कीमत एक ओवरसोल्ड स्थिति में प्रवेश कर गई है। रणनीति इस बिंदु पर लंबी होगी। स्थिति में प्रवेश करने के बाद, स्टॉप लॉस एंट्री बार के निचले स्तर पर सेट किया जाता है, और लाभ लक्ष्य ऊपरी बैंड है। इस प्रकार रणनीति का उद्देश्य लाभ कमाने के लिए ओवरसोल्ड से औसत तक प्रतिगमन प्रक्रिया को पकड़ना है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभ इस प्रकार हैंः

  1. ओवरबॉट/ओवरसोल्ड स्थिति का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड का प्रयोग करें, जिसमें कुछ समयबद्धता है
  2. रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति, उच्चतम का पीछा करने और निम्नतम को मारने से बचना
  3. जोखिम नियंत्रण में सुधार के लिए उचित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेटिंग

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. बोलिंगर बैंड कीमतों के रुझानों को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ब्रेकआउट विफल हो सकते हैं
  2. बाजार में लगातार गिरावट से स्टॉप लॉस हो सकता है
  3. ऊपरी बैंड के पास लाभ लेने के लिए उच्च लागत का जोखिम है

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति में निम्नलिखित पहलुओं से सुधार किया जा सकता हैः

  1. सबसे अच्छा संयोजन खोजने के लिए बोलिंगर बैंड के मापदंडों का अनुकूलन करें
  2. प्रविष्टि सटीकता में सुधार के लिए फ़िल्टर संकेतक जोड़ें
  3. उच्च लाभप्रदता के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ का अनुकूलन करें

निष्कर्ष

रणनीति का स्पष्ट तर्क है और कुछ हद तक व्यापार करने योग्य है। हालांकि, बोलिंगर बैंड के साथ ओवरबॉट / ओवरसोल्ड का न्याय करने में इसकी प्रभावशीलता सीमित है, और यह प्रवृत्ति को पूरी तरह से निर्धारित नहीं कर सकती है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस और ले लाभ तंत्र में सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, इसे अधिक सटीक संकेतकों का चयन करके अनुकूलित किया जा सकता है, मापदंडों को समायोजित करना, और लाभप्रदता में सुधार के लिए निकास तर्क को बढ़ाना।

/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ronsword
//@version=5

strategy("bb 2ND target", overlay=true)
 
// STEP 1. Create inputs that configure the backtest's date range
useDateFilter = input.bool(true, title="Filter Date Range of Backtest",
     group="Backtest Time Period")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 1997"), 
     title="Start Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This start date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Sept 2023"),
     title="End Date", group="Backtest Time Period",
     tooltip="This end date is in the time zone of the exchange " + 
     "where the chart's instrument trades. It doesn't use the time " + 
     "zone of the chart or of your computer.")

// STEP 2. See if the current bar falls inside the date range
inTradeWindow = true

// Bollinger Bands inputs
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length")
mult = input.float(2.0, title="Multiplier")
src = input(close, title="Source")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// EMA Settings
ema20 = ta.ema(close, 20)
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")

// Entry condition
longEntryCondition = ta.crossover(close, lower)

// Define stop loss level as the low of the entry bar
var float stopLossPrice = na
if longEntryCondition
    stopLossPrice := low

// Top Bollinger Band itself is set as the target
topBandTarget = upper

// Enter long position when conditions are met
if inTradeWindow and longEntryCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

// Set profit targets
strategy.exit("ProfitTarget2", from_entry="Long", limit=topBandTarget)

// Set stop loss
strategy.exit("StopLoss", stop=stopLossPrice)

// Plot Bollinger Bands with the same gray color
plot(upper, color=color.gray, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.gray, title="Lower Bollinger Band")
अधिक

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