गतिशील चलती ईएमएएस संयोजन मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक गतिशील चलती औसत संयोजन रणनीति है जिसमें कई समय अवधि होती है। यह प्रवृत्ति निर्णय और प्रवेश से बाहर निकलने के लिए विभिन्न लंबाई के सूचकांक चलती औसत (ईएमए) का उपयोग करता है। रणनीति के नाम में, एएमएएक्स कोट का अर्थ है कि कई ईएमए का उपयोग किया जाता है, और गतिशील कोट का अर्थ है कि ईएमए की लंबाई समायोजित की जा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में 7 अलग-अलग गति वाले ईएमए का उपयोग किया जाता है, जो सबसे तेज से सबसे धीमी गति तक होता हैः 3 चक्र, 15 चक्र, 19 चक्र, 50 चक्र, 100 चक्र, 150 चक्र और 200 चक्र ईएमए। ये 7 ईएमए एक सीढ़ीदार अनुक्रम बनाते हैं, और लंबी स्थिति और छोटी स्थिति के संकेतों का न्याय करते समय, क्लोज प्राइस को क्रमशः इन 7 ईएमए को तोड़ना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवृत्ति में बदलाव के बाद ताकत दर्ज की जाए।
इसके अलावा, रणनीति ने लंबी स्थिति के संकेतों को पुष्टि करने के लिए मूल्य नवाचार उच्च और समापन मूल्य के ऐतिहासिक उच्च स्तर को तोड़ने की दो शर्तों को मिलाया है, और कम स्थिति के संकेतों को पुष्टि करने के लिए नवाचार कम और समापन मूल्य के ऐतिहासिक निम्न स्तर का उपयोग किया है, जिससे झूठे ब्रेकडाउन से बचा जा सके।
ब्रीफिंग की शर्तों के लिए, क्लोज प्राइस को तेजी से ईएमए से धीमी ईएमए तक क्रमिक रूप से तोड़ने की आवश्यकता होती है, जो प्रवृत्ति को उलट देता है; या नवीनतम के-लाइन की न्यूनतम या उच्चतम कीमत 4 ईएमए को तोड़ती है, जो दर्शाता है कि व्यापार को तुरंत ब्रीफिंग करना चाहिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- 7 अलग-अलग गति ईएमए का उपयोग करके एक तराजू का निर्माण करें, जिससे रुझान मोड़ को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सके
- नवाचार उच्च और ऐतिहासिक उच्च के संयोजन के साथ लंबी स्थिति का आकलन करें, नवाचार कम और ऐतिहासिक कम के साथ छोटी स्थिति का आकलन करें, झूठी सफलता से बचें
- डबल-प्लज शर्तें अधिक सख्त हैं और समय पर स्टॉप-लॉस की अनुमति देती हैं
जोखिम विश्लेषण
- कोई स्टॉपलॉस सेट नहीं, भारी नुकसान का खतरा
- डबल ब्रीफिंग की स्थिति में जल्दबाजी से बाहर निकलने की संभावना
- शॉर्ट-साइकिल ईएमए अधिक शोर पैदा करने, ट्रेडिंग आवृत्ति और प्रभार लागत को बढ़ाने के लिए प्रवण हैं
समाधान:
- स्थैतिक रोक और गतिशील रोक सेट करें
- दोहरी-निष्क्रियता की शर्तों की कठोरता को कम करने के लिए EMA की लंबाई को समायोजित करना
- ईएमए की लंबाई बढ़ाएं, ट्रेडिंग की आवृत्ति कम करें
अनुकूलन दिशा
- स्टॉप रणनीति को बढ़ाएं, जैसे कि स्टॉप का एक निश्चित प्रतिशत, स्टॉप को स्थानांतरित करना आदि
- ईएमए पैरामीटर को समायोजित करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार के लिए MACD, ATR, KDJ आदि जैसे अन्य संकेतक फ़िल्टर जोड़ें
- एक लहर रणनीति के साथ एक प्रवृत्ति में एक छोटे से उतार-चढ़ाव को पकड़ना
- धन प्रबंधन मॉड्यूल को शामिल करने पर विचार करें
संक्षेप
इस रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट है, 7 अलग-अलग गति ईएमए का उपयोग करके प्रवृत्ति का आकलन करें, और दोहरी बराबरी की स्थिति है, जो प्रवृत्ति के उलट होने पर अधिक संवेदनशील निर्णय ले सकती है। लेकिन रणनीति में ही कोई रोक नहीं है, बहुत अधिक नुकसान का जोखिम है, इसके अलावा जल्दी से बाहर निकलने की समस्या पैदा करने के लिए आसान है। भविष्य में रणनीति में सुधार की आवश्यकता होगी, जिससे यह एक स्थिर और विश्वसनीय मात्रात्मक व्यापार प्रणाली बन सके।
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start: 2023-12-01 00:00:00
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basePeriod: 15m
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//@version=4
strategy(title="Crypto MAX Trend", shorttitle="Crypto MAX", overlay = true )
Length = input(3, minval=1)
Length2 = input(15, minval=1)
Length3 = input(19, minval=1)
//Length33 = input(25, minval=1)
Length4 = input(50, minval=1)
Length44 = input(100, minval=1)
Length5 = input(150, minval=1)
Length6 = input(171, minval=1)
Length66 = input(172, minval=1)
xPrice = input(close)
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xPrice, Length2)
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xEMA4 = ema(xPrice, Length4)
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// plot(xEMA1, color=color.white)
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// plot(xEMA66, color=color.orange)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
long = close > xEMA1 and xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3 and xEMA3 > xEMA4 and xEMA4 > xEMA44 and xEMA44 > xEMA5 and xEMA5> xEMA6 and xEMA6> xEMA66 and close > high[1] and high[1] > high[2] and close > high[3] and close > high[4] and close > high[5] and high[5] > high[6] and time_cond
short = close < xEMA1 and xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3 and xEMA3 < xEMA4 and xEMA4 < xEMA44 and xEMA44 < xEMA5 and xEMA5< xEMA6 and xEMA6< xEMA66 and close < low[1] and low[1] < low[2] and close < low[3] and close < low[4] and close< low[5] and low[5] < low[6] and time_cond
notlong = close < xEMA1
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)
exitlong1 = xEMA1 < xEMA2 and xEMA2 < xEMA3 and xEMA3 < xEMA4
exitlong2 = crossunder(low,xEMA1) and crossunder(low,xEMA2) and crossunder(low,xEMA3) and crossunder(low,xEMA4)
exitshort1 = xEMA1 > xEMA2 and xEMA2 > xEMA3 and xEMA3 > xEMA4
exitshort2 = crossover(high,xEMA1) and crossover(high,xEMA2) and crossover(high,xEMA3) and crossover(high,xEMA4)
strategy.close("long", when = exitlong1 or exitlong2)
strategy.close("short", when= exitshort1 or exitshort2)