मोमेंटम इंडिकेटर सहायता प्राप्त मूविंग एवरेज रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति गतिशीलता संकेतकों और औसत रेखाओं के संयोजन का उपयोग करती है, बाजार की प्रवृत्ति और पलटाव की पहचान करती है, और प्रवृत्ति के पलटने पर व्यापार करती है। यह मुख्य रूप से आपूर्ति और मांग क्षेत्र, ईएमए औसत रेखा, विभिन्न एचएच, एलएल, एलएच, एचएल बहुमुखी क्षेत्र चिह्न, एटीआर स्टॉप लॉस और अन्य मॉड्यूल से बना है।
रणनीति सिद्धांत
1. आपूर्ति और मांग क्षेत्र की पहचान
आपूर्ति और मांग के बीच के संबंध को K-रेखा के उच्च और निम्न बिंदुओं के आधार पर विभाजित किया गया है। लाल क्षेत्र अति-आपूर्ति वाले आपूर्ति क्षेत्रों के लिए हैं, और हरे क्षेत्र आपूर्ति से अधिक मांग वाले क्षेत्रों के लिए हैं।
2. ईएमए रुझान निर्णय
ईएमए की लंबाई 200 की गणना की जाती है और ईएमए के आकार के संबंध में कीमतों के आधार पर बहुमुखी प्रवृत्ति को निर्धारित किया जाता है। ईएमए से ऊपर की कीमतों को ऊपर की प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है और ईएमए से नीचे की कीमतों को नीचे की प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है।
3. बहु-क्षेत्र चिह्नित करें
K-लाइन के हाल के दो उच्च और निम्न बिंदुओं के आधार पर, रिवर्स क्षेत्र का आकलन करेंः
- HH क्षेत्र ((Higher High क्षेत्र) लगातार 2 K लाइन उच्च बिंदु उच्च नवाचार
- LL क्षेत्र ((Lower Low क्षेत्र) लगातार 2 K लाइन निम्न बिंदु कम नवाचार
- LH क्षेत्र ((Lower High क्षेत्र) नवीनतम 1 K लाइन उच्च नवीनता उच्च है, दूसरी K लाइन उच्च रिवर्स है, जो एक रिवर्स उच्च है
- HL क्षेत्र ((Higher Low क्षेत्र) हाल ही में 1 K-लाइन निम्नता कम है, दूसरी K-लाइन निम्नता उलटी है, जो कि कम है
4. एटीआर रोकथाम ट्रैक
14 चक्रों के लिए एटीआर की गणना करें, गुणांक 2 को इस रणनीति के लिए स्टॉपलॉस के रूप में लें।
5. प्रवेश और रोक-बंद से बाहर निकलना
मूल्य की निगरानी पिछले दिन के क्लाईन के उच्च और निम्न बिंदुओं के बीच संबंध है। जब कीमत पिछले दिन की ऊंचाई से अधिक होती है, तो एक मल्टीहेड सिग्नल उत्पन्न होता है; जब कीमत पिछले दिन की निचली स्थिति से कम होती है, तो एक खाली सिग्नल उत्पन्न होता है। प्रवेश सिग्नल को 3rd K लाइन की पुष्टि करने के लिए विलंबित किया जाता है, जिससे टकराव के उतार-चढ़ाव के कारण गलत सिग्नल से बचा जा सकता है। एटीआर स्टॉप लॉस ट्रैकिंग विधि का उपयोग करके, यदि कीमत स्टॉप लॉस लाइन से अधिक है, तो सक्रिय स्टॉप लॉस वर्तमान सिग्नल से बाहर निकलता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण रिवर्स क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कई संकेतकों का उपयोग करें, लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएं।
- एटीआर रोकथाम विधि एकल हानि के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है।
- देरी से प्रवेश एक प्रभावी संकेत निर्धारित करता है और गलत लेनदेन की संभावना को कम करता है।
जोखिम विश्लेषण
- केवल तकनीकी संकेतकों पर भरोसा करना, मूलभूत जानकारी के साथ संयोजन नहीं करना, महत्वपूर्ण जानकारी को याद करना, व्यापार में विफलता का कारण बन सकता है।
- एटीआर स्टॉप लॉस मोड को बड़े पैमाने पर तोड़ दिया जा सकता है जिससे नुकसान हो सकता है।
- अस्थिरता के दौरान, ईएमए ने अक्सर व्यापार को वापस करने के संकेत दिए, जिससे ओवर-ट्रेडिंग हो सकती है।
जोखिम समाधान:
- यह महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों और नीतिगत निर्णयों के संयोजन के माध्यम से किया जाता है।
- पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करने के लिए एटीआर को रोकने के लिए गुणांक को बढ़ाया जा सकता है।
- एटीआर को रोकने के लिए आवृत्ति को समायोजित करें ताकि कंपन के दौरान अतिसंवेदनशीलता से बचा जा सके।
अनुकूलन दिशा
- अन्य तकनीकी संकेतकों जैसे MACD, RSI आदि के संयोजन में प्रवेश का समय निर्धारित करें।
- विभिन्न चक्रों और गुणांकों के संयोजनों का परीक्षण करके इष्टतम पैरामीटर ढूंढें।
- सिग्नल को रोकने के लिए एक रिब्रेक फ़िल्टर को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है
- गतिशील रूप से अनुकूलित करने के लिए मापदंडों को लागू करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य विधियों का उपयोग करना।
संक्षेप
इस रणनीति में आपूर्ति और मांग विश्लेषण, रुझान निर्णय, रिवर्स पहचान और स्टॉप लॉस प्रबंधन मॉड्यूल का एकीकृत उपयोग किया गया है, जो बाजार के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टर्नओवर के अवसरों की प्रभावी रूप से पहचान करने में सक्षम है। यह एक प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग और प्रतिगामी व्यापार रणनीति है। इसके अलावा, निरंतर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता है, जो कि मानव अनुभव के निर्णय के साथ है, ताकि दीर्घकालिक स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सके।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-20 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand Zones with EMA and Trailing Stop", shorttitle="SD Zones", overlay=true)
showBuySignals = input(true, title="Show Buy Signals", group="Signals")
showSellSignals = input(true, title="Show Sell Signals", group="Signals")
showHLZone = input(true, title="Show HL Zone", group="Zones")
showLHZone = input(true, title="Show LH Zone", group="Zones")
showHHZone = input(true, title="Show HH Zone", group="Zones")
showLLZone = input(true, title="Show LL Zone", group="Zones")
emaLength = input(200, title="EMA Length", group="EMA Settings")
atrLength = input(14, title="ATR Length", group="Trailing Stop")
atrMultiplier = input(2, title="ATR Multiplier", group="Trailing Stop")
// Function to identify supply and demand zones
getZones(src, len, mult) =>
base = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
upper = request.security(syminfo.tickerid, "D", high)
lower = request.security(syminfo.tickerid, "D", low)
multiplier = request.security(syminfo.tickerid, "D", mult)
zonetype = base + multiplier * len
zone = src >= zonetype
[zone, upper, lower]
// Identify supply and demand zones
[supplyZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], 1)
[demandZone, _, _] = getZones(close, high[1] - low[1], -1)
// Plot supply and demand zones
bgcolor(supplyZone ? color.new(color.red, 80) : na)
bgcolor(demandZone ? color.new(color.green, 80) : na)
// EMA with Linear Weighted method
ema = ta.ema(close, emaLength)
// Color code EMA based on its relation to candles
emaColor = close > ema ? color.new(color.green, 0) : close < ema ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.yellow, 0)
// Plot EMA
plot(ema, color=emaColor, title="EMA")
// Entry Signal Conditions after the third candle
longCondition = ta.crossover(close, high[1]) and (bar_index >= 2)
shortCondition = ta.crossunder(close, low[1]) and (bar_index >= 2)
// Trailing Stop using ATR
atrValue = ta.atr(atrLength)
trailStop = close - atrMultiplier * atrValue
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Buy", loss=trailStop)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TrailStop", from_entry="Sell", loss=trailStop)
// Plot Entry Signals
plotshape(series=showBuySignals ? longCondition : na, title="Buy Signal", color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=showSellSignals ? shortCondition : na, title="Sell Signal", color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar)
// Plot Trailing Stop
plot(trailStop, color=color.new(color.red, 0), title="Trailing Stop")
// Plot HH, LL, LH, and HL zones
plotshape(series=showHHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HH Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showLLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LL Zone", color=color.new(color.blue, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)
plotshape(series=showLHZone and ta.highest(high, 2)[1] and ta.lowest(low, 2)[2] ? 1 : na, title="LH Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangleup, location=location.abovebar)
plotshape(series=showHLZone and ta.lowest(low, 2)[1] and ta.highest(high, 2)[2] ? 1 : na, title="HL Zone", color=color.new(color.orange, 80), style=shape.triangledown, location=location.belowbar)