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संचयी बहु-समय सीमा MACD RSI CCI StochRSI MA रैखिक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-23 14:11:26
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अवलोकन

यह रणनीति दैनिक समय सीमा पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एमएसीडी, आरएसआई, सीसीआई, स्टॉकआरएसआई और 200-दिवसीय सरल चलती औसत जैसे संकेतकों का व्यापक रूप से उपयोग करती है। यह पहले स्वर्ण क्रॉस और मृत्यु क्रॉस के लिए एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन का न्याय करता है, फिर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का निर्धारण करने के लिए आरएसआई, सीसीआई और स्टॉकआरएसआई के साथ संयुक्त होता है, अंत में यह न्याय करता है कि क्या कीमत 200-दिवसीय चलती औसत रेखा को तोड़ती है। इन स्थितियों के आधार पर खरीद और बिक्री संकेतों की जांच की जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मूल तर्क यह निर्धारित करना है कि क्या अन्य सहायक संकेतक भी समान संकेत देते हैं जब एमएसीडी खरीद और बिक्री संकेत भेजता है। यदि अधिकांश संकेतक एक ही दिशा की ओर इशारा करने वाले संकेत देते हैं, तो यह एक वैध व्यापारिक अवसर बनाने की उच्च संभावना है।

सबसे पहले, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन पर एक स्वर्ण क्रॉस करती है, तो यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करती है। जब एक मृत्यु क्रॉस होता है, तो यह एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है। यह प्रवृत्ति उलट निर्धारित करने के लिए रणनीति का मुख्य आधार है।

दूसरा, आरएसआई संकेतक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करता है। जब आरएसआई सेट ओवरबॉट लाइन से ऊपर जाता है, तो इसे ओवरबॉट के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस समय एमएसीडी डेथ क्रॉस के साथ संयुक्त, एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है। जब आरएसआई सेट ओवरसोल्ड लाइन से नीचे गिरता है, तो इसे ओवरसोल्ड के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस समय एमएसीडी गोल्डन क्रॉस के साथ संयुक्त, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

इसी तरह, सीसीआई संकेतक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड परिदृश्यों का भी न्याय करता है। जब सीसीआई ओवरबॉट लाइन को पार करता है, तो एमएसीडी डेथ क्रॉस के साथ संयुक्त, एक बिक्री का अवसर होता है। जब सीसीआई ओवरसोल्ड लाइन से नीचे गिरता है, तो एमएसीडी गोल्डन क्रॉस के साथ मेल खाता है, तो एक खरीद संकेत होता है।

स्टोचआरएसआई सूचक के अंदर, जब के लाइन डी लाइन से ऊपर जाती है, तो यह एक ओवरबॉय स्थिति को इंगित करती है। इस समय एमएसीडी डेथ क्रॉस के साथ मेल खाता है, एक बिक्री संकेत भेजा जाता है। जब के लाइन डी लाइन से नीचे गिरती है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति निर्धारित करती है। इस समय एमएसीडी गोल्डन क्रॉस के साथ संयुक्त, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।

अंत में, जब कीमत 200-दिवसीय चलती औसत रेखा से ऊपर जाती है, तो इसे ऊपर की प्रवृत्ति के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस समय एमएसीडी गोल्डन क्रॉस और अन्य संकेतकों के साथ संयुक्त, एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है। जब कीमत 200-दिवसीय एमए से नीचे गिरती है, तो यह एक गिरावट की प्रवृत्ति है। इस समय एमएसीडी डेथ क्रॉस और अन्य संकेतकों के साथ मेल खाता है, एक बिक्री संकेत होता है।

कई संकेतकों से प्राप्त जानकारी को एकत्र करके, अधिक खरीदे गए और अधिक बेचे गए बाजार की स्थिति को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है, ताकि उच्च संभावना वाले खरीद और बिक्री निर्णय किए जा सकें।

लाभ विश्लेषण

  1. यह रणनीति खरीद और बिक्री निर्णयों के आधार के रूप में कई संकेतकों को संश्लेषित करती है, जो प्रभावी रूप से भ्रामक व्यापारिक अवसरों से बच सकते हैं और संकेत की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं।

  2. मूल्य और 200-दिवसीय चलती औसत के बीच संबंध का आकलन करके, प्रवृत्ति आकलन के साथ संयुक्त, खरीद और बिक्री समय जोखिम को कम किया जा सकता है।

  3. आरएसआई, सीसीआई और स्टॉकआरएसआई जैसे संकेतकों के भीतर मापदंडों को लाभ दर बढ़ाने के लिए विभिन्न बाजार वातावरण के लिए समायोजित किया जा सकता है।

  4. यह रणनीति अनावश्यक ट्रेडों से बचने के लिए दैनिक समय सीमा पर काम करती है, जो दीर्घकालिक स्थिति रखने के लिए अधिक उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

  1. रणनीतिक संकेतों में कुछ विलंब होता है, जिससे अल्पकालिक व्यापारिक अवसर चूक सकते हैं।

  2. कई संकेतकों से जटिलता बढ़ जाती है, तार्किक त्रुटियों को उत्पन्न करना आसान होता है।

  3. गलत पैरामीटर सेटिंग्स कई झूठे संकेतों का कारण बन सकती हैं।

  4. दीर्घकालिक हिस्सेदारी बाजार जोखिमों के प्रति संवेदनशील है, अधिकतम निकासी अपेक्षाकृत बड़ी हो सकती है।

  5. दिन के भीतर अल्पकालिक उतार-चढ़ाव घाटे को बढ़ा सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. पैरामीटर अनुकूलन करना, विभिन्न बाजार वातावरण के लिए सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन निर्धारित करने के लिए आरएसआई, सीसीआई, स्टोचआरएसआई के लिए सेटिंग्स समायोजित करना।

  2. लाभ और नियंत्रण जोखिमों में लॉक करने के लिए स्टॉप लॉस, प्रतिशत स्टॉप लॉस जैसे स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें।

  3. महत्वपूर्ण व्यापारिक अवसरों को खोने से बचने के लिए बाजारों में फिर से प्रवेश करने के लिए तकनीकी संकेतकों या तंत्र जोड़ें।

  4. व्यापार समय निर्धारित करने के लिए बोलिंगर बैंड, केडी जैसे अधिक तकनीकी संकेतकों को शामिल करें।

  5. लंबी स्थिति रखने की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए लंबे चक्र के रुझान संकेतकों का विश्लेषण करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति बाजार की स्थितियों को निर्धारित करने और दैनिक चार्ट पर व्यापार संकेतों की पहचान करने के लिए एमएसीडी, आरएसआई, सीसीआई, स्टॉकआरएसआई और 200-दिवसीय चलती औसत जैसे संकेतकों का उपयोग करती है। इसके फायदे सटीक और विश्वसनीय संकेत हैं, जो दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त हैं। पैरामीटर को विभिन्न वातावरणों के अनुकूल अनुकूलित किया जा सकता है। नुकसान कुछ पिछड़ने और अल्पकालिक अवसरों को पकड़ने में असमर्थता हैं। समग्र रूप से एक बहु-सूचक प्रवृत्ति के बाद की रणनीति के रूप में, यह काफी विश्वसनीय और स्थिर दीर्घकालिक लाभ की तलाश में निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-17 06:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MACD RSI CCI StochRSI MA Strategy", shorttitle="MRCSSMA", overlay=true)

// MACD göstergesi
fastLength = input(12, title="Fast Length")
slowLength = input(26, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
[macdLine, signalLine, _] = macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)

// RSI göstergesi
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiLevel = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiValue = rsi(close, rsiLength)

// CCI göstergesi
cciLength = input(14, title="CCI Length")
cciLevel = input(100, title="CCI Overbought Level")
cciValue = cci(close, cciLength)

// Stochastic Oscillator göstergesi
stochLength = input(14, title="Stoch Length")
stochK = input(3, title="Stoch K")
stochD = input(3, title="Stoch D")
stochValue = stoch(close, high, low, stochLength)
stochDValue = sma(stochValue, stochD)

// 200 günlük hareketli ortalama
ma200 = sma(close, 200)

// Alış ve Satış Sinyalleri
buySignal = crossover(macdLine, signalLine) and rsiValue < rsiLevel and cciValue < cciLevel and stochValue > stochDValue and close > ma200
sellSignal = crossunder(macdLine, signalLine) and rsiValue > (100 - rsiLevel) and cciValue > (100 - cciLevel) and stochValue < stochDValue and close < ma200

// Ticaret stratejisi uygula
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buySignal)
strategy.close("Buy", when = sellSignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = sellSignal)
strategy.close("Sell", when = buySignal)

// Göstergeleri çiz
hline(rsiLevel, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(100 - rsiLevel, "RSI Oversold", color=color.green)
hline(cciLevel, "CCI Overbought", color=color.red)
hline(100 - cciLevel, "CCI Oversold", color=color.green)

// 200 günlük hareketli ortalama çiz
plot(ma200, color=color.blue, title="200-day MA")

// Grafik üzerinde sinyal okları çiz
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)
अधिक

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