ट्रेंड रिवर्सल को सटीक रूप से पकड़ने के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस रणनीति कहा जाता है, जिसका मुख्य विचार दो अलग-अलग चक्रों के दो शक्तिशाली तकनीकी संकेतक संकेतों का उपयोग करना है। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस की चलती औसत बाजार की प्रवृत्ति के उलट को पकड़ने के लिए, कम खरीद और उच्च बिक्री के प्रभाव को प्राप्त करना।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में, हमने 50 चक्र और 200 चक्रों के लिए एक सरल चलती औसत (SMA) की गणना की। पारंपरिक समझ के अनुसार, जब 50 दिन की रेखा ऊपर से नीचे की ओर 200 दिन की रेखा से गुजरती है, तो इसे एक नीलामी संकेत कहा जाता है। और जब 50 दिन की रेखा नीचे की ओर 200 दिन की रेखा से गुजरती है, तो इसे एक नीलामी संकेत कहा जाता है।
इस रणनीति का व्यापारिक तर्क इन दोनों संकेतों के आधार पर एक स्थिति बनाना है। विशेष रूप से, यह रणनीति तिल की मृत्यु के क्रॉसओवर के दौरान शून्य होगी, और तिल के गोल्ड क्रॉसओवर के दौरान अधिक होगी। इस प्रकार, यह बाजार में रुझान के मोड़ के आसपास मुनाफा कमा सकता है।
इसके अलावा, रणनीति में एक अनुकूलन योग्य समय सीमा फ़ंक्शन है। यह हमें विभिन्न दिनांक सीमाओं के भीतर रणनीति के प्रदर्शन का परीक्षण करने की अनुमति देता है, जिससे इन क्रॉस सिग्नल के वास्तविक प्रभाव का पता चलता है।
रणनीतिक लाभ
- बाजार के रुझानों को प्रभावी ढंग से पकड़ने के लिए, महत्वपूर्ण बिंदुओं के पास स्थितियों को खोलने के लिए
- दो अलग-अलग आवधिक औसत रेखाओं के क्रॉस-संयोजन से गलत संकेतों से बचा जा सकता है
- विभिन्न बाजार स्थितियों में रणनीति के वास्तविक प्रदर्शन का परीक्षण करने के लिए फीडबैक प्रदान करता है
- स्पष्ट रूप से चित्रित, क्रॉस सिग्नल और स्थिति में परिवर्तन को देखने के लिए
रणनीतिक जोखिम
- औसत क्रॉसिंग सिग्नल में देरी, चरम घटनाओं के उलट होने की भविष्यवाणी नहीं
- वास्तविक प्रदर्शन लेनदेन लागत और स्लिप बिंदुओं से सीमित हो सकता है
- औसत रेखा चक्र के रूप में रणनीति पैरामीटर का चयन परिणामों पर बहुत प्रभाव डालता है
- मूलभूत परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दें, यांत्रिक लेनदेन नहीं
जोखिम के लिए, हम औसत रेखा पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं, अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करने के संकेतों के साथ संयोजन कर सकते हैं, धन प्रबंधन कर सकते हैं, वास्तविक जोखिम को कम करने के लिए रणनीति को सत्यापित कर सकते हैं।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न समानांतर चक्रों के संयोजन का परीक्षण करना
- अधिक लेनदेन या उतार-चढ़ाव जैसे फ़िल्टरिंग मापदंडों से बचें
- आर्थिक आंकड़ों या बुनियादी समाचारों के साथ फ़िल्टर करें
- गति रोक या समय रोक जैसी हानि रोकने की रणनीति पर विचार करें
- अलग-अलग समय के लिए स्थिति का मूल्यांकन
विभिन्न मापदंडों की रणनीति के प्रदर्शन पर प्रभाव का परीक्षण करके, हम एक बेहतर रैखिक क्रॉस ट्रेडिंग समाधान पा सकते हैं।
संक्षेप
इस रणनीति का उपयोग करता है एक क्लासिक तकनीकी संकेतक संकेत है कि एक चलती औसत पार करने के लिए बाजार के महत्वपूर्ण मोड़ बिंदुओं को पकड़ने. रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, लेकिन यह भी एक सुविधाजनक फीडबैक सुविधा प्रदान करता है. हम एक प्रवृत्ति ट्रैक के एक घटक के रूप में निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं. बेशक, यह अभी भी विभिन्न बाहरी कारकों पर विचार करने के लिए आवश्यक है और एक एकल संकेतक अंधा व्यापार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं.
/*backtest
start: 2024-01-14 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("[S_R__9] - Death and Golden Cross", overlay=true)
// Specific Time Date Range For Backtest
startDate = input.int(title='Start Date', defval=1, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG')
startMonth = input.int(title='Start Month', defval=1, minval=1, maxval=12, group='DATE CONFIG')
startYear = input.int(title='Start Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG')
endDate = input.int(title='End Date', defval=31, minval=1, maxval=31, group='DATE CONFIG')
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endYear = input.int(title='End Year', defval=2023, minval=1800, maxval=2100, group='DATE CONFIG')
SPECIFIC_DATE = input.bool(title='USE SPECIFIC DATE ?', defval=false, group='DATE CONFIG')
inDateRange = SPECIFIC_DATE ? time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0) and time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0) : true
// Calculate 50 SMA and 200 SMA
sma50 = ta.sma(close, 50)
sma200 = ta.sma(close, 200)
// Detect a Death Cross (50 SMA crossing below 200 SMA)
deathCross = ta.crossunder(sma50, sma200)
// Detect a Golden Cross (50 SMA crossing above 200 SMA)
goldenCross = ta.crossover(sma50, sma200)
// Strategy Execution
if (inDateRange)
if (deathCross)
strategy.entry("Death Cross long", strategy.short)
if (goldenCross)
strategy.entry("Golden Cross short", strategy.long)
// Plot SMAs
plot(sma50, color=color.red, title="50 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")
// Plotting Death Cross signal
plotshape(series=deathCross and inDateRange, title="Death Cross Signal", location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="DEATH CROSS")
// Plotting Golden Cross signal
plotshape(series=goldenCross and inDateRange, title="Golden Cross Signal", location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.labelup, text="GOLDEN CROSS")