चलती औसत पर आधारित ऑसिलेटिंग ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम औसत रेखा पर आधारित अस्थिरता तोड़ने की रणनीति है। यह रणनीति कीमतों के विभिन्न चक्रों की चलती औसत की गणना करके यह निर्धारित करती है कि क्या कीमतें महत्वपूर्ण औसत रेखा को तोड़ती हैं या नहीं। लंबी अवधि की औसत रेखा को तोड़ने पर ओवरहेड करें और लंबी अवधि की औसत रेखा को तोड़ने पर ओवरहेड करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से सम-रेखा सिद्धांत पर आधारित है। चलती औसत तकनीकी विश्लेषण में एक सामान्य विश्लेषण उपकरण है, जो कीमतों के आंकड़ों को फ़िल्टर करता है जो अल्पकालिक मूल्य उतार-चढ़ाव के शोर को फ़िल्टर करता है और कीमतों की मुख्य प्रवृत्ति दिशा को दर्शाता है। तेज चलती औसत कीमतों की अल्पकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, धीमी चलती औसत कीमतों की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। जब तेज चलती औसत ऊपर या नीचे धीमी चलती औसत को पार करता है, तो इसका मतलब है कि अल्पकालिक प्रवृत्ति लंबी अवधि की प्रवृत्ति के साथ उलट जाती है, जिसका अर्थ आमतौर पर कीमतों के उलट जाने का संकेत होता है।
इस रणनीति का उपयोग इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए है, दो अलग-अलग मापदंडों के ईएमए औसत सेट, एक त्वरित अवधि के रूप में एक लंबी अवधि के रूप में धीमी गति से लाइन. रणनीति में क्रमशः 9 और 26 की लंबाई ईएमए औसत गणना के रूप में परिवर्तनीय लाइन और आधार रेखा. जब छोटी अवधि ईएमए पर लंबी अवधि ईएमए से अधिक है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक मूल्य लंबी अवधि के ईएमए से अधिक है, बहु सिग्नल; जब अल्पकालिक ईएमए के तहत लंबी अवधि ईएमए से कम है, तो यह दर्शाता है कि अल्पकालिक मूल्य लंबी अवधि के मूल्य से कम है, यह एक खाली सिग्नल है।
इस प्रकार, यह रणनीति ईएमए के तेजी से टूटने के माध्यम से कीमतों के संभावित पलटाव के बिंदुओं का आकलन करती है ताकि कीमतों में अल्पकालिक प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ने के लिए।
रणनीति का विश्लेषण
- औसत रेखीय सूचक का उपयोग करके मूल्य परिवर्तन बिंदु का निर्धारण करना, अपेक्षाकृत विश्वसनीय
- सरल माप के आधार पर, आसानी से समझने योग्य
- Parameters को लचीलापन से समायोजित किया जा सकता है और विभिन्न किस्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है
- रातोंरात जोखिम से बचने के लिए केवल विशिष्ट ट्रेडिंग समय के लिए कॉन्फ़िगर करें
- अधिक जीत की संभावना के लिए एक स्पष्ट प्रवेश बिंदु खोजें
जोखिम और समाधान विश्लेषण
- बार-बार छोटे-छोटे मुनाफे के साथ व्यापार करने का जोखिम
स्टॉप लॉस को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है और एक स्पष्ट रिवर्स सिग्नल के बाद प्रवेश किया जा सकता है
- कम परिसंचरण वाले शेयरों के लिए, कीमतों में उतार-चढ़ाव या विभेदीकरण की समस्याएं
पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से, औसत रेखा चक्र पैरामीटर को समायोजित करें, अनुकूलित पैरामीटर rz का उपयोग करके लेनदेन करें
- बड़े बाजारों में उतार-चढ़ाव के दौरान झूठे संकेत मिल सकते हैं
स्पष्ट संकेतों को निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है
- केवल सरल औसत पर आधारित, जटिल परिस्थितियों के बारे में निर्णय लेने में कमजोर
महत्वपूर्ण बिंदुओं पर रणनीतिक निर्णय लेने के लिए अन्य संरचनात्मक संकेतकों को शामिल किया जा सकता है
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और भी बेहतर बनाया जा सकता हैः
स्टोरेज मैनेजमेंट को बढ़ाया गया, स्टोरेज नियंत्रण को बढ़ाया गया और स्टोरेज को कम करने के लिए एकल आकार का जोखिम बढ़ाया गया
एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्षति रोकथाम को बढ़ाएं
मूल्य में झूठी वृद्धि से बचने के लिए ट्रेड वॉल्यूम और ट्रेड वॉल्यूम सूचकांक का संयोजन करें
मॉडल पूर्वानुमानों को बढ़ाना, मूल्य में संभावित उलट की संभावनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए मशीन सीखने और अन्य साधनों का उपयोग करना, निर्णय लेने की प्रभावशीलता में सुधार करना
गहरी शिक्षा जैसे तरीकों का उपयोग करके पेशेवर व्यापारियों के निर्णय लेने के विचार को अनुकरण करना, और उन बिंदुओं पर व्यापारिक संकेतों को चुनना जिनके पीछे हटने की संभावना अधिक है
संक्षेप
यह रणनीति एक समान रूप से संकेतक निर्णय के आधार पर अल्पकालिक उलट रणनीति है। अनुकूलन योग्य पैरामीटर सेटिंग इसके लिए अच्छी लचीलापन प्रदान करती है। हालांकि केवल सरल संकेतक का उपयोग किया जाता है, लेकिन पैरामीटर को समायोजित करके बाजार की स्थिति के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया जा सकता है। इस रणनीति का उद्देश्य अल्पकालिक मूल्य उलट द्वारा प्रदान की जाने वाली लीवरेज अवसरों को जब्त करना है। स्थिति प्रबंधन, हानिकारक रोकथाम और अन्य साधनों को आगे लाने के माध्यम से, जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, रणनीति की स्थिरता में सुधार किया जा सकता है। साथ ही, अधिक उन्नत तकनीकी संकेतकों और मशीन सीखने के तरीकों को अनुकूलित करने के लिए पेश किया जा सकता है, रणनीति प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जगह की खोज करें।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Juiced Ichimoku Strat", overlay=true)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:', defval='0800-1600', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
varLo = input(title="Fast (Conversion) Line", defval=9, minval=1, maxval=99999)
varHi = input(title="Slow (Base) Line", defval=26, minval=1, maxval=99999)
emafreq = input(title="Ema on price frequency", defval=2, minval=1, maxval=99999)
a = lowest(varLo)
b = highest(varLo)
c = (a + b ) / 2
d = lowest(varHi)
e = highest(varHi)
f = (d + e) / 2
//g = ((c + f) / 2)[varHi]
//h = ((highest(varHi * 2) + lowest(varHi * 2)) / 2)[varHi]
z = ema(close, emafreq)
bgcolor(z > c and z > f ? green : z < c and z < f ? red : yellow, transp=70)
plot(z, title="ema on Price", color=black)
plot(c, title="Fast (Conversion) Line", color=green)
plot(f, title="Slow (Base) Line", color=red)
long = z > c and z > f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
short = z < c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
//exit = z < c and z > f or z > c and z < f
closelong = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = z < c and z > f or z > c and z < f and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
if (closeshort)
strategy.close("Short")
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)