डबल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस एल्गोरिदम
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समान-रेखा गोल्डन क्रॉसिंग एल्गोरिथ्म खरीद और बिक्री का समय निर्धारित करने के लिए त्वरित और धीमी रेखाओं के क्रॉसिंग की गणना करता है। इसमें त्वरित 8 दिनों की सूचकांक चलती औसत का उपयोग करता है, धीमी रेखा हाल के 8 दिनों की सबसे कम कीमतों की सूचकांक चलती औसत का उपयोग करती है। जब त्वरित नीचे से धीमी रेखा को पार करता है तो खरीद संकेत उत्पन्न करता है; जब त्वरित ऊपर से धीमी रेखा को पार करता है तो बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल सिद्धांत यह है किः तेज रेखा हाल ही में मूल्य परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाती है, धीमी रेखा हाल ही में कम मूल्य स्तर को दर्शाती है। जब तेज रेखा पर धीमी रेखा को पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हाल ही में कम कीमतों से अधिक, इसलिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब तेज रेखा के नीचे धीमी रेखा को पार किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं, हाल ही में कम कीमतों से कम, इसलिए एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
विशेष रूप से, रणनीति 8 दिनों के सूचकांक चलती औसत को एक तेज रेखा के रूप में गणना करके, हाल के 8 दिनों के सबसे कम कीमतों के सूचकांक चलती औसत को एक धीमी रेखा के रूप में गणना करती है। फिर कीमतों और तेज रेखा के विचलन की गणना करें, और विचलन के परिवर्तन की प्रवृत्ति का आकलन करें। जब विचलन सकारात्मक हो जाता है, तो कीमतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं; जब विचलन नकारात्मक हो जाता है, तो कीमतें गिरनी शुरू हो जाती हैं।
श्रेष्ठता विश्लेषण
द्वि-समान-रेखा गोल्डन क्रॉसिंग एल्गोरिथ्म का सबसे बड़ा लाभ यह है कि रणनीति की अवधारणा सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है। तेजी से और धीमी गति से औसत रेखा के क्रॉसिंग के माध्यम से खरीद और बिक्री का समय निर्धारित करना तकनीकी विश्लेषण में एक अधिक परिपक्व और आम तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। यह रणनीति इस परिपक्व विधि का उपयोग करती है, साथ ही इसमें सुधार भी किया गया है, जो तेजी से और धीमी रेखा के क्रॉसिंग संयोजन का उपयोग करके अधिक विश्वसनीय व्यापारिक संकेत उत्पन्न करती है। यह संयोजन विधि गलत संकेतों को रोकने और संकेत गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कुछ हद तक प्रभावी है।
इसके अलावा, इस रणनीति में एक स्टॉप-लॉस तंत्र शामिल है। जब कीमत 20% से अधिक बढ़ जाती है, तो यह स्थिति के स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य के 1.2 गुना पर सेट करता है। यह अधिकांश लाभों को लॉक कर सकता है और नुकसान से बचा सकता है। साथ ही साथ रणनीति की रिटर्न दर को भी सुनिश्चित करता है।
जोखिम विश्लेषण
द्वि-समान-रेखा गोल्ड क्रॉसिंग एल्गोरिथ्म के साथ कुछ जोखिम भी हैं। यह रणनीति केवल कीमत और चलती औसत के संबंध के आधार पर व्यापार के समय का निर्णय करती है। यदि कीमत में असामान्य उतार-चढ़ाव होता है और चलती औसत समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो यह गलत व्यापार संकेत पैदा कर सकता है। इस समय कीमतों की जांच करने की आवश्यकता होती है, ताकि सिग्नल के अंधाधुंध पालन से होने वाले नुकसान से बचा जा सके।
इसके अलावा, प्रवेश मूल्य के 1.2 गुना के रूप में स्थापित स्टॉप-लॉस तंत्र भी बहुत संरक्षित हो सकता है, पूरे बाजार को पकड़ने में असमर्थ है। यदि बाजार में वृद्धि जारी रहती है, तो स्टॉप-लॉस सेट किया जा सकता है और अधिक लाभ प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है। इसके लिए विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक उपयुक्त स्टॉप-लॉस स्थान मिल सके।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है। पहला, विभिन्न मापदंडों का परीक्षण किया जा सकता है, जो कि सबसे अच्छा सिग्नल गुणवत्ता के लिए जन्म लेने वाले मापदंडों के साथ चलती औसत को अनुकूलित करता है। दूसरा, अस्थिरता सूचकांक आदि को शामिल किया जा सकता है, जिससे कीमतों के उतार-चढ़ाव के दौरान गलत सिग्नल उत्पन्न होने से बचा जा सकता है। तीसरा, मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करके स्टॉप-लॉस स्थिति को स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है। चौथा, एक ही प्रकार की संपत्ति के बीच जानकारी को शामिल किया जा सकता है, जो कि एक पोर्टफोलियो ट्रेडिंग सिस्टम का निर्माण करता है, जो सिग्नल की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
संक्षेप
द्वि-समान गोल्डन क्रॉसिंग एल्गोरिथ्म समग्र रूप से एक बहुत ही व्यावहारिक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह परिपक्व तकनीकी विश्लेषण विधियों का उपयोग करके ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है, जबकि पैरामीटर और नियमों में सुधार किया जाता है। यह रणनीति सिग्नल को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए बनाई गई है, इसे समझने में आसान है; यह कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करता है; और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए एक स्टॉप-लॉसिंग तंत्र स्थापित करता है। आगे के पैरामीटर अनुकूलन और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से, यह रणनीति एक स्थिर और विश्वसनीय प्रोग्रामेटिक ट्रेडिंग सिस्टम बन सकती है।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Estratégia de Cruzamento das Linhas")
// Configuração da Média Móvel
emaPeriod = 8
ema= ema(close, emaPeriod)
ema1= ema(close[1], emaPeriod)
lowestEMA = lowest(ema, 8)
// Calcula a diferença entre o preço e a média móvel
diff = close - ema
diff1 = close[1] - ema1
diffLow = ema - lowestEMA
//Condições
diffZero = diff < 0
diffUnder = diff < diffLow
diffUm = diff > 0
Low0 = diffLow == 0
gain = strategy.position_avg_price*(1+0.2)
// Sinais de entrada
buy_signal = diffUnder and crossover(diff, diff1) and diffZero
sell_signal = diffUm and diffUnder and crossunder(diff, diff1)
// Executa as operações de compra/venda
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.exit("Buy", limit = gain)
// Plota as linhas
plot(0, title="Linha Zero", color=color.gray)
plot(diff, title="Diferença", color=color.blue, linewidth=2)
plot(diffLow, title="Diferença", color=color.red, linewidth=2)