डबल ईएमए गोल्डन क्रॉस एल्गोरिथम रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से गणना की जाती है कि कैसे तेजी से ईएमए और धीमी गति से ईएमए के बीच का क्रॉसिंग, गोल्ड क्रॉस और डेथ क्रॉस ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। जब तेजी से ईएमए पर धीमी गति से ईएमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से ईएमए के नीचे धीमी गति से ईएमए को पार करता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति चलती औसत के लाभों का पूरा उपयोग करती है और बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने में सक्षम होती है और ट्रेंड लॉन्चिंग चरण में ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए मुख्य संकेतकों तेजी से ईएमए लाइन और धीमी गति से ईएमए लाइन है. रणनीति दो अलग-अलग मापदंडों के ईएमए लाइन, तेजी से ईएमए मापदंड 10 और धीमी गति से ईएमए मापदंड 20 पर सेट करके बनाई गई है. इनमें से, 10 दिन ईएमए लाइन तेजी से कीमतों में परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया करता है, जबकि 20 दिन की लाइन धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है. जब अल्पकालिक ईएमए लाइन पर लंबी अवधि के ईएमए लाइन को पार करते हैं, तो अल्पकालिक औसत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लंबी अवधि के औसत को ऊपर की ओर ले जाता है, जो संकेत देता है कि बाजार में मंदी हो सकती है, और यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; इसके विपरीत, जब अल्पकालिक औसत लंबी अवधि के औसत को पार करता है, तो अल्पकालिक औसत का प्रतिनिधित्व करता है, जो संकेत देता है कि बाजार में मंदी हो सकती है, और बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
तेजी से धीमी गति से ईएमए लाइनों के क्रॉसिंग सिद्धांत के माध्यम से, यह रणनीति बाजार के रुझान के परिवर्तन के समय को अच्छी तरह से पकड़ती है और समय पर व्यापार संकेतों का उत्पादन करने में सक्षम है। साथ ही, ईएमए संकेतक में खुद को एक झूठे सिग्नल को हल करने की क्षमता होती है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान बार-बार पदों को खोलने से बचा जा सकता है। यह रणनीति को गलत ट्रेडों को कम करने के साथ-साथ बाजार के मोड़ बिंदुओं को पकड़ने में सक्षम बनाता है और उच्च लाभप्रदता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- ईएमए क्रॉसिंग सिद्धांत का उपयोग करके बाजार के टर्नओवर को पकड़ना, लाभप्रदता
- फास्ट ईएमए लाइन और धीमी ईएमए लाइन को एक साथ उपयोग करना
- ईएमए अपने आप में एक फ़िल्टर है जो गलत ट्रेडों को कम कर सकता है
- सरल, समझने में आसान और अनुकूलन योग्य
- स्केलेबल, अन्य सहायक संकेतकों के लिए अनुकूलित
जोखिम विश्लेषण
- डबल ईएमए क्रॉसिंग से शहर में अक्सर गलत संकेत मिल सकते हैं
- ईएमए पैरामीटर की गलत सेटिंग से बाजार के मोड़ को याद किया जा सकता है
- कुछ देरी के साथ, शॉर्ट-लाइन ऑपरेशन के अवसरों से चूक गए
- इस घटना के बाद से, लोगों ने अपने घरों को बंद कर दिया है।
उपरोक्त जोखिमों के लिए, अतिरिक्त संकेतकों को पेश करके अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि व्यापार फ़िल्टरिंग शर्तों को बढ़ाना, MACD संकेतकों के साथ गलत संकेतों से बचना, स्व-अनुकूली ईएमए का उपयोग करके संकेतक प्रतिक्रिया गति को तेज करना आदि। इसके अलावा, उचित स्टॉप लॉस और सक्रिय स्टॉप भी आवश्यक हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और अधिक अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित दिशाओं को अपनाया जा सकता हैः
- अधिक पोजीशन फ़िल्टरिंगः जैसे कि लेनदेन की मात्रा के संकेतकों के साथ, कम मात्रा के झूठे ब्रेकडाउन से बचें
- एमएसीडी जैसे सहायक संकेतकों के संयोजन के साथ, गलत संकेतों को और अधिक से बचें
- बाजार की स्थिति के अनुसार गतिशील रूप से ईएमए मापदंडों को समायोजित करने के लिए अनुकूलित ईएमए की शुरूआत
- बहु-समय फ़्रेम संयुक्त संचालन, विभिन्न आवधिक ईएमए का लाभ उठाते हुए
- स्टॉप-लॉस रणनीति का अनुकूलन करें, लाभ को लॉक करें जैसे कि मूविंग स्टॉप, रेट स्टॉप
- डीप लर्निंग जैसी तकनीकों के साथ पैरामीटर का स्वचालित अनुकूलन
संक्षेप
इस रणनीति के दो ईएमए त्वरित धीमी लाइन क्रॉसिंग सिद्धांत के माध्यम से, बाजार के महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं को पकड़ने के लिए, एक मजबूत स्थिर प्रभाव है. सहायक संकेतकों और अनुकूलन रोक के साथ संयोजन, आगे रणनीति की स्थिरता को बढ़ा सकते हैं. इस रणनीति के विचार सरल और स्पष्ट है, यह सीखने और लागू करने के लिए व्यापारियों की मात्रा के लायक है, और इसमें विस्तार और अनुकूलन की बहुत संभावनाएं हैं.
/*backtest
start: 2023-01-15 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(10, title="Select EMA 1")
ema2 = input(20, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)