विलियम्स VIX और DEMA के आधार पर समय सीमाओं में अस्थिरता और रुझान ट्रैकिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-23 15:02:30
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अवलोकन

यह रणनीति सबसे पहले विलियम्स VIX संकेतक की गणना एक निश्चित अवधि में उच्चतम मूल्य और सबसे कम मूल्य के बीच अंतर को उच्चतम मूल्य से विभाजित करके करती है। फिर, बोलिंगर बैंड से मानक विचलन के विचार को जोड़कर, यह ऊपरी और निचले बैंड सेट करता है। साथ ही, यह एक निश्चित अवधि में प्रतिशत के आधार पर लाभ लेने की सीमा निर्धारित करता है। प्रवेश भाग में, जब कीमत ऊपरी बैंड से नीचे जाती है और डीईएमए संकेतक से कम होती है, तो यह लंबी जाती है। जब कीमत निचले बैंड से ऊपर जाती है और डीईएमए संकेतक से अधिक होती है, तो यह छोटी जाती है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मुख्य रूप से बाजार की अस्थिरता और जोखिम को मापने के लिए विलियम्स VIX संकेतक का उपयोग करती है, जबकि मूल्य प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए DEMA संकेतक का उपयोग करती है।

सबसे पहले, विलियम्स VIX सूचक के लिए गणना सूत्र हैः

WVF = ((Highest(close, n) - Low) / (Highest(close, n))) * 100

जहां n पैरामीटर अवधि है। यह संकेतक एक निश्चित अवधि में उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य के बीच अस्थिरता को दर्शाता है। मान जितना अधिक होगा, अस्थिरता उतनी ही अधिक होगी और जोखिम उतना ही अधिक होगा।

इस आधार पर, रणनीति बोलिंगर बैंड के विचार का उपयोग करती है। ऊपरी बैंड को मध्य बैंड + एन गुना मानक विचलन के रूप में सेट किया जाता है, और निचला बैंड मध्य बैंड - एन गुना मानक विचलन के रूप में सेट किया जाता है। जब कीमत ऊपरी बैंड के करीब आती है, तो यह विस्तारशील अस्थिरता और लंबे अवसर का संकेत देती है; जब कीमत निचले बैंड के करीब आती है, तो यह अनुबंध अस्थिरता और छोटे अवसर का संकेत देती है।

इसके अतिरिक्त, रणनीति एक अवधि में प्रतिशत सिद्धांत के आधार पर लाभ लेने की सीमा भी निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, 90 प्रतिशत का अर्थ है सांख्यिकीय अवधि में नवीनतम 90% मूल्य। जब मूल्य इस प्रतिशत से अधिक हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि अस्थिरता काफी बड़ी रही है और यह लाभ लेने पर विचार करने का समय है।

वास्तविक ट्रेडिंग रणनीति में, यह प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए डीईएमए संकेतक को शामिल करता है। यह केवल तब लंबा होता है जब कीमत ऊपरी बैंड से नीचे जाती है और डीईएमए से नीचे होती है; यह केवल तब छोटा होता है जब कीमत निचले बैंड से ऊपर जाती है और डीईएमए से ऊपर होती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति में विलियम्स VIX सूचक जो अस्थिरता का आकलन करता है, मानक विचलन के आधार पर बोलिंगर बैंड और डीईएमए सूचक जो प्रवृत्ति का आकलन करता है, दोनों प्रमुख बाजार कारकों को समझने के लिए बहुत व्यापक है: जोखिम और प्रवृत्ति।

विशेष रूप से, बीबी ऊपरी और निचले बैंड के साथ संयुक्त विलियम्स वीआईएक्स जोखिम और अस्थिरता निर्णय कर सकता है; डीईएमए संकेतक मूल्य प्रवृत्ति दिशा निर्धारित कर सकता है; लाभ लेने की सीमा सेटिंग लाभ में लॉक कर सकती है और बहुत लालची होने से बच सकती है।

इसलिए, यह रणनीति जोखिमों और रुझानों को पकड़ने में बहुत अच्छी है। यह न केवल बेहतर प्रवेश समय का चयन करता है, बल्कि जब ले लाभ सीमा के माध्यम से सभ्य लाभ प्राप्त किए गए हैं तो उलट जोखिम से भी बचता है, जिससे यह एक स्थिर और रूढ़िवादी रणनीति बन जाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि अस्थिरता संकेतक और प्रवृत्ति संकेतक भिन्न हो सकते हैं। यानी जब विलियम्स VIX संकेतक बढ़ती अस्थिरता दिखाता है और कीमत BB के ऊपरी या निचले बैंड के करीब आती है, तो डीईएमए संकेतक का निर्णय इसका खंडन करता है। उदाहरण के लिए, अस्थिरता लंबे समय तक अवसर दिखाती है लेकिन डीईएमए घटती प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इस तरह की स्थितियों में नुकसान हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, अत्यधिक रूढ़िवादी लाभ लेने की सीमा सेटिंग्स भी रणनीति की लाभप्रदता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यदि प्रतिशत पैरामीटर बहुत कम सेट किया जाता है, तो लाभ लेने को ट्रिगर करना मुश्किल होगा, लाभ में लॉक करने में विफल रहता है।

अनुकूलन दिशाएँ

हम लाभ लेने की सीमा के मापदंडों को विभिन्न बाजार वातावरण के लिए समायोजित करने पर विचार कर सकते हैं। विशेष रूप से, सीमा-बाउंड बाजारों में, लाभ लेने की सीमा का विस्तार करने के लिए प्रतिशत मापदंडों को उचित रूप से उठाएं। लेकिन स्पष्ट ट्रेंडिंग बाजारों में, समय में लाभ लेने के लिए प्रतिशत मापदंड को कम करें।

इसके अलावा, हम प्रवृत्ति का आकलन करने के लिए अन्य संकेतकों को जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। जब मूल डीईएमए नए संकेतकों से विचलित होता है, तो झूठे संकेतों से नुकसान से बचने के लिए शुरुआती पदों को निलंबित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति अस्थिरता संकेतकों, मानक विचलन सिद्धांतों, प्रवृत्ति निर्णयों और लाभ लेने के विचारों का व्यापक रूप से उपयोग करती है ताकि बाजार जोखिम और प्रवृत्ति परिवर्तनों को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया जा सके। यह स्थिर और रूढ़िवादी है, दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए उपयुक्त है। पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-12-23 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy("VIX and DEMA", overlay=false)
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
multupper = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
multlow = input(2.0,minval=1,maxval=5,title="BB STD LOW")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100

sDevupper = multupper * stdev(wvf, bbl)
sDevlow = multlow *stdev(wvf,bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDevlow
upperBand = midLine + sDevupper

rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
price=close 


plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=histogram, linewidth = 4, color=col)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)

yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)


lengthema = input(50, minval=1)
src = input(close, title="Source")
e1 = ema(src, lengthema)
e2 = ema(e1, lengthema)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, color=green)


if ((crossunder(wvf,upperBand) ) and (price<dema) ) 
    strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="AL")
    
else
    strategy.cancel(id="MMAL")


if   ((( (wvf<lowerBand) ) and  (price>dema) ) ) 

    strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SAT")
else
    strategy.cancel(id="MMSAT")

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