डबल-पुष्टिकृत लाभ चलती औसत रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति केवल एक बहु-हेड ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो एरोन सूचक और रैखिक रिवर्स मूविंग एवरेज की दोहरी पुष्टि के माध्यम से एक व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। यह रणनीति मध्यम और लंबी लाइन ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग कर प्रवृत्ति की दिशा का न्याय करने के लिए आरोन सूचकांक के ऊपरी और निचले ट्रैक के क्रॉसिंग. जब ऊपरी ट्रैक नीचे ट्रैक से ऊपर तोड़ने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है. जब ऊपरी ट्रैक ऊपर ट्रैक से नीचे तोड़ने के लिए एक बेच संकेत उत्पन्न करता है.
विशेष रूप से, रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के नियम इस प्रकार हैंः
खरीदें सिग्नल जनरेशन की स्थितिः ऊपरी पट्टी ने निचले पट्टी को तोड़ दिया ((एरोन सूचक ने निर्धारित किया कि दोहरी पट्टी के क्रॉस ने एक उछाल का रुझान बनाया है) और उस दिन के समापन मूल्य एलएसएमए चलती औसत से अधिक है ((समापन मूल्य एक उछाल में है)
बेचने के लिए संकेत उत्पन्न करने की स्थितिः ऊपरी पट्टी नीचे की पट्टी से गिरती है ((Aroon सूचक ने निर्धारित किया है कि दोहरी पट्टी का क्रॉसिंग एक गिरावट का रुझान बनाता है) और दिन के समापन की कीमत LSMA चलती औसत से कम है ((समापन की कीमत एक गिरावट की प्रवृत्ति में है)
रणनीतिक लाभ
- Aroon सूचकांक का उपयोग करके रुझान की दिशा निर्धारित करें और शोर से बचें
- एलएसएमए मूविंग एवरेज को एक सहायक फ़िल्टरिंग शर्त के रूप में जोड़ना, ताकि अनावश्यक लेनदेन से बचने के लिए झूठी तोड़फोड़ न हो
- केवल ओवरहेड करें, बड़े बाजार के दीर्घकालिक ऊपर की ओर के लक्षणों के अनुरूप करें, और असीमित नुकसान के जोखिम से बचें
- सरल और लागू करने में आसान नीति पैरामीटर सेट करें
रणनीतिक जोखिम
- इस तरह की रणनीतियां अस्थिरता के दौरान लाभदायक नहीं हैं।
- फिक्स्ड पैरामीटर सेटिंग्स ओवरफिटिंग के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं
- रुझान में बदलाव और समय की कमी
जोखिम से बचने के लिए, स्टॉप लॉस रणनीति को सेट करना संभव है, या अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, समय पर स्टॉप लॉस निर्धारित करना संभव है।
अनुकूलन दिशा
- कमोडिटी बाजार में शामिल होने पर विचार करें और गिरावट के दौरान लाभ प्राप्त करें
- विभिन्न आवधिक मापदंडों के लिए सूचक प्रभाव का परीक्षण करने के लिए
- पैरामीटर के स्वचालित अनुकूलन के लिए एक मशीन लर्निंग मॉड्यूल जोड़ा जा सकता है
संक्षेप
इस रणनीति के लिए कुल मिलाकर एक सरल और व्यावहारिक दोहरी पुष्टि प्रवृत्ति अनुवर्ती रणनीति है. यह प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने और एलएसएमए शोर फ़िल्टर करने के लिए Aroon का उपयोग करने के लिए विचार सरल और प्रत्यक्ष है, यदि पैरामीटर सही ढंग से सेट किया जाता है, तो यह अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकता है. यह रणनीति मध्यम और लंबी लाइन के लिए उपयुक्त है, ताकि अल्पावधि बाजार शोर से बाधित न हो सके। स्टॉप-लॉस रणनीति जैसे मॉड्यूल को जोड़कर अनुकूलित किया जा सके, जो रणनीति के लाभ को और बढ़ा सके, जोखिम को कम कर सके।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy(title = "Aroon Strategy long only", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
//INPUTS
length = input(15, minval=1, title="Aroon Legnth")
upper = 100 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 100 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=20)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)
long = crossover(upper,lower) and close > lsma
longexit = crossunder(upper,lower) and close < lsma
if(time_cond)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=longexit)