चलती औसत पर आधारित प्रवृत्ति-अनुसरण रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में तेजी से चलती औसत और धीमी गति से चलती औसत का उपयोग ट्रेडिंग सिग्नल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे ट्रेंड की पहचान और ट्रैकिंग की जा सकती है। जब तेजी से लाइन धीमी लाइन से गुजरती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेजी से लाइन धीमी लाइन से गुजरती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। यह रणनीति मध्यम-लंबी लाइन की प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त है और बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में, दो अलग-अलग अवधि के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है, जो ट्रेडिंग निर्णयों के लिए एक आधार है। तेजी से चलती औसत पैरामीटर को 30 दिनों के लिए सेट किया गया है, जो कम समय में मूल्य परिवर्तन को पकड़ने के लिए है। धीमी गति से चलती औसत पैरामीटर को 100 दिनों के लिए सेट किया गया है, जो कीमतों में लंबी अवधि के रुझान की दिशा का आकलन करने के लिए है।
जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक उछाल की ओर बढ़ रहा है, एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब तेज रेखा नीचे से धीमी रेखा को पार करती है, तो यह संकेत देता है कि बाजार एक गिरावट की ओर बढ़ रहा है, एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- एक समान रेखा के आधार पर बनाया गया है, जो अल्पकालिक बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से खत्म कर सकता है।
- एक द्वि-समान-रेखा रणनीति का उपयोग करके, प्रवृत्ति की दिशा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जा सकती है।
- पैरामीटर अनुकूलन को लागू करने के लिए, धीमी गति से औसत चक्र को अनुकूलित किया जा सकता है।
- यह मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों और अल्पकालिक समायोजनों को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- नियम सरल, स्पष्ट और समझने में आसान हैं, जो शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- जब कीमतों में क्षैतिज संरेखण होता है, तो ट्रेडिंग सिग्नल को ट्रिगर करने के लिए एक त्रुटि उत्पन्न होती है। औसत रेखा पैरामीटर को अनुकूलित करके जोखिम को कम किया जा सकता है।
- जब कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव की असामान्य स्थिति का प्रभावी ढंग से आकलन और प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस सेट किया जा सकता है।
- औसत रेखा प्रणाली अपने आप में पिछड़ी हुई है, और कीमतों के मोड़ को याद कर सकती है। इसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में अनुकूलित किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- लाभप्रदता में सुधार के लिए औसत रेखा के आवधिक पैरामीटर का अनुकूलन करना।
- झूठे ब्रेकडाउन से बचने के लिए अन्य मानदंडों को जोड़ना, जैसे कि लेनदेन की मात्रा का सूचकांक।
- एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना
- प्रवृत्ति के संकेतकों के साथ प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करें और प्रवृत्ति के उलट होने से बचें।
- नीति को अधिक सार्वभौमिक बनाने के लिए पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन जोड़ें
संक्षेप
इस रणनीति पर आधारित है द्वि-समानता के आधार पर व्यापार निर्णय प्रणाली, तेजी से औसत और धीमी औसत के मूल्य संबंधों के माध्यम से बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए, सिग्नल उत्पन्न सरल और स्पष्ट है. इस रणनीति में कुछ शोर को फ़िल्टर किया गया है, जो मध्यम और लंबी रेखा प्रवृत्ति व्यापार के लिए उपयुक्त है. लेकिन कुछ कमियां भी हैं, बहु-सूचक अनुकूलन और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से, इस रणनीति को अधिक सामान्य और कुशल बनाने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Strategy v2", shorttitle = "EMA Strategy v2", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
// === Inputs ===
// short ma
maFastSource = input(defval = close, title = "Fast MA Source")
maFastLength = input(defval = 30, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource = input(defval = close, title = "Slow MA Source")
maSlowLength = input(defval = 100, title = "Slow MA Period", minval = 1)
// invert trade direction
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// risk management
useStop = input(defval = true, title = "Use Initial Stop Loss?")
slPoints = input(defval = 0, title = "Initial Stop Loss Points", minval = 1)
useTS = input(defval = true, title = "Use Trailing Stop?")
tslPoints = input(defval = 0, title = "Trail Points", minval = 1)
useTSO = input(defval = false, title = "Use Offset For Trailing Stop?")
tslOffset = input(defval = 0, title = "Trail Offset Points", minval = 1)
// === Vars and Series ===
fastMA = ema(maFastSource, maFastLength)
slowMA = ema(maSlowSource, maSlowLength)
plot(fastMA, color=blue)
plot(slowMA, color=purple)
goLong() => crossover(fastMA, slowMA)
killLong() => crossunder(fastMA, slowMA)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
strategy.close("Buy", when = killLong())
// Shorting if using
goShort() => crossunder (fastMA, slowMA)
killShort() => crossover(fastMA, slowMA)
//strategy.entry("Sell", strategy.short, when = goShort())
//strategy.close("Sell", when = killShort())
if (useStop)
strategy.exit("XLS", from_entry ="Buy", stop = strategy.position_avg_price / 1.08 )
strategy.exit("XSS", from_entry ="Sell", stop = strategy.position_avg_price * 1.58)