दैनिक पिवोट्स पर आधारित लंबी और छोटी स्वचालित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो लाइनों को रेखांकित करने पर आधारित है, जो कि उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के आधार पर हैं, जो कि बहु-अवकाश निर्णय के आधार पर है। जब कीमत उच्चतम मूल्य रेखा को पार करती है, तो अधिक करें; जब कीमत निम्नतम मूल्य रेखा को पार करती है, तो कम करें। बहु-अवकाश स्विच स्वचालित रूप से किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से सूर्य रेखा के अक्षीय बिंदुओं का उपयोग करती है, जो कि कल के उच्चतम और निम्नतम मूल्य हैं। ये दो रेखाएं एक व्यापारिक क्षेत्र बनाती हैं, यदि आज की कीमत इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक को तोड़ती है, तो यह निर्धारित किया जा सकता है कि रुझान में बदलाव हुआ है।
विशेष रूप से, रणनीति का मुख्य तर्क इस प्रकार हैः
- उच्चतम मूल्य रेखाः कल की उच्चतम मूल्य सीमा रेखा को रेखांकित करना, यदि आज का समापन मूल्य रेखा को तोड़ता है तो एक बहु-हेड संकेत
- न्यूनतम मूल्य रेखाः कल की न्यूनतम मूल्य रेखा को रेखांकित करें, यदि आज का समापन मूल्य इस रेखा को पार करता है तो यह एक शून्य संकेत है
- बहु-प्रवेशः समापन मूल्य पर उच्चतम मूल्य रेखा पार करते समय बहु-स्थिति खोलें
- शून्य प्रवेशः समापन मूल्य के नीचे न्यूनतम मूल्य रेखा को पार करते समय खाली स्थान खोलें
- स्टॉप: मल्टी हेड स्टॉप सबसे कम मूल्य रेखा के पास है, खाली हेड स्टॉप सबसे अधिक मूल्य रेखा के पास है
इस प्रकार, उच्चतम और निम्नतम कीमतों के माध्यम से रुझान को पकड़ने के लिए, एक स्वचालित बहु-स्थानिक स्विचिंग प्राप्त करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैं:
- रणनीति स्पष्ट, समझने में आसान और लागू करने योग्य
- दिन के आधार पर लेनदेन, लंबे समय तक चलने वाला, शॉर्ट-लाइन शोर से परेशान नहीं
- ऑटो-स्विचिंग बहु-खाली, गैर-प्रवृत्ति बाजारों से बचें
- स्टॉपलॉस स्पष्ट, जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूल
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- डेली लाइन ट्रेडिंग समय चक्र लंबा है, समय पर बंद नहीं हो सकता है
- तोड़फोड़ की नकली तोड़फोड़ से अनावश्यक नुकसान हो सकता है
- लंबे समय तक जमा रखने से घाटा बढ़ सकता है
इन जोखिमों के लिए, हम निम्नलिखित तरीकों से अनुकूलन कर सकते हैंः
- सूर्य रेखा के टूटने के साथ, अन्य उच्च आवृत्ति संकेतकों को जोड़ने की पुष्टि
- ब्रेकआउट के लिए निर्धारित मापदंडों को अनुकूलित करें और कुछ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर करें
- मोबाइल स्टॉप या ट्रेलर आदि के माध्यम से समय पर स्टॉप
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को और भी बेहतर बनाने के लिए जगह हैः
- रणनीति की स्थिरता को सत्यापित करने के लिए अधिक प्रजातियों और लंबे समय तक डेटा पर वापस जांचा जा सकता है
- अन्य सफलता सूचकांकों के उपयोग का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि मार्ग, ब्रिनबैंड आदि।
- ट्रेड वॉल्यूम इंडिकेटर के साथ, अनगिनत ब्रेकआउट से बचा जा सकता है
- अधिक फ़िल्टरिंग शर्तें जोड़े जा सकते हैं, जिससे झूठी दरारों की संभावना कम हो जाती है
- आप इस पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों का प्रयास कर सकते हैं
संक्षेप
कुल मिलाकर, यह रणनीति एक सरल सूर्य-रेखा अक्ष विचार पर आधारित है, जो बहु-हवाई ऑटो-स्विचिंग को लागू करती है। रणनीति तर्क स्पष्ट और समझने योग्य है, और अनुकूलन के माध्यम से स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है। निवेशक अपनी जोखिम वरीयताओं के आधार पर उचित मापदंडों का चयन कर सकते हैं।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's DEX Strategy", shorttitle = "DEX str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot")
showlines = input(true, title = "Show lines")
showbg = input(false, title = "Show background")
showday = input(false, title = "Show new day")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//New day trand
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
newday = request.security(syminfo.tickerid, 'D', time)
//Lines
uplevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', high)
dnlevel = request.security(syminfo.tickerid, 'D', low)
upcolor = uplevel == uplevel[1] and showlines ? lime : na
dncolor = dnlevel == dnlevel[1] and showlines? red : na
plot(uplevel, offset = 1, linewidth = 2, color = upcolor)
plot(dnlevel, offset = 1, linewidth = 2, color = dncolor)
//Background
size = strategy.position_size
col = time == newday + 86400000 and showday ? blue : showbg and size > 0 ? lime : showbg and size < 0 ? red : na
bgcolor(col)
//Orders
lot = 0.0
lot := size != size[1] ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
truetime = true
if uplevel > 0 and dnlevel > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? lot : 0, stop = uplevel, when = truetime)
strategy.entry("Close", strategy.short, needshort ? lot : 0, stop = dnlevel, when = truetime)