मूल्य विचलन पर आधारित प्रवृत्ति अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति मूल्य विचलन संकेतकों पर आधारित है, जो फिबोनाची रिवर्स क्षेत्र के साथ मिलकर प्रवृत्ति की पहचान और ट्रैकिंग को सक्षम करती है। जब कीमत एक दिशा से अधिक से अधिक दूर जाती है, तो इसे एक प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है, जिससे व्यापार संकेत उत्पन्न होते हैं।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में VWAP को कीमतों के मध्य-अक्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद, कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर, ऊपर और नीचे के 1.618 गुना और 2.618 गुना मानक अंतर के मूल्य विचलन बैंड की गणना की जाती है। जब कीमतें नीचे से ऊपर की ओर टूटती हैं, तो एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होती है; जब कीमतें ऊपर से नीचे की ओर टूटती हैं, तो एक रिक्त सिग्नल उत्पन्न होती है।
अतिरिक्त स्टॉप के बाद स्टॉप EXIT सिग्नल यह है: अधिक स्टॉप लाइन को डाउन ट्रैक करें, स्टॉप लाइन को अप ट्रैक करें।
इस प्रकार, हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगेः
VWAP को मूल्य के मध्य-अक्ष के रूप में गणना करें
मूल्य परिवर्तनशीलता को मापने के लिए मूल्य में मानक अंतर (एसडी) की गणना करना
एसडी के आधार पर अप और डाउन ट्रैकः अप ट्रैक VWAP + 1.618*sd और VWAP + 2.618*sd; VWAP - 1.618 के रूप में नीचे*sd और VWAP - 2.618*sd
जब कीमत नीचे से ऊपर की ओर 1.618 गुना नीचे की ओर टूटती है, तो एक बहु संकेत उत्पन्न होता है; जब कीमत ऊपर से नीचे की ओर 1.618 गुना ऊपर की ओर टूटती है, तो एक शून्य संकेत उत्पन्न होता है
अधिक स्टॉप EXIT: कीमत 2.618 गुना नीचे की ओर बढ़ी; कम स्टॉप EXIT: कीमत 2.618 गुना ऊपर की ओर बढ़ी
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
मूल्य विचलन संकेतकों का उपयोग करके मूल्य प्रवृत्तियों को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने और ट्रैक करने के लिए
Fibonacci callback क्षेत्र के साथ संयोजन, entrada में प्रवेश और स्टॉपलॉस से बाहर निकलने के लिए अधिक स्पष्ट
VWAP मूल्य के मध्य अक्ष के रूप में, सूचकांक के संदर्भ मूल्य को भी बढ़ाता है
विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर समायोजन के माध्यम से अनुकूलित
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
जब रुझान बदलता है, तो अधिक नुकसान हो सकता है
गलत पैरामीटर सेटिंग भी नीति को प्रभावित कर सकती है
कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के दौरान स्टॉप लॉस का जोखिम अधिक होता है
क्या करें?
उचित रूप से कम होल्डिंग चक्र, समय पर नुकसान को रोकना
ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर, सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्थिति प्रबंधन में वृद्धि
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
ट्रेंड सूचकांकों के साथ विपरीत ट्रेडिंग से बचें
पोजीशन मैनेजमेंट में शामिल होना
अनुकूलित पैरामीटर सेटिंग
कई समय चक्रों पर प्रतिक्रिया का अनुकूलन करें
संक्षेप
यह रणनीति मूल्य विचलन के विचार पर आधारित है, जो VWAP और Fibonacci मानकों के अंतर गुणांक क्षेत्र के साथ संयुक्त है, जिससे रुझानों की पहचान और ट्रैकिंग संभव हो जाती है। इस रणनीति का निर्णय अधिक स्पष्ट है, और जोखिम नियंत्रण भी अधिक स्पष्ट है। पैरामीटर को समायोजित करने और अनुकूलित करने के माध्यम से, यह रणनीति विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए लागू की जा सकती है, जिससे बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त हो सके।
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mysteriown
//@version=4
strategy(title="VWAP + Fibo Dev Extensions Strategy", overlay=true, pyramiding=5, commission_value=0.08)
// -------------------------------------
// ------- Inputs Fibos Values ---------
// -------------------------------------
fib1 = input(title="Fibo extension 1", type=input.float, defval=1.618)
fib2 = input(title="Fibo extension 2", type=input.float, defval=2.618)
reso = input(title="Resolution VWAP", type=input.resolution, defval="W")
dev = input(title="Deviation value min.", type=input.integer, defval=150)
// -------------------------------------
// -------- VWAP Calculations ----------
// -------------------------------------
t = time(reso)
debut = na(t[1]) or t > t[1]
addsource = hlc3 * volume
addvol = volume
addsource := debut ? addsource : addsource + addsource[1]
addvol := debut ? addvol : addvol + addvol[1]
VWAP = addsource / addvol
sn = 0.0
sn := debut ? sn : sn[1] + volume * (hlc3 - VWAP[1]) * (hlc3 - VWAP)
sd = sqrt(sn / addvol)
Fibp2 = VWAP + fib2 * sd
Fibp1 = VWAP + fib1 * sd
Fibm1 = VWAP - fib1 * sd
Fibm2 = VWAP - fib2 * sd
// -------------------------------------
// -------------- Plots ----------------
// -------------------------------------
plot(VWAP, title="VWAP", color=color.orange)
pFibp2 = plot(Fibp2, color=color.red)
pFibp1 = plot(Fibp1, color=color.red)
pFibm1 = plot(Fibm1, color=color.lime)
pFibm2 = plot(Fibm2, color=color.lime)
fill(pFibp2,pFibp1, color.red)
fill(pFibm2,pFibm1, color.lime)
// -------------------------------------
// ------------ Positions --------------
// -------------------------------------
bull = crossunder(low[1],Fibm1[1]) and low[1]>=Fibm2[1] and low>Fibm2 and low<Fibm1 and sd>dev
bear = crossover(high[1],Fibp1[1]) and high[1]<=Fibp2[1] and high<Fibp2 and high>Fibp1 and sd>dev
//plotshape(bear, title='Bear', style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, offset=0)
//plotshape(bull, title='Bull', style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, offset=0)
// -------------------------------------
// --------- Strategy Orders -----------
// -------------------------------------
strategy.entry("Long", true, when = bull)
strategy.close("Long", when = crossover(high,VWAP) or crossunder(low,Fibm2))
strategy.entry("Short", false, when = bear)
strategy.close("Short", when = crossunder(low,VWAP) or crossover(high,Fibp2))