ईएमए चैनल और एमएसीडी पर आधारित अल्पकालिक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को ईएमए चैनल और एमएसीडी पर आधारित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है। यह ईएमए चैनल और एमएसीडी संकेतकों के संयोजन से ट्रेंड की पहचान करता है और ट्रेडिंग सिग्नल देता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 5 दिन ईएमए और 21 ईएमए का उपयोग ईएमए चैनल बनाने के लिए करती है। जब 5 दिन ईएमए 21 ईएमए से गुजरता है, तो यह माना जाता है कि यह एक बहुमुखी है, और जब 5 दिन ईएमए 21 ईएमए से गुजरता है, तो यह माना जाता है कि यह एक शून्य है। मैकड सूचक का रेखाचित्र एक नकली संकेत को फ़िल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल जब मैकड रेखाचित्र 0 से बड़ा होता है, तो एक खरीद संकेत जारी किया जाता है; केवल जब मैकड रेखाचित्र 0 से छोटा होता है, तो एक बेचने का संकेत जारी किया जाता है। एक बार संकेत जारी होने के बाद, एक निश्चित स्टॉप और स्टॉप ऑर्डर जारी किया जाता है। यदि कीमत ईएमए चैनल में वापस आ जाती है, तो ट्रेंड ट्रैक करने के लिए फिर से संकेत जारी किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
यह रणनीति ट्रेंड पहचान और सूचकांक फ़िल्टरिंग के संयोजन के साथ प्रभावी रूप से शॉर्ट-लाइन ट्रेडों की दिशा की पहचान करती है। ईएमए चैनल का उपयोग करके मुख्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करने के लिए, और फिर मैकड सूचकांक फ़िल्टरिंग झूठे संकेतों का उपयोग करके, लाभ की संभावना को काफी बढ़ाया जा सकता है। फिक्स्ड स्टॉप-लॉस-स्टॉप तंत्र भी लाभ के लिए जोखिम-लाभ अनुपात की गारंटी देता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से स्टॉक और विदेशी मुद्रा किस्मों में जो अधिक शक्तिशाली हैं।
जोखिम विश्लेषण
यह रणनीति मुख्य रूप से शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए है, जो लंबे और अस्थिर ट्रेडों के तहत खराब है। लंबे समय तक क्षैतिज बाजारों में, ईएमए चैनल के क्रॉस सिग्नल अक्सर होते हैं, लेकिन ज्यादातर झूठे संकेत होते हैं, इस समय एमएसीडी स्ट्रेटग्राफ कुछ फ़िल्टरिंग का काम कर सकता है, लेकिन प्रभाव सीमित है। इसके अलावा, निश्चित स्टॉप-लॉस-बॉक्सिंग तंत्र इसे लंबी लाइन की प्रवृत्ति से आने वाले वृद्धिशील लाभ को पकड़ने के लिए मुश्किल बनाता है। इसलिए यह रणनीति का मुख्य जोखिम है। समाधान बाजार की स्थिति के अनुसार लचीले पैरामीटर को समायोजित करना है, या अन्य रणनीतियों का उपयोग करना है जो वर्तमान बाजार की स्थिति के लिए अधिक उपयुक्त हैं।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ईएमए के पैरामीटर को अनुकूलित करें, जो कि विशिष्ट व्यापार प्रकारों के लिए अधिकतम रिटर्न के लिए पैरामीटर का एक संयोजन ढूंढता है;
- MACD के पैरामीटर को अनुकूलित करें ताकि फ़िल्टरिंग बेहतर हो सके;
- अस्थिरता के संकेतकों के साथ, जब बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है, तो स्टॉप-लॉस की सीमा को बढ़ाएं;
- स्टॉप को ट्रैक करने के लिए स्टॉप को मूल्य के करीब रखने के लिए एक स्टॉप ट्रैकिंग तंत्र को शामिल करना, जो लाभप्रदता की गारंटी के साथ अनावश्यक स्टॉप के ट्रिगर होने की संभावना को कम करता है।
संक्षेप
यह रणनीति समग्र रूप से अधिक लाभदायक है, विशेष रूप से शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जो उच्च आवृत्ति वाले ट्रेडिंग की मांग करने वाली एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति के लिए एक अच्छा विकल्प है। लेकिन जब व्यापारियों का उपयोग किया जाता है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे रणनीति के लाभ को अधिकतम करने के लिए बाजार की स्थिति के अनुसार उचित रूप से पैरामीटर को समायोजित करें, जबकि ट्रेडिंग जोखिम को भी नियंत्रित करें।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Scalping with EMA channel and MACD", overlay=true)
// Exponential moving average inputs
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema5 = ta.ema(close, 5)
// MACD inputs
fastLength = 18
slowLength = 34
signalSmoothing = 12
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalSmoothing)
macdHistogram = macdLine - signalLine
// Buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema5, ema21) and macdHistogram > 0
sellCondition = ta.crossunder(ema5, ema21) and macdHistogram < 0
// Re-entry conditions
reEntryBuyCondition = close > ema21
reEntrySellCondition = close < ema21
// Set stop loss and take profit
stopLoss = 8
takeProfit = 15
// Execute Strategy
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if reEntryBuyCondition
strategy.entry("Re-Enter Buy", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Buy", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
if reEntrySellCondition
strategy.entry("Re-Enter Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Re-Enter Sell", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// Plotting EMAs and MACD
plot(ema21, color=color.blue, title="21 EMA")
plot(ema5, color=color.orange, title="5 EMA")
plot(macdHistogram, color=color.red, title="MACD Histogram")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buyCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=sellCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")