मूविंग एवरेज स्टैकिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
चलती औसत ओवरलैप रणनीति विभिन्न चक्रों के चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसिंग के आधार पर एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह रणनीति 8 अलग-अलग चक्रों के सूचकांक चलती औसत का उपयोग करके चलती औसत ओवरलैप का निर्माण करती है, जो बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करती है और सबसे छोटी अवधि और सबसे लंबी अवधि के चलती औसत के क्रॉसिंग के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से आठ चलती औसत पर आधारित हैः 20 वीं, 25 वीं, 30 वीं, 35 वीं, 40 वीं, 45 वीं, 50 वीं और 55 वीं लाइनें। ये आठ चलती औसत नीचे से ऊपर की ओर चलती औसत ओवरले के रूप में निर्मित होते हैं। जब एक छोटी अवधि की चलती औसत नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत को तोड़ती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब एक छोटी अवधि की चलती औसत ऊपर से नीचे से लंबी अवधि की चलती औसत को तोड़ती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
उदाहरण के लिए, जब 20 वीं रेखा 55 वीं रेखा को नीचे से पार करती है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब 20 वीं रेखा 55 वीं रेखा को ऊपर से नीचे से पार करती है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। एक चलती औसत बाजार की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से इंगित कर सकता है। यह रणनीति बाजार के मुख्य रुझानों का आकलन करने के लिए कई चलती औसत पारियों का उपयोग करती है और एक व्यापार संकेत उत्पन्न करती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एक चलती औसत ओवरलैप रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
विभिन्न आवधिक चलती औसत का उपयोग करके, बाजार के रुझानों में बदलाव को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।
कई चलती औसत एक ओवरलैप का निर्माण करते हैं, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल अधिक स्पष्ट हो जाते हैं।
लंबी और छोटी अवधि की चलती औसत के साथ, बाजार के दीर्घकालिक रुझानों और अल्पकालिक समायोजनों को ध्यान में रखते हुए।
रणनीति पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए पर्याप्त जगह है, आप इस तरह के एक चलती औसत की अवधि के रूप में पैरामीटर को समायोजित करके रणनीति अनुकूलित कर सकते हैं।
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस प्रकार, एक चलती औसत की रणनीति में कुछ जोखिम भी होते हैं:
जब एक बड़े पैमाने पर प्रवृत्ति की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक गलत संकेत हो सकता है। इसकी पुष्टि अन्य संकेतकों के साथ मिलकर की जा सकती है।
ट्रेडिंग की आवृत्ति अधिक हो सकती है, जिससे ट्रेडिंग लागत और स्लाइडिंग लागत बढ़ जाती है। ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए चलती औसत चक्र को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग अतिसंवेदनशीलता या अतिविलंबता का कारण बन सकती है। अनुकूलन पैरामीटर को बार-बार परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।
अचानक होने वाली घटनाओं के कारण तेज उड़ानों से रणनीति को निष्क्रिय किया जा सकता है। रोकथाम के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए एक रोकथाम रणनीति सेट की जा सकती है।
अनुकूलन दिशा
एक चलती औसत ओवरले रणनीति को निम्न तरीकों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
चलती औसत के आवधिक पैरामीटर को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें।
सिग्नल फ़िल्टरिंग और पुष्टि के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ना, सिग्नल की सटीकता में सुधार करना।
कम अस्थिरता वाले वातावरण में ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए अस्थिरता सूचकांक के साथ संयोजन।
एक स्टॉप लॉस रणनीति सेट करें और एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
धन प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करना और लाभप्रदता को बढ़ाना।
विभिन्न किस्मों के अनुबंधों के पैरामीटर्स की शक्ति का परीक्षण करना। सर्वश्रेष्ठ किस्मों की खोज करना।
संक्षेप
चलती औसत ओवरले रणनीति समग्र विचार स्पष्ट है, कई चलती औसत क्रॉसिंग के माध्यम से बाजार के रुझान का आकलन करें, और ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करें। रणनीति को अनुकूलित करने के लिए एक बड़ी जगह है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए, सिग्नल फ़िल्टरिंग जोड़ने जैसे तरीकों को अनुकूलित करें। कुल मिलाकर, यह रणनीति सरल व्यावहारिक है, जो कि मात्रात्मक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। लेकिन ट्रेडिंग आवृत्ति और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए अभी भी ध्यान रखना चाहिए।
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na(src[n]) ? na : src
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