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अनुकूलनशील चलती औसत और भारित चलती औसत क्रॉसओवर ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-23 14:13:55
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अवलोकन

यह रणनीति एडाप्टिव इंडिकेटर फॉर मूविंग एवरेज (एआईओएमए) और वेटेड मूविंग एवरेज (डब्ल्यूएमए) संकेतकों के आधार पर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। यह एआईओएमए और डब्ल्यूएमए के बीच क्रॉसओवर के आधार पर खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति का नाम

एआईओएमए-डब्ल्यूएमए अनुकूलन क्रॉसओवर रणनीति

रणनीति तर्क

रणनीति में निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल हैंः

  1. एआईओएमए सूचक गणना

    • निर्दिष्ट लंबाई के साथ घातीय चलती औसत (EMA) की एक श्रृंखला की गणना करें
    • समतल मान बनाने के लिए इन ईएमए को चेन करें
    • अंतिम AIOMA अंतिम समतल मूल्य का EMA है

  2. डब्ल्यूएमए सूचक गणना

    • निर्दिष्ट लंबाई के साथ WMA की गणना करें

  3. सिग्नल जनरेशन

    • जब WMA AIOMA के ऊपर से गुजरता है तो संकेत खरीदें
    • जब WMA AIOMA के नीचे पार करता है तो सिग्नल बेचें

  4. व्यापारिक तर्क

    • खरीद संकेत पर लंबी स्थिति दर्ज करें
    • बेचने के संकेत पर शॉर्ट पोजीशन दर्ज करें
    • रिवर्स क्रॉसओवर सिग्नल पर बंद स्थिति

लाभ

  1. दो अलग-अलग प्रकार के चलती औसत का प्रयोग सिग्नल की सटीकता में सुधार करता है
  2. AIOMA कई घातीय चिकनाई के माध्यम से झूठे संकेतों को कम करता है
  3. मुख्य सूचक के रूप में डब्ल्यूएमए तेजी से मूल्य परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करता है ताकि रुझानों को जल्दी से पकड़ लिया जा सके।
  4. सरल व्यापारिक तर्क, समझने और लागू करने में आसान

जोखिम

  1. ईएमए के कई समतलकरणों के कारण अत्यधिक विलंब
  2. WMA अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव से गलत संकेतों के लिए प्रवण है
  3. कोई स्टॉप लॉस लॉजिक नहीं, बड़े नुकसान का कारण बन सकता है

पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस जोड़ने, अन्य संकेतकों के साथ फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से जोखिम को कम कर सकता है।

सुधार के क्षेत्र

  1. इष्टतम मान खोजने के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें
  2. प्रवेश संकेतों के साथ ट्रिगर स्टॉप लॉस ऑर्डर
  3. अस्थिरता संकेतकों का उपयोग करके फ़िल्टर संकेत
  4. स्थिति आकार की रणनीतियों को शामिल करें

निष्कर्ष

यह रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए क्रॉसओवर का उपयोग करके AIOMA और WMA की ताकतों को जोड़ती है। एकल चलती औसत की तुलना में, यह सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों, अस्थिरता फ़िल्टरिंग आदि जैसे आगे के परिष्करण इसे एक मजबूत ट्रेडिंग प्रणाली बना सकते हैं।

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SDTA

//@version=5
strategy("AIOMA-WMA Strategy", overlay=true)

// Parametreler
aioma_length = input(14, "AIOMA Length")
wma_length = input(21, "WMA Length")

// AIOMA hesaplama
length1 = aioma_length
ema1 = ta.ema(close, length1)
length2 = aioma_length
ema2 = ta.ema(ema1, length2)
length3 = aioma_length
ema3 = ta.ema(ema2, length3)
length4 = aioma_length
ema4 = ta.ema(ema3, length4)
aioma = ta.ema(ema4, aioma_length)

// WMA hesaplama
wma = ta.wma(close, wma_length)

// Kesişim kontrolü
cross_up = ta.crossover(wma, aioma)
cross_down = ta.crossunder(wma, aioma)

// İşlem fonksiyonu
enterTrade(dir, price, signalText, color) =>
    if dir
        strategy.entry("Enter", strategy.long)
        label.new(x = bar_index, y = price, text = signalText, color = color, textcolor = color, style = label.style_label_up, size = size.small, tooltip = "Entry Signal")
    else if not dir
        strategy.entry("Exit", strategy.short)
        label.new(x = bar_index, y = price, text = signalText, color = color, textcolor = color, style = label.style_label_down, size = size.small, tooltip = "Exit Signal")

// Long pozisyon girişi
if cross_up
    enterTrade(true, low, "Buy Signal", color.green)

// Short pozisyon girişi
if cross_down
    enterTrade(false, high, "Sell Signal", color.red)

// Pozisyon kapatma
if cross_up and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Enter")
if cross_down and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Exit")

// Grafiğe plot
plot(aioma, color=color.blue, linewidth=2, title="AIOMA")
plot(wma, color=color.red, linewidth=2, title="WMA")
अधिक

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